Как торговать фьючерсами в quik
QUIK 7: настройка терминала для торговли фьючерсами
QUIK 7 — один из самых популярных торговых терминалов для интернет-трейдинга. Его можно эффективно использовать для покупки и продажи инструментов срочного рынка — фьючерсов и опционов. Сегодня мы поговорим о настройке QUIK 7 для торговли фьючерсами.
Настроить терминал QUIK для торговли фьючерсами можно по тому же принципу, что и для инструментов фондовой секции.
Если дистрибутив программы QUIK будет скачан с сайта компании «Открытие Брокер», то в базовых настройках терминала будет присутствовать вкладка «Торговля — Фьючерсы и опционы». Если требуется открыть новую вкладку, это можно сделать следующим образом: навести курсор на вкладку, нажать правой кнопкой мыши, выбрать «Добавить». После этого на панели инструментов появится новая вкладка, например, «Вкладка 8». Ее можно переименовать — для этого кликаем по ней правой кнопкой мыши и выбираем «Переименовать», указывая нужное название. Если вкладку нужно удалить, нажимаем также правой кнопкой мыши и выбираем «Удалить».
В базовых настройках дистрибутива QUIK на вкладке «Торговля — Фьючерсы и опционы» уже присутствуют все необходимые таблицы.
Ниже представлен небольшой обзор этих таблиц, описание того, как их можно открыть самостоятельно, и их назначение.
К основным таблицам, которые могут потребоваться для работы на рынке FORTS, можно отнести следующие
Таблица текущих торгов, где возможно настроить список инструментов, необходимых для торговли, а также список доступных параметров, таких как «Размер лота», «% изменения от закрытия», «Гарантийное обеспечение покупателя/продавца» и т.д.
Таблица выводится через пункт меню Создать окно — Текущие торги (либо через клавишу F7 на клавиатуре), выбираем нужный класс FORTS (для работы с опционами выбираем класс FORTS «Опционы»). Если выделить класс FORTS и нажать кнопку «Добавить», то будут добавлены инструменты всего рынка FORTS. Если нужно добавить инструменты выборочно, то рядом с названием класса нажимаем на знак плюса и в списке выбираем нужные инструменты.
Далее можно выбрать необходимые параметры. Аналогично, если нажать «Добавить все», то будут добавлены все доступные параметры. А если нужно добавить только какие-то определённые параметры, то их нужно выбрать из списка вручную и затем нажать «Добавить».
Кнопка «Добавить» будет активна только после того, как будет выбран Инструмент.
Таблица ограничения по клиентским счетам на срочном рынке позволяет посмотреть информацию о текущей стоимости открытых позиций по всем инструментам. По своему назначению таблица аналогична Таблице лимитов по денежным средствам при операциях на фондовом рынке.
Чтобы открыть таблицу, нажимаем на клавиатуре клавишу F7, в появившемся окне выбираем нужный раздел, в данном конкретном примере — раздел «Фьючерсы и опционы», выбираем «Ограничения по клиентским счетам», нажимаем «Ок».
В следующем окне «Создание таблицы ограничений по клиентским счетам (фьючерсы)» нажимаем «Да». При необходимости в поле «Доступные параметры» можно отредактировать список нужных параметров.
Для получения более детальной информации по значению столбцов в таблице можно вызвать справку о программе QUIK. Для этого нужно навести курсор на таблицу и нажать на клавиатуре клавишу F1.
Данный способ открытия нужного окна можно считать универсальным. Таким же образом можно открыть следующую важную таблицу для работы на рынке FORTS.
Таблица позиции по клиентским счетам, где, соответственно, отражена информация о текущих позициях. По своему назначению таблица аналогична Таблице лимитов по бумагам при операциях на фондовом рынке. При необходимости вызова справки нажимаем F1.
Стоит обратить внимание, что для просмотра информации по денежным средствам и позициям на срочном рынке FORTS (фьючерсы и опционы) следует открывать именно эти таблицы.
Таблицы заявок, стоп-заявок и сделок можно открыть либо аналогичным способом через F7, либо через пункт меню «Создать окно».
На что обратить внимание при настройке/редактировании этих таблиц?
Убедитесь, что в поле «Выбранные классы» выбраны те, по которым совершаются торговые операции. Проверьте, проставлен ли фильтр ценных бумаг, также проставлены ли в фильтре состояния все галочки, а в фильтре операции — указано ли оба типа операций (покупка и продажа). Неполные настройки таблицы могут повлиять на некорректное отражение информации.
