Как торговать по стратегии аллигатор
Торгуем по стратегии Alligator + Fractals
Содержание статьи
Сегодня мы рассмотрим одну из популярнейших торговых стратегий на рынке Форекс Alligator + Fractals. Разработана она была известным рыночным психологом и успешным трейдером Биллом Уильямсом в прошлом столетии, но при этом она и сегодня не теряет своей актуальности.
Стратегия Аллигатор и Фракталы (Alligator + Fractals) относится к трендовым стратегиям. Это значит, что в периоды флэта на рынке она не работает.
Стратегия является мультивалютной, но, основываясь на наблюдениях, всё же лучше она себя показывает на инструментах с небольшим спредом. Сюда можно отнести все основные валютные пары и металлы. На высоковолатильных инструментах могут быть ложные сигналы.
Применяемый таймфрейм может быть любой, но следует учесть, что на малых временных промежутках будет много сигналов, при этом качество их может ухудшится. При торговле на графиках Н4 и выше сигналы будут более качественными, но при этом они будут довольно редкие. Сделка будет отрабатывать несколько дней, а возможно и недель. Размер Стоп Лосса на больших таймфреймах может быть, в некоторых случаях, выше пределов риск-менеджмента. Но и прибыль по отношению к Стоп Лоссу может быть колоссальной.
Индикаторы Fractals и Alligator: основа стратегии
В основе данной стратегии лежат два индикатора, разработанных Биллом Уильямсом, оба они есть в большинстве торговых терминалов по-умолчанию:
Настройки индикатора Fractals
Индикатор Fractals выглядит как стрелочка над Японской свечой или Баром и указывает на экстремум цены. Для образования Фрактала необходимо, чтобы совпали следующие параметры:
Настройки индикатора Alligator
Индикатор Аллигатор
В базовой настройке по рекомендации разработчика индикатора три скользящие средние обозначены разным цветом и имеют следующие настройки и названия
Правила торговли по стратегии Alligator + Fractals
Открытие сделки на покупку
Теперь разберёмся, как пользоваться данной стратегией и в какой момент открывать позиции. Учитывая, что стратегия является трендовой, на боковых движениях рынка сигналов для торговли она показывать не будет. Но это нам и поможет в дальнейшем.
Наша задача – найти на выбранных парах момент, когда индикатор Alligator находится в боковом движении (это значит, что Alligator спит и не проявляет активных действий), а три Скользящие средние переплетаются между собой. При этом Фракталы будут формироваться как снизу, так и сверху индикатора Alligator.
Далее, ждём, когда на рынке начнёт зарождаться движение цены в какую-либо сторону, и Alligator начнёт просыпаться (Скользящие средние начнут двигаться в направлении импульса).
Внимательно следим за двумя последними сформированными Фракталами: они для нас являются ориентиром точки входа в сделку. На рисунке ниже мы видим, что Alligator выходит из сна и начинает движение вверх.
Линия, обозначающая «Губы», пересекает «Зубы» и «Челюсть» снизу вверх. Последний фрактал, назовём его «действительный», сформированный вверху (обозначен цифрой 2), является ориентиром для входа в сделку. Пробой максимального значения действительного фрактала и будет сигналом для входа.
Далее разберёмся с потенциальной прибылью.
Выставление Take Profit
Открытие сделки на продажу
На рынке наблюдается боковое движение цены. Линии индикатора Alligator переплетаются, и фракталы формируются выше и ниже Скользящих средних. После флэта рынок начинает движение вниз, Alligator просыпается и открывает пасть. Зелёная линия (Губы) пересекает линию Зубы и Челюсть сверху вниз. Ждём, когда цена пробьёт минимальное значение последнего действительного фрактала, направленного вниз, и закроется свеча. Далее открываем позицию на продажу, Стоп Лосс выставляем за последний фрактал, направленный вверх (на рисунке обозначен цифрой 1). Далее ждём развитие торговой ситуации.
Варианты для определения Тейк Профита при сделке на продажу будут точно такие, как и при покупке.
