что такое риск менеджмент на бирже
11 правил управления рисками: полный гайд по методикам риск-менеджмента
Содержание статьи
Как уже не единожды говорилось, торговля на финансовых рынках является высокорискованным родом деятельности, а чтобы добиться успеха в трейдинге, следует минимизировать потенциальные риски. Этот аспект трейдинга также не раз освещался в этом блоге с разных сторон и всё же, есть необходимость в систематизации всех «озвученных» мыслей по данной теме в одном полноценном тексте. Поэтому я уверен, что этот пост будет полезен для читателей.
В этом посте пойдет речь о том, что можно сделать для сокращения рисков в трейдинге. Хочу подчеркнуть, что данный перечень практических действий был предложен одним из авторов статей для издания “Stocks & Commodities” Джорджем Р. Аррингтоном (George R. Arrington).
Рассмотрим перечень некоторых правил, которые следует соблюдать для сокращения возможного убытка. Думаю, что если вы торгуете или когда-либо торговали раньше, то многими из этих методов вы пользовались, возможно, даже не подозревая об этом.
Перед открытием сделок проведите тщательный анализ
Прежде чем подвергать свой капитал риску, следует обрести уверенность, что вы обладаете максимально полной информацией и полностью осознаете, по каким причинам вы хотите открыть позицию. Помимо скрупулезного анализа графиков необходимо также четко представлять, какой суммой капитала вы готовы рискнуть в конкретной сделке и где вы должны выйти из позиции, чтобы не потерять больше запланированного в случае, если рынок пойдет против вас.
Проводя анализ, подготовьте список инструментов с описанием причин открытия позиций и уровнями входа и выхода из них (если количество одновременно открытых позиций у вас невелико, такой список можно держать в уме). Просчитав риски, вычеркните из него слишком рискованные сделки и те, сигналы по которым вызывают у вас сомнения. Так вы проведете предварительный отбор сделок и исключите из торговли наименее эффективные из них.
Составляйте торговый план
В чем конкретно заключается план? Это список ваших ежедневных операций, соответствующих выбранному стилю торговли. Вам необходимо провести исследования и создать методику, подходящую вам по всем ключевым параметрами, после чего зафиксировать ее на бумаге.
Здесь же вы должны описать приемлемый риск на каждую позицию и на всю совокупность сделок, а также ожидаемые целевые ориентиры, оправдывающие планируемые затраты. Если вы закладываете риск на сделку в 2%, а выходите, получив лишь 1%, вы сразу же ставите себя в заведомо невыгодное положение, поскольку рано или поздно потери перекроют прибыль и торговля окажется убыточной. Если в процессе торговли вы исчерпаете установленные лимиты потерь, лучше прерваться на некоторое время, выйти из рынка и осмыслить произошедшее.
Проводите диверсификацию
Не переводите на торговый счет все свои сбережения
Убедитесь, что на вашем счете достаточно средств, чтобы уверенно поддерживать в рынке открытые позиции. Лучше всего иметь на резервном счете дополнительные средства, которыми можно оперативно восстановить маржинальное обеспечение в случае неблагоприятного движения цены. Некоторые трейдеры специально разделяют сумму для торговли на несколько счетов или вносят на основной аккаунт лишь такие деньги, что позволят открыть одну-две сделки, чтобы избежать соблазна задействовать в торговле весь доступный капитал.
Используйте Stop Loss
Даже если вы считаете, что в состоянии самостоятельно контролировать позиции в рынке и успеете при необходимости закрыть их вручную, это не так. Достаточно отвлечься от монитора на 5-10 минут, и резкий рывок цены может значительно уменьшить ваш депозит, или связь прервется в самый неподходящий момент, или пропадет электричество. В конце концов, в решающие минуты вам может попросту не хватить решимости закрыть убыточную сделку (терять деньги всегда жалко), и вы продолжите наблюдать, как в надежде на разворот цены на вашем счете растут убытки.
Помимо этого, можно воспользоваться стопом, выставленным по времени. Если ордер остается в рынке определенное время, за которое цена не демонстрирует ярко выраженной динамики, то сделка закрывается вне зависимости от имеющегося результата.
