что такое вилы в трейдинге
Вилы Эндрюса | Разбор методов применения в торговле
В этой статье, хочу поделить с вами новинкой, с которой я познакомился относительно недавно. Открывая для себя очередной способ анализа графиков, я не перестаю удивляться до какой же степени мощная сила Технический анализ.
Героем сегодняшней статьи станет инструмент технического анализа Вилы Эндрюса, чьим автором стал инженер Массачусетского университета Алан Эндрюс. Цель статьи, разобраться как торговать при помощи вил Эндрюса, а для этого нужно будет ответить на следующие вопросы:
Заинтригованы? Ну, тогда приступим?.
Всем привет, на связи Александр Норкин, я готов поделиться новой информацией. Статья будет большой и информативной, так что запаситесь терпением.
Не задумываясь могу сказать, что тупое использование Вил Эндрюса не сильно улучшат вашу торговлю, а может даже и ухудшит, но стоит капнуть глубже, открыть для себя способы и методы анализа с их помощью, и вот тут то, вы сможете брать огромный кусок тренда, не наугад, а со знанием дела.
К нашему сожалению, Алан Эндрюс, не оставил вразумительных записей как именно он торговал при помощи своих «вил», да и вообще, хоть как то распространяться о своих методах, он начал только после окончания торговой деятельности, перейдя к обучению. Все имеющиеся знания, базируются на небольших вырезках и статейках, но то что состояние Алана, исчислялось несколькими нулями, заставляет обратить на себя внимание.
Все что нам известно сегодня о вилах Эндрюса, это только способы анализа и методы применения, но никаких конкретных паттернов, нет, а может быть я их просто не нашел.
Как построить вилы Эндрюса
Алан Эндрюс, стал знаменит благодаря изобретенной им, так называемой Срединной линией. Чтобы построить Срединную линию, понадобятся три разворотные точки, из которых две точки должны быть максимумом и минимумом, именуемые пивот (pivot) и одна дополнительная (назовем ее X). Эти точки можно встретить в конце трендового движения, в самом начале коррекции.
В примере ниже, точкой 1, будет являться окончание тренда, точкой 2 первая коррекционная волна, точкой 3 движение в сторону предшествующего тренда, но не пробившее точку 1.
Когда искомые точки обнаружены, нужно соединить линией точку 2 и 3. Полученный отрезок необходимо поделить по полам, таким образом получим точку X. От точки 1, через точку X, проложим отрезок, который и будет являться Срединной линией.
Получившаяся фигура, называется Вилы Эндрюса.
Таким образом, я показал как строятся Вилы Эндрюса, но в наш компьютеризированный век, по меньшей мере было бы глупо заниматься подобным черчением, не воспользовавшись программированием.
Активировав инструмент, пользователю нужно отметить 3 контрольные точки рассмотренные выше по порядку (1, 2, 3). Установив последнюю, вилы Эндрюса автоматически отобразятся на графике.
С самым легким разобрались, думаю можно перейти к материалу посложнее. Вы согласны?
Теория срединной линии
По сути, вилы Эндрюса представляют собой обычные уровни поддержки / сопротивления, но Алан прикладывал совсем другое значение Срединной линии и «вилам» в целом. Он смог разглядеть и доказать, что на рынке работают известные ранее законы физики, что циклы возвращаются к своим центрам и для любого действия существует противодействие.
Анализируя рынок, он увидел в его структуре что то, чем то похожее на синусоиду, которая крутиться возле срединной линии.
Алан Эндрюс представлял срединную линию, как некую истинную стоимость актива, и если цена значительно отклоняется от средней линии, то это означает, что противоборствующая сторона обязательно активизируется и вернет цену обратно, к срединной линии.
Графически эту идею можно изобразить следующим образом:
Предположим на рынке начинается нисходящее движение и уже образовались точки A, B и С. По полученным точкам, можно наложить вилы Эндрюса и получить срединную линию (mediana line). Открыв позицию на продажу в близи точки С, нашей целью будет достижение ценой точки X, где будем закрывать профит.
Ровно по такому же принципу, будем действовать в случае восходящего движения.
Начальная точка пивот обозначена, как буквой А, Срединная Линия (mediana line) проведена через поделенный по полам отрезок между точкой В и точкой C. Когда цена достигает точки С, волна идет в обратную сторону к Срединной линии в точке X, по достижении которой, синусоида заканчивает цикл.