Рекомендация относится к настройке таблиц на разных рынках, а не только к таблицам срочного рынка FORTS.
Окно редактирования любой таблицы, будь то таблица заявок, стоп-заявок, сделок и т.д., может быть вызвано нажатием правой кнопкой мыши (далее нажать «Редактировать таблицу»).
Как открыть окно графика по инструменту срочного рынка?
Окно графика по любому инструменту можно открыть несколькими основными способами:
Как открыть окно «стакана» по инструменту срочного рынка?
Окно «стакана» по любому инструменту можно открыть несколькими основными способами:
1. Через пункт меню «Создать окно» — «Котировки»/либо через клавишу F4.
2. Через таблицу текущих торгов. Навести курсор мыши на нужный инструмент, нажать правой кнопкой мыши и выбрать FORTS Si-6.19 (как пример для срочной секции).
3. Через таблицу заявок, стоп-заявок, сделок, а также через таблицу лимитов по бумагам (для работы на фондовой секции) или через таблицу позиций по клиентским счетам (для работы на срочной секции), нажатием правой кнопки мыши, символ «Зеленая и красная стрелки в квадрате».
Теперь вы знаете, как настроить терминал QUIK для торговли фьючерсами на срочном рынке.
QUIK 7: настройка торгового терминала для торговли на бирже
Терминал QUIK 7 — программа, которая применятся многими инвесторами для интернет-трейдинга. Сегодня мы расскажем, как её настроить для торговли на бирже.
В базовых настройках дистрибутива торгового терминала, который можно скачать с сайта «Открытие Брокер», уже присутствуют несколько основных вкладок с открытыми необходимыми таблицами. Доступ к настройкам вкладок (переименование, создание и удаление) осуществляется через клик правой кнопкой мыши по любой вкладке.
В стандартном интерфейсе есть несколько вкладок, которые для удобства пользователя были добавлены в настройки. Каждая вкладка означает определённый рынок:
Также на отдельную вкладку можно вывести графики по интересующему рынку, таблицы, стаканы и другую необходимую информацию.
На каждой вкладке уже выведены все основные таблицы, которые могут потребоваться, такие как:
Также выведены окна графика по инструменту и стакан.
В случае необходимости можно самостоятельно открыть нужную таблицу.
Для этого нужно нажать пункт меню «Создать окно», затем «Все типы окон» (или клавишу F7).
Основные советы по настройке терминала
Окно графика по инструменту можно открыть несколькими основными способами:
1. Через пункт меню «Создать окно» — «График».
2. Через таблицу текущих торгов. Навести курсор мыши на нужный инструмент, нажать правой кнопкой мыши и выбрать «Графики цены и объёма».
3. Через стакан инструмента: нажать правой кнопки мыши и выбрать пункт «Построить график». Для внесения изменений в окне графика нужно нажать правой кнопкой мыши и выбрать «Редактировать». Появится окно «Редактирование настроек графика». В данном окне можно внести настройки в разделы слева: «Диаграмма» — «Область 1» (Price) или «Область 2» (Volume).
Можно привязать график к таблице «Текущие торги», нажав на якорь в правом верхнем углу этой таблицы. И на скрепку в окне графика. Таким образом, какой бы вы ни выбрали инструмент в таблице «Текущие торги», график будет отображаться в окне графика.
Окно стакана по инструменту можно открыть несколькими основными способами:
Если нужно добавить индикатор на график, то выбрать соответствующий можно нажатием правой кнопкой мыши в окне графика. Появится окно, где нужно выбрать «Добавить график (индикатор). ».
В следующем окне выбираем нужный индикатор, нажимаем «Новый».
Далее, не меняя инструмента, нажимаем «Выбрать».
Важно! Если нужно наложить индикатор непосредственно на сам график, то тогда нужно снять галочку в пункте «Поместить график в новую область».
В противном же случае график индикатора будет добавлен в отдельную область:
Через пункт меню «Действия» можно вызвать окно нового индикатора — «Добавить график (индикатор). », окно новой диаграммы «Новая диаграмма..» или внести изменения в окно текущего графика, предварительно выделив график.
