что такое сантимент в трейдинге
Форекс стратегия Сантимент — торгуем против толпы
Трейдинг – это игра с нулевым результатом, это значит, что тут нет добавочной стоимости и растущего рынка сбыта для получения прибыли, как в классическом бизнесе.
Возможности заработать, кроме как забрать чужие деньги себе в трейдинге нет!
Как забрать чужие и не отдать свои?
Теоретическое обоснование форекс стратегии Сантимент
99% частных трейдеров в перспективе отдадут свои деньги крупным игрокам, так как у последних неоспоримые преимущества:
Но как зарабатывать, если мы, частные трейдеры, проигрываем по всем статьям?
Ответ один: знать, на что ставят крупные игроки.
Проблема первая в том, что нам никто не раскроет эти данные.
Проблема вторая в том, что на рынке не один крупный игрок, а какой из них сейчас возглавляет движение, мы узнать не можем.
Решение первой проблемы: частные трейдеры нашли относительно недавно. С развитием интернета и технологий появились инструменты (как независимые, так и от брокеров), которые показывают, куда открыты позиции частных трейдеров, а так как крупные игроки нацелены на то, чтобы забрать деньги частных трейдеров (вы же помните, что трейдинг — это игра с нулевым результатом), то мы, как в зеркале, можем увидеть отражение, куда будут двигать цену крупные игроки.
Решение второй проблемы: манименджмент, т.е. мы закладываем в стратегию торговли серию убыточных сделок таким образом, чтобы могли легко восстановить потери и дальше получать прибыль.
Инструменты форекс стратегии Сантимент
Первый, и по моему мнению самый мощный, инструмент — это независимый портал www.myfxbook.com
Так сложилось, что этот сервис, предоставляя частным трейдерам возможность подключать свои счета для сбора данных, чтобы более наглядно и удобно отображать статистику торговли, вобрал в себя данные с десятков, а то и сотен тысяч торговых счетов.
Это огромный массив данных и на сегодня он самый репрезентативный.
Вот здесь сервис выводит усредненные данные соотношения открытых позиций на покупку и на продажу. Данные эти только от частных трейдеров, так как, конечно, никто из крупных игроков не отдаст на сторону свои позиции.
Второй источник данных — это второй по размеру Форекс брокер в США. Его данные так же довольно объемны, но все же значительно уступают данным от myfxbook.
Брокер этот называется Oanda и вот здесь он выдает эти данные.
В последнее время и другие брокеры начали отдавать такие данные по своим трейдерам, но откровенно, кто будет доверять данным от брокера?
Oanda регулируется самым строгим надзорным органом США CFTC (Комиссией по торговле товарными фьючерсами) и здесь мы можем рассчитывать на высокую степень реалистичности, к другим у меня нет и десятой доли такого доверия.
Практические правила стратегии Сантимент
Выбор валютной пары для открытия позиции. Идем по списку пар в выше описанных сервисах и находим те, в которых соотношение позиций на покупку и на продажу более чем 70 на 30 — я называю это дисбаланс.
Экзотические пары лучше не брать, там слишком малый объем.
Берите только те пары, по которым отдает данные Oanda.
Размер лота — чтобы иметь возможность делать одновременно несколько входов и при этом не потерять значительную часть депозита при нескольких стоп лосах подряд, я выработал для себя правило:
На каждые 500 USD мы открывает лоты по 0.01 и одновременно не более 5 ордеров, т.е. в сумме на 500 USD депозита должно быть не более 0.05 лота.
Точки входа:
Сентимент (настроение) рынка — что это такое, и индикаторы измерения
Здравствуйте уважаемые читатели проекта Тюлягин! В сегодняшний статье мы рассмотрим такое понятие как сентимент (или настроение) рынка. В статье вы узнаете что такое настроение рынка и что он показывает, а также его основную суть. Кроме это будут рассмотрены наиболее популярные технические индикаторы сентимента (настроений) рынка и реальный примеры настроений из истории рынка.
Содержание статьи:
Что такое сентимент (настроение) рынка?
Сентимент или простыми словами настроение рынка — это общее отношению инвесторов к конкретной ценной бумаге или финансовому рынку. Это ощущение или тон рынка, или психология толпы по отношению к рынку, которая проявляется в активности и движении цен ценных бумаг, торгуемых на этом рынке. В целом, рост цен указывает на бычьи настроения на рынке, в то время как падающие цены указывают на медвежьи настроения на рынке.