Алан Эндрюс верил, цена вернется к Срединной линии в 80% случаев и именно на этом принципе, была построена одна из его торговых систем.
Методы использования вил Эндрюса
В этом разделе, познакомимся с некоторыми методами использования вил Эндрюса. Сразу скажу, перечислил не все методы, а только те, которые понятны лично мне. Да и к тому же, сам Алан Эндрюс, обучая своих учеников, не раз говорил:
Торговый принцип Срединной Линии № 1
Под номером 1, он отмечал рассмотренную выше особенность. Алан был убежден, раз цена движется по синусоиде вокруг Срединной линии, значит, какой бы не была волатильность, тест Срединной линии будет. Его убеждение подтверждается в 80% случаев.
Торговый принцип Срединной Линии № 2
Срединная линия может послужить точкой разворота тенденции. В связи с этим, часть позиции лучше закрывать по take profit`у, а оставшееся, если есть большая уверенность в продолжении движения, оставлять в рынке.
Торговый принцип Срединной Линии № 3
Срединная линия воспринимается рынком как очень сильный уровень и, иногда, не пробивается с первого раза. Очень часто, перед продолжением движения или разворотом, происходит значительная консолидация.
Торговый принцип Срединной Линии № 4
В случае, если цена не может дойти до Срединной линии, Алан говорил о силе рынка. Раз цена не может дойти до Срединной линии, значит произойдет контрдвижение на расстояние большее, предыдущему импульсу. Алан считал, что первой целью для профита, следует считать расстояние до точки 3, второй до точки 1, а далее смотреть по рынку и ждать возможный пробой точки 1.
Правила торговли для вил и Сигнальных линий
Вилы Эндрюса сами по себе не плохой инструмент, но Алан придумал добавлять к ним, еще и Сигнальную линию, которую чертил от точки 1 к 3 и при пробитии которой получал сигнал на покупку или продажу соответственно. Вот несколько правил, которые вывел Алан.
Правило №1. Покупка по «вилам» без Сигнальной линии
При появлении контрольных точек (pivot), чертим вилы Эндрюса и следим за ценой. Цена должна некоторое время находиться внутри «вил», отскакивая от границ, как от уровней сопротивлений / поддержки, но как только цена решит пробить «вилы», то первая закрывшаяся свеча выше линий, будет давать сигнал на покупку. При этом, StopLoss требуется установить ниже предыдущего минимума.
Правило № 2. Продажа по «вилам» без Сигнальной линии
При появлении контрольных точек (pivot), чертим вилы Эндрюса и следим за ценой. Цена должна некоторое время находиться внутри «вил», отскакивая от границ, как от уровней сопротивлений / поддержки, но как только цена решит пробить «вилы», то первая закрывшаяся свеча ниже линий, будет давать сигнал к продаже. StopLoss требуется установить выше предыдущего минимума.
Правило № 3. Покупка по «вилам», с учетом Сигнальной линией
При появлении нисходящих вил Эндрюса, чертим верхнюю Сигнальную линию через точки 1 и 3. Важный момент, цена не должна достать до Срединной линии, в таком случае при росте и пробитии выше верхнюю Сигнальную линию, Алан считал что получен сигнал к покупке и говорил, пробой вил Эндрюса дает ранний сигнал на вход в покупку, пробой Сигнальной линии, дает основной сигнал на вход в покупку. StopLoss требуется расположить ниже предыдущего минимума.
Правило № 4. Продажа по «вилам», с учетом Сигнальной линией
При появлении восходящих вил Эндрюса, чертим нижнюю Сигнальную линию через точки 1 и 3. Важный момент, цена не должна достать до Срединной линии, в таком случае при падении и пробитии ниже нижнюю Сигнальную линию, Алан считал что получен сигнал к продаже и говорил, пробой вил Эндрюса дает ранний сигнал на вход в продажу, пробой Сигнальной линии, дает основной сигнал на вход в продажу. StopLoss требуется расположить выше предыдущего максимума.
Мини-Медиана
Последнее о чем хочу рассказать, это мини медиана. Мини медиана, это те же самые вилы Эндрюса, но начерченные на младших таймфреймах и служащие для точного определения точки входа по вилам старшего порядка.
Заключение
Вот пожалуй и все, если считать что я рассказывал вкратце. На этом буду заканчивать. Тема очень обширная, я постарался выложить как можно больше информации, но многое осталось за «кадром». Вы должны понимать, теория, так и останется теорией без тщательного изучения и применения на практике полученных знаний.