При настройке торгового терминала нужным образом полезно будет сохранить эти настройки, чтобы воспользоваться ими в будущем, например, если появится необходимость загрузить готовые настройки в другой торговый терминал.
Для этого необходимо перейти в пункт меню «Система», в появившемся окне выбрать «Сохранить настройки в файл». В следующем окне задаем название файлу и нажимаем «Сохранить». Файл с настройками терминала по умолчанию сохраняется в папку C:\Open_Broker_QUIK \WNDSAV.
Если нужно загрузить настройки, то, соответственно, выбираем «Загрузить настройки из файла», выбираем нужный файл и нажимаем «Открыть».
Итак, теперь вы знаете, как провести настройку QUIK 7 для торговли на бирже. Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться за помощью к своему брокеру. Желаем удачных инвестиций!
Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий
проект «Открытие Инвестиции»
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
Торговля фьючерсами в терминале QUIK
Какую информацию содержит статья?
Статья предназначена для описания основных вопросов (на взгляд автора), которые могут возникнуть у начинающего пользователя при торговле фьючерсами.
Также описаны основные параметры фьючерсов, которые нужно знать.
Что такое фьючерсный контракт?
Фьючерсным контрактом (от англ. futures) называется производный финансовый инструмент, стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива, при заключении которого стороны (покупатель и продавец) определяют только уровень цены и сроки поставки. Другие параметры актива (количество, качество, упаковка, маркировка и так далее) уже оговорены в спецификации биржевого контракта. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до момента исполнения фьючерса.
Цель использования фьючерсного контракта
Продавец товара обязуется поставить товар по оговоренной в контракте цене. Он страхует свои риски на тот случай, если цена товара будет падать в будущем.
Покупатель товара занимает спекулятивную сторону. В случае повышения цены на товар он оплатит продавцу стоимость товара по оговоренной ранее, более низкой, цене, а затем продаст товар по более высокой стоимости. В случае снижения цены на товар покупатель принимает на себя возможные риски.
Что такое базисный актив?
Базисный актив — актив, на котором основывается фьючерс. Пример: фьючерс на акции «Сбербанка» — базисным активом являются акции «Сбербанка».
Данный актив (т.е. акции «Сбербанка») поставляется по договору в день экспирации (погашения) фьючерса, так как фьючерсы на акции являются поставочными.
Фьючерс на нефть марки Brent — базисным активом является нефть. Данный фьючерс является расчётным. В день экспирации (погашения) фьючерса происходят расчёты между участниками сделки.
Бесплатный обучающий видеокурс о QUIK 7
Как создать таблицу торгов с фьючерсами?
1. В терминале QUIK меню «Создать окно» → «Все типы окон» или F7 на клавиатуре.
В открывшемся окне «Создание нового окна» выбрать «Текущие торги» и нажать «ОК».
2. Нажать соответствующую кнопку в панели инструментов.
Как настроить таблицу текущих торов для торговли фьючерсами?
В открывшемся окне «Создание таблицы текущих торгов» добавляем из левого столбца «Доступные инструменты» в правый столбец «Заголовки строк» инструменты для торговли из класса FORTS.
Из левого столбца «Доступные параметры» добавляем нужные параметры (например, «Цена последней сделки», «Оборот в деньгах», «Минимальный шаг цены», «Стоимость шага цены», «Дата погашения», «Тип фьючерса») в правый столбец «Заголовки строк» и нажимаем «Да».
Как создать стакан котировок для торговли фьючерсами?
В окне «Текущие торги» нажимаем правой кнопкой мыши на названии инструмента и в открывшемся контекстном меню выбираем, например, «[FORTS] Si-3.18».
Как настроить стакан для торговли фьючерсами?
В окне котировок нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем «Редактировать таблицу».
В окне «Редактирование таблицы котировок» производим настройки как на скриншоте ниже и нажимаем «Да».
Получаем следующие настройки:
Что означают основные параметры фьючерсов?
Простая расшифровка краткого названия бумаги Si-3.18 [FORTS]:
Минимальный шаг цены — минимальная величина изменения цены фьючерса.
Стоимость шага цены — изменение стоимости позиции, соответствующее минимальному шагу цены, в денежном выражении.
Например, при изменении цены фьючерса на индекс RTS c 126300 до 126350 стоимость портфеля c 1 купленным контрактом (лотом) изменится на 50 пунктов * стоимость шага цены, т.е. 50*11,34742=567,371 рубля.