Отдавайте предпочтение торговле по тренду
Следование за трендом уменьшает вероятность получения убытков в сравнении с контртрендовой торговлей или в попытках поймать развороты. Если вы торгуете по тренду, то даже не совсем точный вход в рынок позволит закрыть позицию если не с прибылью, то хотя бы без потерь. В случае, если момент для открытия сделки оказался явно неудачным, уменьшайте размер риска.
Не бойтесь признать свою неправоту и получить убыток
Признать свои ошибки зачастую оказывается не так-то просто. Но если вы научитесь это делать и вовремя выходить из убыточной позиции, то сможете сохранить значительную часть своего депозита. Помните, что все профессионалы точно так же несут убытки. В этом им помогает давно известное правило: «Режьте убытки и давайте прибыли расти».
Помните о мерах защиты при торговле
Торгуйте в меру
Держите эмоции под контролем
Эмоции являются неотъемлемой частью жизни каждого человека, и ежедневная работа трейдеров с финансами, а особенно их потеря, только усугубляет эмоциональный фон, что может привести к стрессам и нервным срывам. Трейдер может испытывать беспокойство за открытую сделку, отчаяние при крупных потерях и другие негативные эмоции, которые отрицательно влияют на качество проведения анализа и оценки перспективности сделок. Поэтому для трейдера, в первую очередь, важно умение быстро успокаиваться и не позволять эмоциям доминировать над здравым смыслом.
Непосредственное влияние на эмоциональную нагрузку оказывает допускаемый в сделках уровень риска. Чем меньший риск вы закладываете на позицию, тем спокойнее будет идти ваша торговля.
Научитесь концентрироваться на стандартных ежедневных действиях: анализе рынка, оценке сделок, расчете уровней входа и выхода. Принимайте взвешенные решения на основе именно этих данных, а не бесплодных фантазий.
При сомнениях выходите из рынка
Если вы испытываете какие-либо сомнения по поводу уже открытых позиций или тех, которые только собираетесь выставить, то лучшим решением будет закрыть все ордера и остановить торговлю. Сомнения действуют как индикатор или подсказка, что, возможно, вы что-то упустили из виду или не до конца просчитали. Не подвергайте свои деньги риску, если по какой-то причине у вас пропала уверенность в собственных силах.
Выходите из рынка в случаях, если вы:
В заключение подведем итоги всему вышесказанному. Можно выделить 4 основных направления работы с рисками, по которым трейдер:
Как контролировать риски в трейдинге?
В вопросе рисков вообще и сайзов позиции в частности — играйте от обороны. В конечном счёте важна доходность системы. Но именно потому важны максимальная просадка и период безубыточности.
Конечно, предварительно свои торговые системы надо тестировать. Но этого мало. Мало, чтобы оценить настоящие риски.
История — это история, реал — это реал, там будет по-другому.
Что именно будет не так? Тесты на истории вряд ли скажут, а реальность скажет, но будет поздно.
Если просадка слишком плоха, она убьёт любую доходность, несмотря на величину доходности.
Мы никогда не знаем, какое плечо оптимально взять. Жадность шепчет, что чем больше — тем лучше. Страх советует наоборот. В данном случае прав страх.
Если мы недоберём плечо, мы всего лишь возьмём меньше прибыли. Но если переберём, то рискуем получить убыток. При той же самой системе.
Здесь заведомо лучше ошибаться в меньшую сторону.
До определённого момента на тесте максимальная доходность и просадка растут почти пропорционально. В момент X видно, что дальнейший рост просадки уже съедает доходность, а не даёт ей расти, как раньше. Можно подумать, что именно здесь просадка оптимальна — остановленная в моменте X. Так думают почти все новички и даже известные биржевые математики, скажем, Ральф Винс.
Но жизнь это не математика, Винс посчитал верно, но он неправ. В жизни всё пойдёт по-другому, и просадку надо урезать не в точке X, а сильно раньше, в точке Y, когда она растёт пропорционально с доходностью. Наивный человек или даже наивный математик будут оптимизировать сайз по финальной доходности системы. При этом саму систему они воспринимают как догму, это отношение видно по известной книжке Винса. Но система лишь даёт разброс вероятности в нашу пользу, и ничто не вечно.