Вилы Эндрюса, это прекрасные инструмент, от опытного трейдера, способный четко определить момент разворота тренда (для входа в сделку) и окончания тенденции (для выхода из позиции). Вся описанная в статье информация, взята из книги Патрика Микулы «Лучшие методы линий тренда Алана Эндрюса плюс пять новых техник» и конечно же личных наработок.
От себя хочу добавить:
Читайте, изучайте, делитесь своими впечатлениями и результатами, а я буду заканчивать. Удачной всем нам торговли и до новых встреч.
Построение и правила торговли по Вилам Эндрюса
Торговые операции на валютном рынке могут принести прибыль не только при входе в сделку по движению основного тренда, но и на его коррекционных изменениях. Зная это, многие трейдеры тестируют различные стратегии, основанные на таком принципе.
Один из способов торговли, как по тренду, так и против него, был разработан представителем классической школы трейдинга А. Эндрюсом. Этот способ извлечения профита широко известен как Вилы Эндрюса. Графически он действительно похож на созвучный сельскохозяйственный инструмент. Следует отметить, что сам создатель с помощью своего «детища» наторговал приличный капитал в размере более миллиона долларов.
Принцип построения Вил Эндрюса
Трейдинг с использованием Вил Эндрюса может заинтересовать приверженцев канальных стратегий торговли. Правильное построение ценового канала во многом предопределит оптимальный вход в сделку, как на покупку, так и на продажу актива. На графике инструмент представляет собой вилы, состоящие из трех параллельных прямых, являющихся уровнями. Ценовой тренд должен реагировать на эти уровни. Вилы Эндрюса помогают не только определить дальнейшее направление тренда, но и спрогнозировать поведение цены в будущем.
В процессе исследования рынка Эндрюс использовал физические законы, спроецировав их на ценовой тренд. Поскольку на ценовое движение воздействуют с одной стороны быки, а с другой — медведи, то точка равновесия перемещается по определенной срединной линии.
Принцип построения инструмента можно рассмотреть на графике актива GBPUSD.
Изначально на тренде следует определить местоположение трех опорных точек. Первая точка «А» определяет начало движения. Поскольку тенденция нисходящая, вторая ступень «В» будет находиться на минимуме, а третья «С» — на максимуме. Расстояние между двумя последними делится пополам. Затем через эту середину и точку «А» проводится срединная линия. Уже после этого проводятся параллельные ей прямые (являющиеся боковыми зубьями вил) через ступени «В» и «С». Эти прямые также представляют собой уровни поддержки и сопротивления.
Правила торговли по Вилам Эндрюса
Вилы Эндрюса можно применять на любом временном интервале, начиная от 15-минутного таймфрейма. Следует также помнить, что гораздо продуктивнее вилы отрабатывают на старших таймфреймах. Автор инструмента обосновал ряд своих наблюдений за ценовым трендом. Они отнюдь не являются догмой, но могут пригодиться любому инвестору. Используя эти правила в комплексе с другими техническими индикаторами, можно существенно улучшить результаты торговли:
Так, на дневном графике актива GBPUSD (РИС.2) видно, что после отскока от нижнего уровня сопротивления в точке 2, цена ушла к срединной линии. Пробив ее и совершив несколько колебаний, тренд пересек середину вил сверху вниз и опять ушел к их нижней границе. Далее, совершив отскок, цена вновь пробила срединную линию и уже колебалась между ней и верхней границей инструмента. В точке 8 отчетливо наблюдается выход тренда за пределы ранее намеченного канала. Таким образом, Виллы Эндрюса полностью отработали, поскольку направление тенденции изменилось на противоположное.
Открытие ордеров с использованием Вил и Сигнальных линий
Если соединить начало 1 с точкой 3 в нисходящих вилах, получится верхняя сигнальная линия. Аналогичная нижняя линия получится на восходящих вилах в результате соединения начала фигуры и нижней ее части.
Существует ряд определенных правил для входа в рынок на покупку или продажу с использованием самих Вил Эндрюса и их сигнальных линий:
Заключение
Построение уровней поддержки и сопротивления по правилам Эндрюса имеет большое значение для практикующих трейдеров, поскольку заранее позволяет им увидеть и понять динамику изменений выбранного для торговли актива. Срединная линия указывает на возможность разворота цены и своевременный выход из рынка, с целью сохранения уже полученного профита. Дополнительное использование верхних и нижних сигнальных линий позволяет сохранить открытые ранее позиции, увеличивая приобретенную инвестором прибыль.