Суть настроений участников рынка
Настроение (сентимент) рынка, также называемое «настроением инвесторов», не всегда основано на фундаментальных показателях. Дневные трейдеры и технические аналитики полагаются на настроения рынка, поскольку они влияют на технические индикаторы, которые они используют для измерения и получения прибыли от краткосрочных колебаний цен, часто вызванных отношением инвесторов к ценной бумаге. Настроения на рынке также важны для контр инвесторов, которые любят торговать в направлении, противоположном преобладающему консенсусу. Например, если все покупают, противник будет продавать.
Инвесторы обычно описывают рыночные настроения как медвежьи или бычьи. Когда все под контролем медведей, цены на акции снижаются. Когда все под контролем быков, цены на акции растут. Эмоции часто движут фондовым рынком, поэтому рыночные настроения не всегда являются синонимом фундаментальной стоимости. То есть рыночные настроения связаны с чувствами и эмоциями, тогда как фундаментальная ценность связана с эффективностью бизнеса.
Некоторые инвесторы получают прибыль, находя переоцененные или недооцененные акции, исходя из настроений рынка. Они используют различные индикаторы для измерения настроения рынка, которые помогают определить лучшие акции для торговли. Популярные индикаторы настроений включают индекс волатильности CBOE (VIX), индекс максимума-минимума (High-Low Index), индекс бычьего процента (BPI) и скользящие средние.
Индикаторы для измерения настроения (сентимента) рынка
VIX, также известный как индекс страха, определяется ценами опционов. Растущий VIX означает повышенную потребность в страховании на рынке. Если трейдеры чувствуют необходимость защиты от риска, это признак растущей волатильности. Трейдеры добавляют к VIX скользящие средние, которые помогают определить, является ли он относительно высоким или низким.
Индекс максимума-минимума (High-Low Index)
Индекс «максимум-минимум» сравнивает количество акций, достигших 52-недельного максимума, с количеством акций, достигших 52-недельного минимума. Когда индекс ниже 30, цены на акции торгуются вблизи своих минимумов, и у инвесторов есть медвежьи настроения на рынке. Когда индекс выше 70, цены на акции стремятся к своим максимумам, и у инвесторов есть бычьи настроения на рынке. Трейдеры обычно применяют этот индикатор к определенному базовому индексу, например S&P 500, Nasdaq 100 или NYSE Composite.
Индекс процента быков (BPI)
Индекс процента быков (BPI) измеряет количество акций с бычьими моделями на основе точечных и фигурных диаграмм. На нейтральных рынках процент быков составляет около 50%. Когда BPI дает значение 80% или выше, рыночные настроения чрезвычайно оптимистичны, и акции, вероятно, перекуплены. Аналогичным образом, когда он составляет 20% или ниже, рыночные настроения отрицательны и указывают на перепроданность рынка.
Скользящие средние
Инвесторы обычно используют 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA) и 200-дневную SMA при определении настроения рынка.
Когда 50-дневная SMA пересекает 200-дневную SMA, что называется «золотым крестом», это указывает на то, что импульс сместился вверх, создавая бычьи настроения. И наоборот, когда 50-дневная SMA пересекает 200-дневную SMA, что называется «крестом смерти», это предполагает более низкие цены, вызывая медвежьи настроения.
Реальные примеры рыночных настроений
Настроение на рынке стало медвежьим в декабре 2018 года, когда несколько факторов вместе нервировали инвесторов. Во-первых, росли опасения по поводу замедления прибылей корпораций. После нескольких лет роста прибыли многих компаний, входящих в индекс S&P 500, в течение нескольких лет многие аналитики предсказывали, что прибыль в 2019 году вырастет всего на 3–4%.
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подогревал эти опасения на своей ежемесячной пресс-конференции, когда сказал, что отток баланса центрального банка идет на автопилоте. Рынок посчитал его комментарии «ястребиными» и неприспособленными к замедлению темпов экономического роста, что еще больше ослабило настроения участников рынка.