Важные уточнения по определению точек входа в сделки
Запись видео «Обзор торговой Стратегии Форекс: Alligator + Fractals»
Предлагаю вам ознакомиться с записью вебинара моего коллеги Евгения Савицкого с обзором торговой стратегии Alligator + Fractals.
Выводы
Несмотря на свою простоту применения, данная стратегия имеет особенности, которые нельзя игнорировать. Применение на малых таймфреймах (М1, М5) даёт много ложных сигналов. Оптимальные графики для торговли: М30, Н1 и, в некоторых случаях, Н4. При соблюдении правильных условий для открытия позиций по данной стратегии можно войти в сделку во время зарождения тенденции и забрать в виде профита практически весь импульс.
Максим Артёмов
Работает на рынке Forex с 2009 года, торгует также на фондовом рынке. Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта.
Как торговать по стратегии «Аллигатор»
Содержание статьи
В этом обзоре мы рассмотрим торговую стратегию под названием «Аллигатор«. Эта стратегия является немного упрощенным вариантом известной авторской стратегии Билла Вильямса (Bill Williams) «Profitunity«.
Описание стратегии «Аллигатор»
Название торговой стратегии совпадает с названием её основного рабочего индикатора – Аллигатор (Alligator). Суть стратегии «Аллигатор» заключается в поиске сигналов на покупку/продажу на основании сочетания сигналов трех авторских индикаторов Билла Вильямса: Alligator, Awesome Oscillator и Fractals.
Индикатор Alligator является основным, трендоопределяющим индикатором данной стратегии. Когда три основные линии индикатора (мувинги) двигаются горизонтально и переплетены – это значит, что рынок находится в боковом коридоре, на нем нет явно выраженной тенденции. Когда же линии начинают расходиться и двигаться в одном направлении (вверх или вниз) – это предвещает возможное начало нового тренда.
Индикатор Awesome Oscillator – это осциллятор, основанный на разности двух простых скользящих средних. Он помогает определять направление тренда, находить на графике места возможного разворота. Индикатор представлен в виде столбиковой гистограммы, расположенной под графиком цены. Растущий рынок сопровождается растущими зелеными столбиками гистограммы, снижение рынка прорисовывается красными столбиками гистограммы.
Индикатор Fractals показывает на графике цены достигнутые рынком локальные максимумы и минимумы. Эти экстремумы визуально выделяются специальными направленными указателями фракталов. С помощью фракталов удобно определять на графике границы локальных ценовых диапазонов, и во многих торговых системах, включая «Аллигатор», индикатор Fractals именно для этого и применяется.
Основные принципы стратегии
Для торговли по системе «Аллигатор» нужно найти спящий рынок – ситуацию, в которой линии челюстей, зубов и губ индикатора Alligator все вместе переплетены и двигаются горизонтально. Индикатор Awesome Oscillator должен находиться вблизи уровня 0. Сигналом на вход будет начавшееся движение в одном направлении линий Alligator и гистограммы Awesome Oscillator, подтверждающееся пробитием уровня цены ближайшего фрактала на графике.
Для поиска торговых сигналов необходимо установить все три рабочих индикатора стратегии «Аллигатор» на график выбранного финансового инструмента. Подойдут стандартные настройки индикаторов, но при желании всегда можно поэкспериментировать и подобрать свои. В популярных торговых платформах МetaTrader 4 или МetaTrader 5 индикаторы можно установить через Главное меню: Вставка – Индикаторы – Билла Вильямса – Alligator, Awesome Oscillator, Fractals.
Установка индикаторов Alligator, Awesome Oscillator, Fractals
Сигнал на покупку по стратегии «Аллигатор»
Сигнал на покупку появляется, когда после периода «спящего» рынка начинается восходящее движение:
Точкой для входа будет служить уровень ближайшего фрактала, расположенного выше линий индикатора Alligator – происходит выход вверх из локального ценового диапазона. Первоначально Стоп устанавливается за уровень ближайшего противоположного фрактала, находящегося ниже линий Alligator.