Точность входа в сделки повысится с дополнительным применением таких индикаторов как MACD, RSI, CCI. Вилы Эндрюса надежно позволяют определять силу тренда и цикличность движения валютных активов. Это универсальный инструмент, который с успехом используется не только на Forex, но и на фьючерсном и сырьевом рынках.
Путешествие по вилам: от Эндрюса до Шиффа через Бабсона и Марешала
Графические построения являются самым мистическим элементом визуального технического анализа. Как на уровне обоснования концепции, так и на уровне популярности. Если вы попросите «эллиоттиста» (адепта волнового принципа Эллиотта), «японца» (приверженца японских свечей либо системы Ишимоку Кинко Хайо), «ганноведа» (поклонника веера Ганна), «фибонаста» (торгующего по уровням Фибоначчи), «вульфиста» (верящего в волны Вульфа), «фрактальщика» (борющегося с хаосом с помощью графических построений, вульгаризирующих теорию Мандельброта) или «вилочника» (последователя медианных теорий — от Алана Эндрюса до Джерома Шиффа) дать хоть какое-то теоретическое обоснование своим теориям, они в лучшем случае отделаются общими разговорами о «глубинных законах природы» (вроде «Третьего закона Ньютона» в нашем сегодняшнем рассказе), либо высокомерно отошлют к «пятитысячелетнему практическому опыту» столь популярному в астрологической аргументации.
Что касается самих сторонников, приверженцев, поклонников, верящих, борющихся и преодолевающих сложности на бирже с помощью графических построений, то их отношение к любимой теории находится изначально на иррациональном уровне. Графические построения — это безусловно религия, а не техника трейдинга. В том смысле, что люди в Эллиотта и Ганна верят, а не пытаются осмыслить природу мистической привязки графика цены к вееру или углам.
Не подумайте только, что я как-то пытаюсь осуждать увлечённость новичков и старожил трейдинга графическими построениями. Я благожелательно отношусь к любой форме религиозного мышления до тех пор, пока это мышление не начинает отравлять жизнь «инакомыслящим». Более того: большая часть графических построений интегрирована в дидактическую программу нашей школы биржевого искусства vCollege, поскольку техники визуального анализа (от японских свечей до волн Эллиотта) замечательным образом дополняют универсальную картину мира, которую мы формируем с помощью алгоритма «судебного процесса» (The Trial).
Единственное предостережение слушателям нашей школы: «Не сотворяйте себе кумиров! Пользуйтесь себе в удовольствие хоть «вилами», хоть «фракталами», но только не зацикливайтесь ни на чем отдельном! Помните, что любая техника, любой индикатор, любое графическое построение — всего лишь мазок кисти в декорациях спектакля, который разыгрывается на фондовом рынке!»
Сегодня хочу познакомить читателей с удивительным инструментом под названием Pitchfork — вилы. В современном техническом анализе используется три типа данных графических построений: вилы Эндрюса (Andrews Pitchfork), вилы Шиффа (Schiff Pitchfork) и модифицированные вилы Шиффа (Modified Schiff Pitchfork). Все они эксплуатируют в том или ином виде одну и ту же геометрическую идею — Median Line, медиану, срединную линию, применимость которой к ценовому графику в обязательном порядке обосновывается «Третьим законом Ньютона».
Не пытайтесь, однако, добиться от апологетов вил какой-то конкретики: они будут ссылаться на бедолагу Ньютона только потому, что на него авторитетно ссылается Учитель, Алан Холл Эндрюс: «Два типа изменений во Вселенной — упорядоченные (flowing) и случайные (random) — были изложены Ньютоном в его Исчислениях (Calculus), которые позволяют нам заблаговременно определять условия, приводящие в будущем к упорядоченным изменениям. Его открытия природного закона о равных Действии и Противодействии в области физики мы применили в нашем Курсе к случайным ценовым изменениям на свободном рынке. Эта адаптация закона Действия и Противодействия научит вас заранее определять моменты вероятностного изменения ценового тренда в будущем».
Цитата мною заимствована из того самого «Курса» (Foundation for Economic Stabilization Case Study Course), который Алан Холл Эндрюс с успехом продавал в 60-е годы прошлого столетия по цене хорошего автомобиля (1500 долларов за штуку)! Сегодня этот шедевр графической каббалы доступен бесплатно в интернете — можете сами ознакомиться.