Наконец, неурегулированная торговая напряженность между США и Китаем, в результате которой в течение 2018 года двумя крупнейшими экономиками мира были введены взаимные ограничительные таможенные тарифы, а также приостановка работы (шатдаун) правительства США, усугублялась вышеперечисленными проблемами, что серьезно подорвало рыночные настроения в течение месяца.
Медвежьи настроения подорвали уверенность инвесторов, что привело к худшим показателям на фондовом рынке в декабре с 1931 года. Индекс широкого рынка S&P 500 упал за месяц на 9,2%, в то время как промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA), включающий 30 промышленных компаний-лидеров, потерял 8,7% за аналогичный период.
High-Low Index S&P 500 упал ниже 30 в конце декабря 2018 и оставался около нуля до середины января, показывая степень медвежьего настроения, охватившего рынок в то время.
Резюме
А на этом сегодня все про сентимент (настроения) рынка. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Делитесь статьей в социальных сетях и мессенджерах и добавляйте сайт в закладки. Успехов и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
Торгуем сантимент на форекс и других рынках! Часть 1.
В этом посте я хочу познакомить форумчан со стилем торговли, основанном на анализе рыночных настроений. Эта тема весьма скудно освещенна и малоизвестна, я же постараюсь на примерах показать, как это можно использовать в торговле. Сразу оговорюсь, что формулы своих индикаторов сантимента я раскрывать не буду, покажу лишь как с их помощью можно построить вполне робастную и устойчивую систему.
Итак, поехали, я использую 4 индикатора сантимента:
1) Professional Sentiment Accumulator – индикатор накопления сантимента;
2) Professional B&S Power Indicator – индикатор силы покупателей и продавцов;
3) Professional Sentiment Oscillator – осциллятор сантимента;
4) Professional SPR-M Indicator – сигнальный индикатор.
Данные индикаторы хорошо работают, практически на всех ликвидных инстурментах: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, NZDUSD, USDJPY, GOLD (XAGUSD), SILVER, НЕФТЬ (Brent), МЕДЬ (Copper), S&P500, ликвидные акции ММВБ, фьючерс на индекс РТС, акции NYSE.
Сегодня я расскажу о первом индикаторе:
Professional Sentiment Accumulator – индикаторнакоплениясантимента. Показывает, в каком направлении открывать сделку, кто на рынке верховодит: покупатели или продавцы, я его еще называю фоновый индикатор.
Давайте посмотрим, как он выглядит на валютной паре евро доллар:
Eurusd D1: 
Синими прямоугольниками отмечены места наиболее крупного накопления продавцов, а красным – покупателей. Из рисунка видно, что накопление сантимента идет по мере роста или падения графика и наступает такой момент, когда продавцы уже не готовы продавать, а покупатели уже готовы начать покупки или наоборот. Такие точки являются точками коррекции, либо разворота, в данном случае среднесрочного тренда, так как на примере показан дневной график евро. Такие данные дают нам замечательную возможность для начала поиска точки для открытия сделки, а также закрытия предыдущих. Показания этого индикатора наиболее рационально использовать на недельном, дневном и двенадцатичасовом графике.
Идем далее, посмотрим на евро с недельного полета:
Стрелками я обозначил всплески и скопления активности покупателей и продавцов, как видно из рисунка, цена следовала в нужном направлении без каких-либо нареканий. Красным овалом обозначена текущая ситуация, отсюда мы можем сделать вывод, что назрел откат курса вверх, т.к. покупатели уже начинают проявлять себя. Это не означает, что рынок пойдет вверх с текущих значений, хотя и такой вариант не исключен, а лишь только то, что если вы находитесь в продаже, то сделку лучше закрыть и ждать формации для открытия «длинных» позиций, уже с более мелкого таймфрейма. Также следует обратить внимание, что пока нет всплеска показаний индикатора, а серьезные развороты или коррекции всегда сопровождаются аномальным всплеском гистограммы, поэтому мы с большой долей вероятности можем предположить, что если рост начнется с текущих значений, то это не более чем коррекция к падению прошлых нескольких месяцев, а это согласитесь немаловажно, ведь мы заранее знаем, что евро будет ниже!