Сигнал на покупку по стратегии «Аллигатор»
В дальнейшем, при уверенном росте цены, Стоп переносится в безубыток. Основным ориентиром для фиксации прибыли служит красная линия индикатора Alligator. Закрытие свечи ниже красной линии является сигналом для закрытия прибыльной позиции. При резком восходящем импульсе можно зафиксировать прибыль, не дожидаясь потерь на коррекции, ориентируясь на Awesome Oscillator – как только появится снижающийся красный столбик гистограммы.
Сигнал на продажу по стратегии «Аллигатор»
Сигнал на продажу формируется, когда после периода «спячки» рынок начинает движение вниз. Для входа в рынок на продажу должны выполняться следующие условия:
После открытия позиции на покупку осуществляется сопровождение сделки по следующей схеме:
Заключение
Торговая стратегия «Аллигатор» является упрощенной версией сложной и многогранной стратегии «Profitunity» Билла Вильямса. Для большей надежности сигналы стратегии можно сочетать с классическими средствами теханализа: уровнями поддержки и сопротивления, ценовыми фигурами. Для более глубокого понимания торгового метода Билла Вильямса можно изучить полную версию стратегии автора в его книге «Торговый хаос» («Trading Chaos») или предыдущие статьи моего коллеги Дмитрия Гурковского «Торговые стратегии, которые перевернули мир трейдинга: «Торговый хаос» Билла Вильямса»
Виктор Грязин
Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.
Стратегия «Аллигатор» для рынка форекс и бинарных опционов: как торговать, шаблон МТ4, видео
Стратегия торговли на Форекс «Аллигатор»/ Аlligator является очень популярной и дает возможность успешно заключать сделки в моменты перехода рынка из состояния стабильности и затишья в стадию активного развития тренда как на Forex, так и при торговле бинарными опционами.
Общее правило говорит о том, что самые серьезные движения происходят после периода полного затишья – флэта, когда стоимость варьируется в очень узком диапазоне. И чем более длительное время рынок пребывает в покое, тем более активным и сильным будет будущее движение.
В моменты затишья трейдер должен быть готовым в любой момент войти в рынок и поработать на зарождающемся тренде, заключая сделки как можно раньше и беря максимум от тенденции. И неоценимую помощь в такой ситуации окажет индикатор «Аллигатор», созданный Биллом Уильямсом в качестве одной из составляющих его теории хаоса.
Чтобы воспользоваться данной стратегией Форекс, дост аточно установить на график любой валютной пары:
Для простоты установки используйте этот шаблон для МТ4 — Alligator_shablon_mt4 (в архиве).
Челюсть, зубы, губы и другие составляющие графика
Сам индикатор позволяет захватывать начинающиеся ценовые колебания максимально рано. Инструмент строится на базе комбинации трех линий баланса – 5-периодной, 8-периодной и 13-периодной скользящих средних.
В процессе использова ния «Аллигатора» ор иентируются на показатели указанных трех СС, каждая из которых имеет свое название:
Торговля по системе, основные особенности и этапы
Как можно увидеть в описаниях и ли на видео, стратегия Форекс «Аллигатор» п редполагает некоторые нюансы:
2) Минимальный или максимальный уровень пробоя в таком случае будет способствовать появлению фрактала. Ценовое значение фрактала – это уровень будущего первого входа в рынок. Открытие первой сделки выполняется лишь после того, как стоимость образует фрактал и откатится назад, а потом снова пересечет ценовой уровень появившегося фрактала (на 2-3 пункта ниже или выше его).
3) Если после покидания ценой границ флэта фрактал появился в переплетении скользящих средних, его стоит проигнорировать и дождаться, пока он появится ниже или выше графика и сплетения СС.
5) Обязательно нужно смотреть на положение стоимости по отношению к средней-233 : если цена выше ее, это дополнительный сильный сигнал на покупку, если выше – на продажу.
6) До открытия сделок фильтруются ложные движения с использованием Стохастика: если он подтверждает стремление стоимости вниз, то после прорыва ценой уровня прошлого фрактала открывается позиция на продажу, если Стохастик подтверждает уход вверх, то после прорыва стоимостью уровня прошлого фрактала открывается позиция на покупку.
7) Стохастический осциллятор дает такие сигналы: покупать, если индикатор опускается ниже уровня 20, к зоне перепроданности базовой валюты, а потом уйдет выше него; продавать, если осциллятор сначала идет выше уровня 80, к зоне перекупленности, а потом падает ниже.