Не знаю, расстроятся ли поклонники «вил Эндрюса», когда узнают, что судя по известным мне обстоятельствам, персона Алана Холла Эндрюса… скорее всего выдумана! Либо этого человека вообще не существовало в природе, либо он сам был изысканным мистификатором. По крайней мере весь мой 20-летний опыт изучения афер говорит о пикантных нестыковках. Вернее о родимых пятнах аферизма, которые сопровождают Эндрюса на каждом шагу.
Начнём с того, что у Эндрюса нет никакой биографии! Вся его жизнь умещается в одну строчку: «MIT Thermodynamics Physicist and Trader», физик, специалист по термодинамике Массачусетского технологического института и трейдер, что бы это ни значило. Дата рождения — неизвестна. Якобы окончил Массачусетский технологический. Якобы в 1960 году ушёл на пенсию. Якобы вёл семинар «Действие и противодействие Эндрюса» и публиковал еженедельные биржевые прогнозы. Дата смерти — «sometime in 1985». Семья — «данные отсутствуют».
Единственная фотография Алана Эндрюса в публичном домене вызывает тревожные коннотации.
Одежда, стиль (пиджак, папийон), поза и фактура фотокарточки — всё это, похоже, из арсенала 20-х годов прошлого века, но никак не 80-х (как то должно было бы быть, если судить по возрасту Эндрюса).
Но и это не главное: ключевой момент — стиль письма, манера выражения мыслей, которую мы обнаруживаем в тексте полутаротысячедолларового курса Эндрюса. Так не может писать выпускник MIT, специалист по термодинамике. Так может писать домохозяйка, увлечённая астрологией, телепортацией, левитацией, альтернативной медициной и прочим New Age. Примерно так же выражал свои мысли «доктор Джон Бринкли», заработавший в начале ХХ века 12 млн долларов на лечении мужского бесплодия методом вшивания козлиных желёз (похождения легендарного пройдохи без какого бы то ни было образования я описал в пятой главе двухтомника «Великие аферы ХХ века» — «Радиомагия козлиных желез: чудо электродоктора Бринкли»).
Ну да бог с ним, с Эндрюсом. В конце концов термодинамист честно признается в своём Курсе, что привязку «Третьего закона Ньютона» к биржевому трейдингу произвёл не он сам, а некий Роджер Бабсон (Roger Babson), а затем чудо-теория была усовершенствована Джорджем Марешалом (George Marechal). Дабы придать веса своим словам, Эндрюс (или кто там создавал эту мистификацию) утверждает, что Роджер Бабсон заработал на своей биржевой трейдинговой теории 50 млн долларов.
Цифра, между прочим, показательная: ровно столько же другой миф приписывает и другому кумиру графических трейдинговых систем — Уильяму Ганну. Везде, куда ни подашься в сети, непременно упираешься в эту сказку.
Помнится, Александр Элдер как-то потерял терпение, встретился лично с здравствующим наследником Уильяма Ганна и вежливо поинтересовался: «Как вы распорядились миллионами батюшки?!» Сын сначала хлопал глазами от недоумения, а, познакомившись с контекстом, долго смеялся.
К великому сожалению, чем глубже я погружался в историю с «вилами», тем сильнее становилось моё разочарование.
В отличие от Алана Эндрюса фигура Роджера Бабсона вполне респектабельна. Он не просто был успешным трейдером, публикующим регулярные статьи в New York Times, но и пользовался бешеной популярностью и авторитетом. Кульминацией стало обращение к Бабсону президента Франклина Делано Рузвельта с просьбой составить экономический прогноз на ближайшие годы.
Статья Бабсона в The New York Times, 9 апреля 1911 года
Озарение, подсказавшее связь фондового рынка с «Третьим законом Ньютона», пришло к Роджеру Бабсону с неожиданной стороны: в 80-е годы в речке Аннисквам (штат Массачусетс) утонула девочка. Девочка была старшей сестрой Роджера, который долго не мог прийти в себя от горя и смятения и, судя по всему, тихо тронулся рассудком. Вот как будущий финансовый советник Рузвельта объяснил трагедию: «Все говорят, что она утонула, но на самом деле она просто не смогла сопротивляться тяготению, которое пришло, схватило её подобно дракону и утащило на дно».