Недельный график золота: 
Из рисунка видно, что Professional Sentiment Accumulator показывает большинство разворотных точек графика, именно в этих точках необходимо искать сделки. Примечательно то, что индикатор показывает не только точки разворота, но и направление для открытия сделки. Обратите внимание на выделенный синий прямоугольник, где от каждого отката вверх, можно было уверенно открываться на продажу до тех пор, пока цвет индикатора не изменится и не начнется набор «длинных» позиций. Овалом обведен текущий бар, видно, что на рынке золота готовится коррекция и занимать «короткие» позиции достаточно опасно.
Роснефть Д1: 
Из рисунка видно, что мы четко видели зоны покупок и продаж. В ситуации обведенной овалом, можно сказать, что идет набор «лонгов», но пока он настолько слаб, что покупать смерти подобно. Также обратите внимание, что падение в сентябре, началось с набора «шортов», но набор был не такой уж и крупный, поэтому и снижение идет вялое. Если попытаться спрогнозировать цену, то вполне вероятно, что рост продолжится, но покупок я бы искал только тогда, когда будет набор сантимента, т.е. синие гистограммы начнут расти и дадут сигнал на покупку.
Любимый форумчанами ДОЛЛАР/РУБЛЬ D1: 
Обратите внимание на всплески гистограммы, эти всплески отлично предзнаменовали начало волн роста и снижения. В настоящий момент, рынок может скорректироваться и длинные позиции, открытые близко к текущим ценам, я бы закрыл.
СнП 500 дневной график: 
Думаю без комментариев, т.к. четко были показаны все потенциальные зоны начала роста и места коррекции. Красным кружком я обвел текущую ситуацию, которая говорит о том, что может начаться небольшой откат цены вверх, который я скорее всего буду использовать для игры на понижение.
Нефть марки Брент 12 часовой фрейм: 
Инерция для снижения еще есть и до 88 долл. можем еще припасть, но уже начался набор бычьего сантимета и надо взять нефть на вооружение.
Акции Майкрософт CFD, Д1: 
Видим что назрела коррекция и сейчас можно краткосрочно порабать на продажу актива.
На этом обзор индикатора аккумуляции сантимента я заканчиваю, в следующей части я расскажу о других способах измерения сантимента.
Сантимент – индикатор роста и падения цен
Сантимент – один из лучших предсказателей роста и падения цен на рынке бинарных опционов. Чтобы предсказать рост, достаточно посмотреть на столбик с зеленой и красной заливкой. Если зеленого цвета в нем больше, значит вероятность роста выше, чем падения и наоборот, когда индикатор становится красным, лучше торговать только на понижение цены.
Описание стратегии
Чтобы начать пользоваться сантиментом, достаточно зайти в торговую платформу, выбрать любой биржевой актив и установить нужный индикатор. Сантимент быстро меняется, поэтому торговать придется на графиках с временными интервалами S1, S5 и S10. На минутный график работает хуже.
Время экспирации опциона не должно превышать 30-60 секунд. Этого времени достаточно, чтобы получить прибыль 80-90 % с изменения баланса спроса и предложения на рынке. Чтобы зарабатывать больше, мастера трейдинга торгуют на 2-3 валютных парах сразу, но работать с большим количеством биржевых активов практически невозможно, так как сигналы от индикатора могут появляться каждые 2-3 секунды.
Дополнительные технические индикаторы: SMA100.
Как торговать?
Инвестировать в опцион CALL необходимо при совпадении двух условий:
В этой ситуации сделка заключается потому, что большинство торгует на повышение, а значит вероятность стремительного роста повышается.
Инвестировать в опцион PUT нужно в противоположной ситуации:
Так как большинство продает актив или торгует на понижение, курс почти наверняка упадет, на чем вы и заработаете.
Применение индикатора
Оптимальным вариантом для торговли, является открытие счета на сайте брокера:
Какие есть риски?
Риски здесь имеют градацию по перекосу спроса и предложения:
Три режима риск-менеджмента:
Чтобы меньше рисковать, опытные биржевики советуют заключать сделки исключительно в рамках торговой системы, вкладывая 1 % капитала в один бинарный опцион.
Сколько можно заработать?
Доход зависит от ряда факторов:
Опытные трейдеры способны зарабатывать до 50 % в день и 300 % в неделю при повышенных рисках. При консервативной торговле риски ниже, но и доход тоже – 5-10 % и 30-60 % в день и неделю, соответственно.