Нормальный биржевик, выбирая сайз, будет оптимизировать не доходность, а доходность при заданном уровне риска. Со стороны это смотрится дико. У вас есть ожидаемая доходность в 30% годовых. И есть кнопка, простым нажатием превращающая 30% в 100%. Это регулятор капитала, который вы посылаете в свои сделки. Вы можете её нажать, но никогда не нажмёте. И будете правы. Один из вернейших способов слить деньги — выкрутить эту ручку до предела. Независимо от матожидания. Хотя бы только поэтому никто не сможет выиграть на форексе. Имеется в виду на том форексе, где клиентам предлагают сотое плечо, и они берут, считая это услугой, а не капканом.
Биржевая игра это не шахматы, для профессионала — это покер в лучшем случае, для большинства — рулетка. Случайность не устранима до конца, но до конца и не надо. И профи тот, кто видит, где кончается покер и начинается рулетка. И в рулетку уже не играет. Лучше подождать, пока раздадут карты для покера. Так вот.
Плечи — это то, что постепенно превращает покер в рулетку, параллельно повышая ставки.
Способ превратить неслучайную игру по маленьким ставкам в случайную игру по большим. Оно вам надо?
Максимально возможная просадка всегда хуже, чем на истории. Потому что из всех возможных историй, рисуемых вашим тестером, вы выбирали те, где «чёрные лебеди» летали в вашу пользу, и считали это в порядке вещей.
Доходность вы ещё можете доверить тестеру, но потенциальная просадка — слишком сложно для железяки, вы справитесь с этим лучше.
Вообразите худший возможный сценарий. Если непонятно, с чего начать, вообразите худший гэп против вашей максимальной позиции.
Не стесняйтесь. Раскрепостись. Представьте, что пишите сценарий фильма ужасов для биржевой аудитории. Вспомните, как нечто похожее уже было — может быть, на других инструментах, в другие времена. Если с воображением всё нормально, должно стать страшно. Вероятно, утро нельзя встречать с широко разведённым плечами. Плечи уместны там, где заведомо не бывает гэпов, в системах, держащих позу пять минут или пять секунд.
Но трендовая система не развернётся в интрадее (внутридневная торговля), ей не хватит места: слишком маленький профит-фактор, половина или больше сделок — в убыток, всё спасает несколько длинных сделок. Убирать позицию на ночь в шкаф слишком дорого. Во-первых, дорого по издержкам. Во-вторых, уже из личного опыта, утренний гэп обычно в нашу пользу, и это довольно большой вклад в общую прибыль, чтоб его выбросить. Остаётся делать это без плеч, или почти без плеч.
Гэп, кстати, бывает не только утренним. Резкий скачок возможен в любой момент дня. Ловить катастрофу автоматическим стопом, как правило, невыгодно математически. Чтобы спасти депозит один раз в десять лет, придётся согласиться раз в несколько месяцев платить смешную дань — высаживаться на ложном проколе. Я пробовал и отказался. Можно позволить себе играть без стопа вообще, заменив его отсутствием плеч или хотя бы нормировкой сайза по волатильности.
Скажу больше, плечи страшны даже без максимальной просадки. Даже без просадки как таковой. Допустим, вялый сезон, боковик. Сигнал на выход в среднем поступает на той же цене, где и вход. В идеальном мире без транзакционных издержек это игра в ноль. В реальном мире, где за каждую ставку надо платить независимо от исхода, рынок начинает пить вашу кровь по капле. Чтобы она кончилась, необязательно бить кинжалом в сердце. По капле оно даже больнее. Кстати, вы точно знаете, сколько годовых стоит нахождение в игре при заданном сайзе? При игре в ноль сколько вы платите комиссий и проскальзываний? Это плата за билет в игорное заведение, и она взимается независимо от успехов игры.
При моём нормальном сайзе, например, «годовой абонемент» стоит не более 5%, скорее даже 2–3%. Имеется в виду абонемент на занятие трейдингом, инвестирование стоит дешевле на порядок. На срочном рынке МосБиржи даже 5% с лихвой покрывалась купоном по облигациям, где спокойно могла лежать большая часть депозита, пока меньшая лежит гарантийным обеспечением под фьючерсы. Если бы там было не 5%, а 25%, это был бы запланированный крах на ровном месте.