Роджер Бабсон назвал тяготение (Gravity) «нашим врагом №1» и всю последующую свою жизнь посвятил борьбе с ним. Бабсон пошёл в школу и узнал, что, оказывается, жил на свете английский учёный по имени Исаак Ньютон, который давным-давно уже разобрался с тяготением-вредителем, установив третий закон движения: «Для каждого действия находится равное и противонаправленное противодействие».
Результатом озарения стало создание Бабсоном двух контор: Babson Statistics Organization (Статистическая организация Бабсона, 1904 год — учреждена совместно с женой Грейс) и Gravity Research Foundation (Фонд исследования гравитации), здравствующий и поныне.
Вся биржевая предсказательная деятельность Бабсона вертелась вокруг концепции медианы, которую он называл Normal Line (нормаль). Именно эта идея впоследствии была реализована во всех инструментах биржевого графического анализа, объединённых понятием Pitchfork (вилы).
Образец графических построений на основе нормали из биржевых бюллетеней Бабсона
Не хочу наводить тень на плетень, но что-то мистическое во всех этих околонаучных интерпретациях первой половины американского ХХ века всё-таки есть! Хотя бы на визуальном уровне. Просто вглядитесь в эти фотографии. Вот Роджер Бабсон, страдающий гравитацией.
А вот Джон Бринкли, одержимый козлиными железами.
Роджер Бабсон много чего плодотворно напредсказывал в своей жизни, однако ни один из его прогнозов не сравнился с достижением его ученика по имени Джордж Марешал. В том же 1933 году, когда Рузвельт попросил Бабсона составить биржевой прогноз на несколько лет, Джордж Марешал составил собственное предсказание, причём, сразу на 15 лет!
На графике, охватывающем период с 1933 по 1948 годы, мы видим две кривые: нижняя — реальное развитие событий на бирже, верхняя — это прогноз, сделанный Марешалом в 1933 году!
Как вы понимаете, график этот был сконструирован уже постфактум (то есть после 1948 года), нет ни одного доказательства, что верхнюю кривую на график наложили не доброхоты-мистификаторы, продвигающие миф о волшебной нормали. Если, разумеется, таковые существуют. Однако допускаю, что Марешал и в самом деле гениально предсказал биржевое будущее на 15 лет вперёд с точностью до малейшего изменения тренда. В мире всякое бывает.
К сожалению, Джордж Марешал не оставил страждущим потомкам свой волшебной формулы для расчёта нормали, но потомки не расстроились, сойдясь на мысли, что Марешал использовал какую-то вариацию нормали Бабсона, которая, в свою очередь, является вариацией на тему медианы.
К этому времени на сцену подоспел Алан Холл Эндрюс, создал свои «вилы» и стал продавать их по 1500 долларов.
Дабы не объяснять в теории идею нормали применительно к фондовому рынку, ограничусь ключевой аксиомой, а остальное проиллюстрирую на трёх примерах того, как реализуются все вариации вил в современном компьютерном софте для биржевого трейдинга.
Аксиома такая: существует некая линия равновесия, гармонии и консенсуса, которая примиряет все противоборствующие силы на фондовом рынке. Это и есть «нормаль» или «медиана». От этой линии неуёмные страсти (жадность и страх, быки и медведи) уносят котировки вверх либо вниз на какое-то расстояние (это — «действие» из того самого Ньютона). Однако на всякое действие всегда находится хитрое противодействие, которое разворачивает котировки сначала в сторону нормали, а затем — ещё на какое-то расстояние с противоположным знаком.
Соответственно, задача трейдера-графолога — определить место прохождения нормали, а также попытаться обозначить границы (диапазон) влияния действия и противодействия. В результате мы получаем три линии, которые и формируют так называемые «вилы».
Посмотрим, как создаются Andrews Pitchfork в торговом терминале EXANTE (здесь этот инструмент называется по-родственному — просто «вилы»). Мы начинаем с того, что выбираем инструмент из выкидного списка графических построений (для примера будем использовать график котировок акций Tesla).
Теперь мы должны вручную задать три точки. Точка первая — начало тренда.
Точка вторая — пик первого импульса, то есть движения в направлении тренда.
Точка третья — экстремум коррекции, то есть движения против тренда.