Сантимент рынка или куда стоит «толпа»
Принято считать, что для того, чтобы торговать на международном валютном рынке FOREX необходимо изучить технический анализ и фундаментальный анализ, и тогда, как утверждают многочисленные курсы по обучению Форекс трейдингу, можно смело приступать к торговле. Но, достаточно ли этих знаний для торговли? Только ли на 2-х китах — ТА и ФА — основывается качественный трейдинг финансовыми инструментами?
Ещё Билл Вильямс в своей книге «Торговый хаос» утверждал, что невозможно прибыльно торговать используя технический анализ, который основывается на повторении прошлых предыдущих моделей. Причём Вильямс был убеждён, что причиной проигрыша на рынке является злоупотребление различными видами анализа, которые, как он считал, «в реальности не работают, а потому бесполезны и даже опасны».
Торговый Хаос 
Все книги на сайте Books.Ru
Если упомянуть про фундаментальный анализ и результат торговли, основанный на нём, то можно отметить, что многие практикующие трейдеры не раз убеждались, что при выходе положительных новостей для какой-то валюты — цена не обязательно шла именно в сторону роста валюты, а часто вела себя совершенно непредсказуемо.
В данной статье я хочу затронуть тему настроений участников рынка или, как его ещё называют, сантимент рынка. Само слово «сантимент» французского происхождения и в переводе означает «чувства, настроения». На рынке сантимент означает то, какие чувства, настроения преобладают у большинства участников в определённый момент, т.е. на что настроены участники рынка — на покупку финансового инструмента либо на продажу.
Вот тут мы подошли к самому главному во всей этой интерпретации термина сантимент — настроения кого мы должны учитывать?
Ведь если обратиться к классификации участников рынка, то рынок делится на несколько групп, которые могут стоять в разные стороны:
Такую классификацию предлагают нам отчёты СОТ (отчеты комиссии по торговле фьючерсами), которые публикуются Чикагской Товарной Биржей (СМЕ) каждую пятницу по требованию Американского регулятора для предотвращения и во избежание крупных финансовых махинаций. Американский регулятор обязал Чикагскую Товарную Биржу (СМЕ) публиковать все позиции трейдеров — это касается, как мелких частных трейдеров, так и крупных игроков рынка, таких как фонды, крупные спекулянты, хеджеры и т.п. И хотя данные предоставляются по фьючерсам, а не по самой валюте, эти данные все равно учитываются, так как имеют почти 100%-ную корреляцию.
То есть простыми словами, какими обычно называют в среде трейдеров данные вещи, мы видим, куда стоят «маркетмэйкеры» и простые трейдеры, так называемая «толпа».
Как использовать данные отчёты в торговле? Как правило, предлагают смотреть, куда стоят маркетмэйкеры, т.е. 3-я группа, в какую сторону они набирают позиции — покупки актива или продажи — и торговать именно в эту сторону. Как правило, мелкие трэйдеры торгуют в обратную сторону из-за чего и такая печальная статистика среди частных трейдеров — 95-98%трейдеров торгуют в убыток, или проще говоря, «сливают».
Есть целая наука — такая, как поведенческая экономика, которая изучает поведение рационального индивидуума в разных ситуациях. В результате было доказано, что в 90% случаев каждому индивиду присуща хоть одна аномалия в экономическом поведении — импульсное инвестирование, жадность и страх, неприятие несправедливости, поведение толпы, эффект предпочтений, эффект обладания, взаимная выгода, межвременное потребление, предпочтение текущего потребления, ловушка утопленных затрат.
Подробно описывает торговлю по СОТ отчетам в своей книге «Секреты торговли на фьючерсном рынке» Ларри Уильямс. В ней он указывает, что необходимо следить за 3-ей группой и 1-ой группой и, когда хэджеры становятся в одну сторону, а мелкие трейдеры торгуют в противоположную, то следует учитывать, что хэджеры будут отстаивать свои позиции, чтобы не потерпеть убытки и поэтому в приоритете надо торговать в ту же сторону, что и хэджеры.