А как принято у людей? У плечевых интрадейщиков, кстати, даже не 25%, а больше. Обычно они про это не знают. Некогда считать, трейдить надо.
Если от математики перейти к более человечным материям: не играйте систем с просадкой, которую не сможете выдержать психологически. Если ставишь без плеч, то период плохой карты означает просадку в 10%, вынести её может любой человек, пришедший на рынок. Если ставишь как жадный игрок, тот же самый период означает просадку, положим, 50%, она длится уже три месяца, и завтра может быть 60%, почему бы и нет? Это уже аттракцион, катание на котором нельзя предсказать заранее — многие спрыгнут в худший момент. Получится, что они входили в систему, только чтобы прокатиться под горку на 50% своих денег.
Далее, уже не психологическое. Допустим, с аттракциона никто не спрыгнет при минус пятидесяти. Они поступят правильно, но, возможно, лучше бы спрыгнули. Иногда (для нормальной системы нескоро, но всё равно) просадка это не просадка, а конец. Для простейших трендовых систем по фьючерсу РТС и российским акциям, исправно работавших все нулевые годы, такой конец наступил в 2011–2012 годах. Дело даже не в том, конец это или не конец, но, если система (именно спекулятивная, не инвестиционная) без прибыли более пары лет, лучше считать её умершей, чем уснувшей. Это значит окончательное принятие убытка, а не временное. Но раз уж мы не можем контролировать сверхприбыль лучшего сценария, то контролируем хотя бы сверхубыток худшего.
Любую трендовую систему можно рассматривать как купленный опцион на сохранение трендовости.
Сохранится или нет, мы точно не знаем, на нашей стороне только шансы. Но если всё сделано правильно, в худшем случае на долгом промежутке времени цена покажет случайное блуждание. А ставки будут рандомными, как если бы ставили на выпадение орла или решки в долгой серии бросков. Если бы на рынке вдруг появился контртренд как устойчивая тенденция, ваша игра со временем всё больше заходила бы в минус. Но с подавляющей вероятностью контртренд не появится в качестве нового закона рынка. Стало быть, игра в ноль? Нет! Со временем будете всё дальше уходить в минус. Потому что есть транзакционные издержки. Это своего рода премия, уплаченная вами за опцион.
Контролировать срабатывание ставки вы не можете, единственное, что вы решаете точно — размер этой премии, отдаваемой рынку. Общий совет: играть от обороны и не инвестировать в эту премию сильно много. Помните, что это деньги, которые вы теряете при любом исходе. Как вариант, игровой капитал, вложенный в эту стратегию, большей частью лежит под безрисковой ставкой, покрывающей эту премию, а меньшая блокирована как ГО (возможности любого срочного рынка это легко позволяют). Тогда можно сказать, что вы собрали свой собственный структурный продукт, реальный безубыток. Ну и покупать опционы — ближе к истинной вере, чем продавать. Спросите у Талеба.
И давайте наконец о самом грустном. Любая система рано или поздно сломается, отрицать это — состоять в секте, допускающей существование вечного двигателя. Хорошая система умирает не взрывом, а всхлипом. Она не сжирает на прощание 50% ваших денег, а начинает болтаться в диапазоне от −10% до +10%. Вы не можете рассчитать срок жизни вашей системы, но можете решить, как она умрет, громко или тихо.
Вот метафора: заключая с системой брачный контракт, вы уже прописываете, как пострадает ваше имущество при разводе с ней. Неважно, осознаёте вы наличие этого пункта или нет, но он есть. И если вы своими руками вписали, например, 50% — держитесь. Развод неизбежен, это раз. И система может подать на него когда угодно. Может быть, в первый день совместной жизни с вашим счётом. И вы ей сразу — держи, родная, 50% моих денег, пойду поищу другую стратегию для совместной жизни. Может быть, она возьмёт с меня 50% не сразу.
Кстати, как вы поймёте, что система сломалась? Дела идут очень плохо, это ещё рабочая просадка или всё, приехали? Стискиваем зубы и ставим дальше или всё, стоп торги? Если не решить вопрос заранее по уму, решать его придётся в моменте. Ответ скажут эмоции. Скорее всего, скверный ответ.