О чем еще нужно помнить, торгуя по системе
Торговая стратегия Форекс «Аллигатор» подходит для разных временных промежутков, как для М15, так и для Н4, хот я, принято считать, что лучшие результаты дает на больших таймфреймах.
В процессе торговли нужно помнить, что:
Эффективность метода существенно повышается при формировании на графике баров «медвежьего» или «бычьего» разворота : первый появляется на вершине восходящей тенденции в виде бара с более высоким максимумом (в сравнении с предыдущими барами восходящей тенденции) и ценой закрытия в нижней части бара; «бычий» разворот появляется на пике нисходящей тенденции в виде бара с более низким минимумом (по сравнению с предыдущими барами нисходящей тенденции) и ценой закрытия в верхней части бара.
Основная же мысль стратегии достаточно ясна: выжидать, пока аллигатор спит и начинать торговлю, когда он открывает пасть. Главное – вовремя увидеть начинающуюся активную тенденцию, устранить все шумы и заключать выгодные сделки, своевременно фиксируя прибыль и закрывая позиции.
При желании эта стратегия может быть использована и для торговли по бинарным опционам — мы определяем направление куда пойдет цена в МТ4, а торгуем на повышение или понижение в платформе для торговли бинарными опционами.
Что такое индикатор аллигатор и как им пользоваться?
Среди самых простых инструментов технического анализа выделяется индикатор аллигатор. В его основе лежат 3 скользящие средние, которые наглядно показывают направление текущего тренда, а также помогают предсказать его разворот. Применять инструмент можно в отдельности, но лучше всего – вместе с другими индикаторами.
Формула
Индикатор аллигатор представляет собой сочетание 3 скользящих средних с небольшими периодами 13, 8 и 5. Он был впервые применен знаменитым трейдером Биллом Вильямсом в 1995 году. За основу аналитик взял медианную цену, которая рассчитывается не по закрытию свечи, а по ее среднему значению в соответствии с элементарной формулой:
Median = (Low + High) / 2
Усредненный параметр дает более корректный расчет цены криптовалюты, поскольку он как бы «сглаживает» слишком резкие скачки. Благодаря этому индикатор более адекватно отражает текущий тренд, чем сами свечи. К тому же он помогает предсказать разворот цены – линии идут то под графиком, то над ним.
Невооруженным взглядом видно, что зеленая линия движется ближе всего к свечам, красная – чуть дальше, синяя – наиболее удалена. Благодаря анализу тренда с помощью 3 инструментов картина становится намного яснее. Это особенно актуально для криптовалюты, динамика которой может резко меняться несколько раз в день.
Определение
Эти 3 линии представляют собой классические скользящие средние (Moving Average). Они сглаживают, усредняют значение цены криптовалюты или любого другого актива.
Трейдер легко может определить тренд – если линии идут ниже свечей, то тенденция восходящая, если выше – нисходящая.
Описанные 3 скользящие имеют условные названия:
Таким образом, вдоль актива постоянно идет «крокодил», который периодически «пожирает» свечи (в момент смены тренда). Ближе всего к графику находятся «губы», далее идут «зубы» и «челюсти».
Как установить индикатор в программе
Аллигатор является одним из базовых индикаторов, поэтому найти его можно практически в любой программе – например, в классическом терминале МТ4, его усовершенствованной версии МТ5 или на живом графике.
Инструкция по установке очень простая:
После этого на экране появится 3 линии, которые идут над или под свечами, периодически пересекая друг друга.
Установка этого индикатора для трейдинга на живом графике выглядит немного сложнее. Поскольку самого аллигатора там нет, пользователь добавляет 3 Moving Average с указанными периодами. Для этого необходимо:
Обратите внимание! В настройках можно изменить любые параметры инструмента (как периоды, так и цвета). Однако в большинстве случаев делать это не нужно. Новичкам лучше потренироваться на классической схеме, после чего скорректировать периоды (при необходимости).
На TradingView аллигатор есть в списке встроенных индикаторов.