Если Вы приверженец печатных изданий, Вы можете приобрести печатную книгу Ларри Уильямса «Секреты торговли на фьючерсном рынке» в интернет-магазине books.ru:
Поэтому для более качественного трейдинга рекомендуется использовать не только технический анализ (ТА) и фундаментальный (ФА), но и рыночный сантимент (РC). Имено на этих 3-х китах основывается трейдинг на международных финансовых рынках, да и не только.
Многие интернет-брокеры предоставляют возможность наблюдать за соотношением открытых позиций зарегистрированных у брокера трейдеров, предоставляя так называемые индикаторы рыночного сантимента.
Негласная идея торговли по таким индикаторам в основном заключается в том, чтобы вставать против «толпы». То есть когда, мы видим преобладание на рынке покупателей или медведей более 75% и более, то рекомендуется искать возможности для открытия позиций против большинства. Так как, как правило, это сигнализирует о том, что крупные игроки будут пытаться заработать на «толпе» и, соответственно, скорее всего будет преломление действующего тренда.
Мы с вами рассмотрим несколько вариантов индикаторов (виджетов). Но всегда следует понимать, насколько точны данные, предоставляемые брокерами. Ведь данные берутся только по открытым сделкам трейдеров из клиентской базы брокера, а не всего рынка FOREX. В этом и состоит недостаток валютного рынка — в его децентрализованности в отличии от фьючерсного рынка, когда все объёмы и все данные доступны со 100% точностью. Поэтому если Вы всё таки решите принимать во внимание данные индикаторов настроения рынка, то принимайте во внимание в первую очередь данные брокеров с большой клиентской базой. Так, например, брокер InstaForex недавно опубликовал отчёт о 7-миллионом пользователе.
Котировки и позиции по сделкам SELL/BUY в режиме онлайн от брокера InstaForex выглядят так:
Качественные данные можно получить, используя Индекс рыночных настроений SWFX от швейцарского банка и FOREX брокера Dukascopy. Данные обновляются каждые 30 минут.
Причём, если данные информера InstaForex основываются на открытых позициях клиентской базы брокера InstaForex, то Индекс рыночных настроений SWFX Dukascopy отображает информацию по потребителям ликвидности, к которым относятся индивидуальные трейдеры, брокеры, инвестиционные компании или хэдж-фонды. Поставщиками ликвидности же выступают участники, представленные централизованными торговыми площадками и многочисленными банками, на постоянной основе предоставляющими на рынок заявки продажу и покупку ликвидности.
Сам факт того, что в качестве поставщиков ликвидности для Индекса рыночных настроений SWFX от Dukascopy выступают централизованные площадки и многочисленные банки и учитывая то, что соотношение настроений в этой группе противоположно соотношениям в группе потребителей ликвидности, то можно утверждать, что данные настроений рынка потребителей ликвидности наиболее точны.
Как вариант, можно использовать ещё данные от тех площадок, которые владеют информацией по открытым сделкам участников торгов, например, Myfxbook — http://www.myfxbook.com/community/outlook. Как Вы знаете, сервис Myfxbook предоставляет возможность любому трейдеру подключить свой счёт, на котором он торгует, и получить детальный отчёт по торговле в разрезе различных показателей. Естественно, что сам сервис владеет информацией о совершаемых трейдерами сделках и при получении от трейдеров разрешения на использование этих данных для построения отчётов, Myfxbook предоставляет возможность наблюдать сантимент рынка по выбранной валютной паре или финансовому инструменту. Таким образом, данные индикатора рыночных настроений Myfxbook, или как называет его сам сервис Myfxbook — Тренды сообщества, охватывает намного большее количество трейдерских позиций, так как нету привязки к одному брокеру. Но опять же, мы должны понимать, что данные имеют некоторую погрешность из-за того, что данные берутся только с какой-то части участников всего рынка FOREX.
Информер открытых позиций сообщества Myfxbook:
Но есть один недостаток в сервисе Myfxbook, о котором я упоминал в статье «Подводные камни» мониторинга Myfxbook — это периодические сбои на серверах сервиса, что в результате отражается на синхронизации со счетами, а следовательно индикатор настроения рынка не учитывает не синхронизированные счета, коих может быть существенная часть.
Нет смысла перечислять огромное количество интернет-брокеров, которые выкладывают данные по соотношениям открытых сделок своих клиентов (Alpari, RoboForex и пр.) и приводить данные их виджетов в одной статье. Каждый, надеюсь, может найти сам подобную информацию. Я пытаюсь указать только, в каком направлении двигаться и рассказываю обобщённо.