Если вы убеждённый плечевик, вы вообще не поймёте, что система сломалась, пока не сгинет больше половины выделенных лимитов. Потому что у вас 40% — рабочая просадка. Не надо иметь такую.
Ещё один непраздный вопрос, как лучше — сгрузить все системы на один счёт (будем надеяться, что их у вас хотя бы две) или раскидать игру по разным счетам? На одном счёте — будет красивее. Просадка одних систем будет гасить просадку других, а доходность будет суммироваться. Если эквити не имеют корреляции, в сумме там будет даже больше, чем просто сумма. Такой результат очень хорошо показывать, не говоря уже о том, как радуется собственный глаз.
С другой стороны, несколько счетов — безопаснее. Если что-то сломается, оно сломается в одном месте, никак не тронув другие. Так что, наверное, хотя бы два счёта. Или столько, сколько можете себе позволить.
Способы контроля рисков в трейдинге
Каждый трейдер на финансовом рынке организовывает и настраивает торговый процесс исключительно под себя. Кто-то внедряет новые элементы анализа, а кто-то в поисках новых подходов и моделей анализа. Но каким бы инструментом вы не торговали, какую бы универсальную систему не имели, и какие бы она торговые сигналы не демонстрировала бы, все сводится к простому управлению торгового капитала, которые разделяется на риск менеджмент и мани менеджмент.
Финансовый успех в трейдинге зависит от нескольких факторов: наличия торговой системы, риск и мани менеджмент, а также психологических факторов. Если же наделить каждый показатель отдельным весом, то я бы выставил их в таком порядке: система — 20%, риск и мани менеджмент — 40%, психологические факторы — 40%. Безусого одним из самых важных и самых сложных элементов — это контроль своих эмоций во время заключения биржевых операций. И если с этим вы должны справится сами, что поможет исключительно самоконтроль и развитие сопротивления к эмоциональному фону, то с методиками контроля рисков мы сегодня познакомимся.
Риск и мани менеджмент являются ключевым пунктом в каждой торговой системе, ведь если система прибыльна, но используется неверный подход в управлении капиталом, то результат от такого трейдинга будет не велик. Данные параметры отвечают за распределение капитала как в конкретной торговой сделке на рынке, так и в целом по депозиту. Также в учёт входит и контроль риска как по отдельной позиции, так и в соотношении ко всем средствам. Давайте рассмотрим подробней.
Способы контроля торговых рисков:
Срабатывание stop loss по закрытию цены за уровнем: ещё одна хитрость заключается в том, чтобы ваши приказы о закрытии убыточной сделки срабатывали только в тот момент, когда котировки актива не коснутся заданного уровня, а закроются за ним. Для этого существует множество различных скриптов и программ, которые позволяют реализовать этот подход. Согласитесь, что не раз котировки достигали наших уровней стоп лосс, а потом разворачивались и шли в нужную нам сторону. Этот пункт позволит исключить ситуацию, когда крупный игрок «забирает стопы» и уходит в сторону вашего погноза.
Трейлинг стоп: я настоятельно рекомендую всем устанавливать тралл прибыльной позиции или переводить в безубыток после достижения определенного прибыльного результата. Если вы открыли сделку, и она демонстрирует прибыль, всегда берите со сделки хотя бы часть прибыли! Для этого можете устанавливать уровень stop loss за ценой открытия или же включить трейлинг стоп по сделке.
Каждый из пунктов выше заточен на то, чтобы ограничить максимальные потери по капиталу. Я считаю, что каждый трейдер должен иметь хотя бы два пункта в своём алгоритме, чтобы правильно контролировать риски. Лично я устанавливаю граничный придел риска в конкретную сделку и для гарантии контроля рисков, перевожу сделку в БУ, когда она достигает +1% прибыли.
Способы, которые я привел выше – до банального просты и совсем не новы. Но они уже подтвердили свою эффективность. Поэтому что говориться «бери и делай».
Риски и лимиты в трейдинге. Риск менеджмент
В этой статье, мы кратко рассмотрим риски и лимиты в трейдинге, иначе это называется ” риск менеджмент “. С помощью данной статьи вы поймёте, что слить на бирже – невозможно. Любые сливы счёта до 0-ля, говорят о полном несоблюдении рисков.