В некоторых случаях индикатор может отсутствовать на самой платформе. Тогда его можно скачать практически на любом сайте и добавить в терминал. Последовательность действий такая:
Важно! Часто в сети можно скачать усовершенствованный индикатор с аллертом – т. е. сигналом для входа. Делается это для того, чтобы трейдер получил звуковое уведомление и поспешил к монитору. Функция отчасти полезная, но опытные пользователи определяют точки входа самостоятельно, что полезно для развития собственных торговых навыков.
Сигналы для входа
Применения индикатора alligator достаточно простое. Интуитивно понятно, что когда линии идут под свечами и расширяются, набирает силу восходящий тренд. Как только они сужаются и пересекают друг друга, переходя в положение над свечами, начинается противоположная тенденция.
Основные «состояния» аллигатора:
Описание базовой торговой стратегии выглядит так:
Поскольку криптовалюта отличается особо динамичной волатильностью (изменчивостью), аллигатор часто формирует ложные сигналы.
Поэтому желательно дождаться дополнительного подтверждения – цена на рынке действительно развернулась и сформировала хотя бы еще один минимум или максимум, который соответственно ниже или выше предыдущего.
Чтобы торговать в плюс, трейдерам полезно знать о том, где следует установить стоп-лосс и тейк-профит:
Совет! Часто пользователи применяют и такой удобный инструмент, как трейлинг-стоп. Это динамический тейк-профит, который движется за ценой и фиксирует прибыль или убыток в соответствии с настройками (их можно установить самостоятельно).
Стратегии
Использование аллигатора допускается как на форекс, так и на бинарных опционах. Платформа брокера также не имеет особого значения, поскольку принцип работы с этим инструментом один и тот же. Однако сам по себе alligator применяется крайне редко: точность его торговых сигналов невелика.
Поэтому опытные трейдеры рекомендуют применять его совместно с другими инструментами классического анализа. В результате каждый пользователь может создать собственную торговую стратегию, которая сможет давать стабильную прибыль благодаря открытию ордеров на криптовалюте.
Аллигатор + Стохастик
Индикатор стохастик представляет собой классический осциллятор. Это означает, что он показывает периоды перекупленности и перепроданности на рынке. В первом случае игроки сделали слишком много покупок, поэтому цена скоро развернется вниз, во втором случае ожидается, наоборот, восходящая тенденция.
Сигналы для входа такие:
Аллигатор + AO
AO (Awesome Oscillator) – еще один осциллятор, который можно найти в терминале МТ4, МТ5, а также на живом графике. Работа по этой стратегии ведется так:
Alligator + Parabolic SAR
Parabolic SAR – это еще один индикатор Билла Вильямса. Торговля по этой системе ведется так:
Alligator + RSI
Инструмент RSI показывает силу развития тренда, поэтому с его помощью можно также предсказать разворот тенденции:
В каких случаях не стоит пользоваться индикатором
Выше описаны базовые правила торговли с использованием инструмента аллигатор. Очевидно, что это трендовый индикатор, который следует за ценой. Он хорошо показывает текущую тенденцию только в тех случаях, когда она реально существует. Однако на рынке криптовалюты зачастую возникает флэт – ситуация, при которой цена фактически «ходит» в узком коридоре, т. е. колебания едва заметные.
Характерный признак – линии аллигатора идут прямо по свечам, причем они располагаются очень близко друг к другу, т. е. «челюсти», «зубы» и «губы» едва различимы.
В такое время торговать не стоит, поскольку аллигатор, как и другие индикаторы, посылает только ложные сигналы. Поэтому полезно знать, когда возникает флэт. Обычно он наблюдается в таких случаях:
Не следует торговать и сразу после публикации новостей, поскольку в это время цена криптовалюты, как и большинства других активов, делает резкие движения. Стоит подождать 1-2 часа или более, чтобы рынок определился с «нужной» тенденцией.
Таким образом, аллигатор – это удобный и вполне понятный инструмент технического анализа. Овладеть им смогут как опытные, так и начинающие трейдеры. Однако применять его лучше вместе с другими индикаторами. Тогда точность прогнозов значительно повысится.