Как только вы отпустите кнопку мыши, терминал EXANTE тут же автоматически отрисует вилы Эндрюса, очень наглядно выделив их своим цветом. Линия нормали проводится от Точки 1 (начало тренда) через точку, находящуюся ровно посередине между Точками 2 (пик импульса) и 3 (экстремум коррекции), и уходит в будущее. Это — центральный зубец вил с длинной «ручкой». Верхний и нижний зубцы представлены линиями, проходящими через Точки 2 и 3 и параллельными линии нормали (наконец-то мы добрались до объяснения метафоры вил!)
Обратите внимание, как мистически восходящий тренд развивается в канале, заданном вилами Эндрюса! Только не вздумайте спрашивать меня почему — этого не знает никто на свете и именно по этой причине таинственной эффективности графического инструмента Алан Холл Эндрюс годами продавал его по 1500 долларов (если, конечно, мы верим в правдивость всей этой истории — я лично не верю 🙂 )
Мы можем в любой момент зацепить мышью Точки 2 и 3 и переместить их в другое место на графике, чтобы привести в соответствие с дальнейшим развитием событий, пытаясь тем самым предсказывать будущее уже актуальных периодов. Скажем, если вы считаете, что акции Tesla будут продолжать восходящий тренд, то вилы Эндрюса можно модифицировать следующим образом (как вариант, разумеется).
Если же вы думаете, что удача отвернулась от компании Илона Маска и наступил медвежий тренд, то для построения новых вил придётся изменить и Точку 1 (начало тренда).
Первую модернизацию вил Эндрюса провёл нью-йоркский трейдер Джером Шифф (вроде как, ученик Эндрюса), который предложил при создании нормали (центрального зубца в вилах) соединять среднее значение отрезка между Точками 2 и 3 не с Точкой 1 (начала тренда), а с другой точкой, которая смещена вверх по оси Y ровно на 50% на пути от Точки 1 к Точке 2. Делается это, чтобы избавиться от врождённого дефекта графического построения Эндрюса, а именно: рисовать слишком узкие вилы (происходит этого потому, что в начале всякого тренда движение происходит очень резкое, диапазон колебания импульс-коррекция получается коротким и, как следствие, вилы сильно сужаются и очень скоро, при замедлении тренда, перестают отражать реальность).
Выбираем в терминале EXANTE соответствующий графический инструмент.
И далее наносим те же самые три точки, что и при построении вил Эндрюса.
Вы видите, что программа автоматически перенесла начальную точку вверх на 50% расстояния между Точкой 1 и Точкой 2, и построила вилы Шиффа, которые существенно расширены по сравнению с вилами Эндрюса. Как следствие в канал трезубца попало практически все восходящее движение бумаг Tesla, а точку слома аптренда вилы Шиффа предсказали практически идеально.
Наконец, третья вариация на тему Normal Line Бабсона — это так называемые модифицированные вилы Шиффа, которые по легенде придумал сам Алан Холл Эндрюс в ответ на предложение своего ученика смещать Точку 1 по оси Y. Старик Эндрюс сказал, что коли мы смещаем по одной оси координат (цене), то логично сместить и по другой (ось времени X).
Что и случилось: в модифицированных вилах Шиффа смещение Точки 1 происходит в сторону развития тренда по оси Y на 50% движения к Точке 2 и по оси X тоже на 50% движения к Точке 2. Вот как это выглядит в терминале EXANTE.
Выбираем из списка нужный инструмент.
Далее расставляем все три точки вручную также, как и для вил Эндрюса, а программа автоматически производит смещения по осям X и Y.
В результате мы получили конструкцию, находящуюся посередине между вилами Эндрюса и вилами Шиффа: канал трезубца сузился по сравнению с классическими вилами Шиффа (за счёт дополнительного смещения по оси Х), однако остался шире, чем канал вил Эндрюса (за счёт смещения по оси Y).
Вот такие забавные приключения мы совершили с вами по истории графических трезубцев. Не смотря на то, что в самой истории много мистификаций и мифов, сам инструмент всё-таки ближе к мистике, чем к мистификации: слишком уж подозрительно ценовой график гуляет внутри каналов, начертанных вилами.
Не исключаю, впрочем, что вся мистика рождается из игры нашего трейдерского воображения. В любом случае я предупредил с самого начала: упаси вас бог торговать на бирже на основании сигналов, посылаемых одним инструментом анализа. ЛЮБЫМ инструментом! Только — синтез. Только — «алгоритм судебного процесса». Только — максимальный учёт разноплановых факторов (чем дальше от сами графиков — тем полезнее).