Расчётный фьючерс предполагает, что между участниками производятся исключительно денежные расчёты в сумме разницы между ценой контракта и фактической ценой актива на дату исполнения контракта без физической поставки базового актива.
Поставочный фьючерс предполагает, что на дату исполнения контракта покупатель должен приобрести установленное в спецификации количество базового актива, а продавец, соответственно, продать то же количество.
Гарантийное обеспечение (ГО) — это уровень денежных средств, которые резервируются на счёте трейдера для покупки 1 фьючерсного контракта. Если ГО составляет 10% от стоимости контракта, это означает, что кредитное «плечо» при работе с этим инструментом составляет 1:10.
Также стоит обратить внимание на такие параметры, как верхний лимит и нижний лимит цены торгуемого контракта.
Эти параметры также можно добавить в таблицу параметров QUIK.
При выставлении заявки на покупку/продажу контракта выше/ниже установленных лимитов система QUIK вернёт биржевую ошибку: «Ошибка создания заявки. [GW][32] «Цена сделки вне лимита».
При нехватке свободных средств в портфеле (средства, которые не заблокированы под открытые позиции или активные заявки) терминал QUIK вернёт ошибку: «Ошибка создания заявки. [GW][332] «Нехватка средств по лимитам клиента».
Что такое вариационная марка?
Вариационная маржа — это сумма денег, которая начисляется каждый раз по итогам клиринга, то есть это и есть ежедневная прибыль или убыток на фьючерсном счёте трейдера. Иными словами, это отражение финансового результата по итогам одной торговой сессии срочного рынка FORTS.
Как происходит расчет вариационной маржи?
Вариационная маржа списывается или зачисляется ежедневно во время клиринга в 14:00 и в 18:45.
Клиринг — это система расчётов по взаимным обязательствам участников торгов. В течение торговой сессии ФОРТС клиринг проводится дважды, на время клиринга торги приостанавливаются.
Расписание торгов FORTS:
Возможны ситуации, когда общий финансовый результат по совершённой ранее сделке будет положительным, а вариационная маржа за этот день — отрицательной.
Как создать график цены и объёма фьючерсного контракта?
В окне «Текущие торги» кликаем правой кнопкой мыши на названии инструмента и в открывшемся контекстном меню выбираем «График цены и объёма».
Как купить/продать фьючерс?
В окне котировок кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Новая заявка» (или F2 на клавиатуре).
Откроется окно ввода заявки.
В форме подачи заявки необходимо указать в соответствующих полях:
Нажатием на кнопку >> открываем дополнительное меню, где рассчитывается гарантийное обеспечение.
После того, как все поля заполнены, нажимаем кнопку «Да».
Система ещё раз предложит проверить все параметры заявки перед подачей.
Нажимаем «ОК» и получаем сообщение:
Как настраивать таблицы «Заявки на рынке FORTS», «Стоп-заявки на рынке FORTS», «Сделки на рынке FORTS», «Ограничения по клиентским счетам», «Позиции по клиентским счетам» — подробно расскажем в других статьях.
Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий
проект «Открытие Инвестиции»
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
Пошаговая настройка Quik для торговли фьючерсами
Итак, в данной статье я дам пошаговый алгоритм, как настроить программу Quik для торговли фьючерсами. Скажу сразу, что выкладывать готовый файл настроек в сеть я не буду, так как в этом нет особого смысла, почему? Потому что фьючерсы – это инструменты, которые имеют ограниченный срок обращения, т.е. каждые три месяца контракты истекают, следовательно, вся ликвидность перетекает в следующий по сроку контракт.
Например, я создам настройку для сентябрьских фьючерсов (т.е. контрактов, которые истекают в сентябре 2016 года), а в октябре они уже будут не актуальны, соответственно файл настроек будет пустым. Поэтому я просто покажу алгоритм настройки, чтобы вы в любой момент могли произвести ее самостоятельно.
Настройка Quik для торговли фьючерсами начинается с определения списка инструментов, данные по которым мы будем получать. Другими словами, нам необходимо настроить поток котировок исключительно по фьючерсам, чтобы программа транслировала только нужные сведения и не качала лишние данные, забивая интернет-трафик. В меню программы Квик идем в «Система» далее «Заказ данных» затем «Поток котировок…», появится таблица, изображенная ниже.