Также в сети ходит много информации о специальных индикаторах для платформы Metatrader4, которые показывают настроения рынка. Но вся суть данных индикаторов сводится к тому, что они вытягивают данные из то ли какого-то брокера, то ли из какого-то сервиса. Так, например, разработчики индикатора Forex Insider не скрывают, что их индикатор берёт данные из сервиса Myfxbook и просто отображает их в терминале МТ4. Насколько практичен такой вариант, который дополнительно нагружает рабочую платформу синхронизацией с чужими серверами? Возможно для некоторых такой вариант лучше и оптимальнее, чем заходить на страницу Myfxbook.
Выглядит индикатор Forex Insider в Metatrader 4 примерно так:
Часто под видом граалей выдают и продают индикаторы построенные на элементарных объёмах определённого брокера, преподнося их, как индикация соотношений сил быков и медведей (покупателей и продавцов) рынка FOREX.
И тут стоит помнить и понимать, что объёмы, которые отображаются у каждого брокера опять же не соответствуют реальной действительности именно из-за децентрализации валютного рынка.
Но мне бы в дополнение к упомянутым сервисам и индикаторам хотелось бы отметить брокера AMarkets (регистрация), который в личном кабинете предоставляет возможность наблюдать за отчётами СОТ и предоставляет для использования свой разработанный индикатор и виджет — Кайман (Cayman). Так как у брокера клиентская база составляет десятки тысяч клиентов, то данные индикатора более и менее точно указывают сантимент рынка.
В терминале индикатор Кайман выглядит, как обычный осциллятор со своими уровнями перекупленности/перепроданности и принципом торговли, схожим с остальными осцилляторами, за исключением того, что критические уровни интерпретируются иначе. Хочется сразу отметить, что торговля по индикаторам (виджетам) рыночных настроений не гарантирует стопроцентную прибыль от полученных сигналов. Данные индикаторы рыночных настроений лишь указывают, как правило, куда стоит «толпа». А вот умение интерпретировать полученные данные может принести существенное преимущество в торговле среди других участников рынка. На эту тему есть другая статья.
Интересно также интерпретирование привязки размера выплат у брокеров бинарных опционов к рыночным настроениям. Кто пробовал торговать бинарными опционами, то видел что при торговле опционом вверх/вниз размер выплат для каждого направления разный. Как правило, можно отследить тенденцию, что рынок продвигается чаще всего, по направлению к значительным выплатам. Некоторые трейдеры, которые торгуют бинарными опционами разрабатывают свои торговые стратегии именно учитывая данную тенденцию.
Как можно видеть, торгуя у брокера БО Binary (регистрация), у которого кстати самые высокие выплаты на рынке, размер выплат на покупку опциона CALL и PUT разные. Негласно это означает, что как раз там где выплаты больше, в ту сторону меньше всего стоит толпа, за что и расплачивается.
И, напоследок, ещё одна интересная интерпретация рыночных настроений основана на использовании индекса волатильности VIX (The Volatility Index). Часто его называют «индекс страха», так как он показывает ожидания трейдеров о возможной волатильности индекса S&P500 на предстоящие 30 дней. Резкий его рост от средних значений, как правило, говорит о предстоящей турбулентности на всех финансовых рынках. Это даёт предупреждение опытному трейдеру о возможном резком увеличении волатильности, и, соответственно, о необходимости или воздержаться от торгов или измененить правила риск-менеджмента.
Так как ресурс tradingview.com блокирует отображение графика VIX на других сайтах, ниже приведен график индекса VXO (предшественника индекса VIX) и уже на этом графике в реальном времени можно сменить тикер на индекс VIX.
Стоит отметить, что первоначально базисным активом разработанного СВОЕ Volatility Index был опцион на один из ключевых американских индексов S&P 100, однако в 2004 году VIX стал рассчитываться на основании волатильности S&P 500, поскольку данный индекс включает в себя большее количество ценных бумаг различных компаний, что позволяет инструменту охватить более значительный сегмент рынка.
Надеюсь, информация, которую я привел, поможет пересмотреть свои взгляды на торговлю и принять правильные меры.