Здесь проставляем галочки около нужных списков, в нашем случае это список «ФОРТС фьючерсы», можно добавить Индексы, после чего нажать «Да».
Все, теперь создадим окно «Текущие торги». Сначала нужно понять, в каких фьючерсах сейчас находится вся ликвидность, как правило, это ближние по дате исполнения контракты. Вообще фьючерсы исполняются четыре раза в год: в марте, в июне, в сентябре и в декабре примерно в середине месяца (обычно 15 числа соответствующего месяца, но если на 15 число выпадает выходной день, экспирация проходит в первый будний день после выходного).
Т.е. если сейчас 24 августа 2016, то основная ликвидность будет в сентябрьских контрактах. Если же сейчас, к примеру, 5 октября 2016 года, то вся ликвидность будет в декабрьских контрактах, а сентябрьские фьючерсы уже перестанут существовать. Получается, что по текущей дате мы можем понять, какие контракты сейчас актуальны, в каких фьючерсах вся ликвидность.
Статью я пишу 12 сентября 2016 года, т.е. через три дня будет экспирация сентябрьских фьючерсов и они фактически исчезнут, а вся ликвидность перетечет в декабрьские контракты. За три дня до экспирации уже очень много ликвидности ушло в следующие по дате исполнения фьючерсы (т.е. в декабрьские), поэтому настраивать буду сразу их, чтобы через три дня не переделывать таблицы. Итак, дальнейшая настройка Quik для торговли фьючерсами такова: в меню программы ищем пункт «Создать окно» – «Текущие торги», открывается следующее окно.
В доступных инструментах выбираем список «ФОРТС фьючерсы», появляется огромный список кратких кодов, и теперь чтобы найти нужные нам, необходимо научиться расшифровывать краткие коды фьючерсов.
Итак, код любого фьючерса состоит из четырех символов, первые два символа указывают на базовый актив фьючерса, третий – на месяц исполнения, четвертый – на год исполнения. На картинке ниже данная информация отражена наглядно.
Полный перечень кратких кодов базовых активов, которые могут лежать в основе фьючерсов, представлен на сайте МосБиржи вот здесь. Также с сайта биржи я взяла информацию о кодировании месяцев исполнения.
Получается, фьючерс с кодом SiU6 расшифровывается следующим образом:
А теперь вернемся к программе Квик и к созданию таблицы текущих торгов. Мы определили, что вся ликвидность сейчас в декабрьских фьючерсах, т.е. краткий код будет иметь окончание «Z6» (декабрь 2016). Выбираем все контракты с таким окончанием. В поле «Заголовки столбцов» выбираем нужные параметры (они перечислены на рисунке выше) и жмем «Да». После этого высвечивается таблица с котировками фьючерсов.
Ранжируем данные по оборотам и в ТОПе таблицы сразу видим самые ликвидные фьючерсы (это контракты на пару USD-RUB, на индекс РТС, на обыкновенные акции Сбербанка, на акции ГАЗПРОМа и так далее). Из этой таблицы можно построить графики разных периодов, наложить на них индикаторы, построить линии тренда и прочее, подробнее про это я писала в первой части статьи.
Последующая настройка Quik для торговли фьючерсами производится путем построения таблиц, отражающих введенные, исполненные и отмененные заявки и стоп-заявки, а также таблиц, в которых отражается информация касательно состояния счета. Информация по всевозможным заявкам отражается в трех таблицах:
Все они строятся через пункт «Создать окно» соответственно Заявки, Stop-заявки, Сделки.
Настройка Quik для торговли фьючерсами – позиции и денежные средства
Информация по позициям, остатку денежных средств, прибыли или убытку за день именно на срочном рынке ФОРТС отражается в двух основных таблицах:
1. Ограничения по клиентским счетам
Здесь из параметров выбираем те, которые перечислены на рисунке ниже.
2. Позиции по клиентским счетам (фьючерсы)
Даная таблица позволяет увидеть, сколько денежных средств задействовано в том или ином контракте, т.е. информация дана с разбивкой по разным фьючерсам. Параметры, которые необходимо выбрать, показаны на рисунке далее.
Таким образом и осуществляется настройка Quik для торговли фьючерсами. Повторюсь, что готовый файл настроек выкладывать не буду, т.к. он будет актуален только в течение трех месяцев. Вся необходимая информация для самостоятельного создания такого файла представлена в статье.