Вы пришли на биржу…
График доходности начинающего трейдера всегда одинаковый.
Всегда есть взлет, за которым идет падение, но почему так происходит?
Все достаточно просто – существуют риски, которые нужно соблюдать, иначе вы всё потеряете. Конечно, существуют системы, в которых эти риски намеренно блокируются и не исполняются.
Мартингейл и усреднение.
Например – система мартингейла или усреднения. Усреднение – это когда вы открыли сделку на покупку, рынок пошел против вас и вы вновь делаете покупки с надеждой на то, что рынок рано или поздно развернется.
Любой рынок рано или поздно развернется. Другой вопрос – как долго этого ждать? Один из активов падает уже 40 лет подряд, представьте, что вы 40 лет ждете, что рынок развернется.
В таких случаях график вашей доходности будет выглядеть так:
Рост и резкий слив. Я встречал трейдеров, которые используют данную ТС вкупе с роботом Илан. Так делать можно: всё время выводить прибыль, пока робот ее приносит.
Проблема данной ТС кроется в том, что никто не знает, где находится крайняя точка, после которой вы сольетесь. Использовать данную ТС, как способ высокорискованной торговли – можно. По своему опыту могу сказать, что данная система очень часто заставляет нервничать, что мне не нравится.
“Вот-вот развернёт”
Очень часто бывает такое, что трейдер работает в плюс:
Но случается что-то, от чего трейдер начинает терять. В его истории были периоды, когда он не зарабатывал или терял деньги. Он думает, что его просадка в настоящем времени – закономерное явление, после которого будет рост, как в прошлые разы.
В итоге, человек настолько заигрывается, что сливает весь депозит. Думать об этом он начинает тогда, когда от депозита ничего не осталось.
Именно поэтому, у вас должно быть что-то, что позволит купировать это состояние, когда вы растворяетесь в рынке и начинаете непрерывно терять свои средства. Необходимо научиться контролировать свой риск как на долгосрочном плане, так и на краткосрочном.
Риск менеджмент – поможет брокер!
У большинства брокеров существует такая услуга, она называется «Риск менеджмент». Вы можете обратиться к специалисту в чате и узнать, если у вашего брокера такая услуга. Ее суть в том, что вы можете установить некую планку, лимит потерь от вашего депозита, при достижении которого доступ к торгам будет остановлен. Потеряли 10% депозита – торговля запрещена. Захотите торговать дальше – придется зайти в личный кабинет и нажать на кнопку. Лимит потерь вы сможете подобрать лично под себя, как удобно.
Для примера будем использовать лимит от 8 до 20%.
Желательно, чтобы этой величины вы не допускали. Имея депозит в 100 долларов, вы понесли потери размером в 20%, на счету осталось 80.
1% при депозите 80 долларов будет равен 0,8 долларов. Для того, чтобы депозит вновь стал 100 долларов, вам необходимо заработать 25 процентов. Вы потеряли 20%, но чтобы их восполнить, нужно заработать 25%. Чем больше вы потеряли – тем больше вам нужно будет заработать в будущем, чтобы восстановить депозит.
И так, вы обратились к своему брокеру, выставили некий лимит на своем торговом счете, теперь вы можете слить только 20%. По сути дела, вы застраховали себя от глобального слива своих средств, если, конечно же, вы не олень. Если он – никакая кнопка вас не спасет.
Краткосрочные риски.
На долгосрочном периоде застраховали, но как сделать так, чтобы контролировать свой депозит на краткосрочном периоде, то есть в пределах дня или недели.
Если вы торгуете на форексе – комфортные торги начинаются с депозитом от тысячи долларов. Для российского рынка комфортная сумма 150-200 тысяч рублей. Для американской фонды – от 20 тысяч долларов. Рассчитывайте свои силы, постоянно пополняйте депозит, если он у вас мал. Более подробнее, я рассматривал в этой статье.
Рассмотрим такой вариант – медианный депозит на российской бирже равен 300 тыс. рублей. Посчитаем, какой дневной лимит потерь мы можем допустить.
Мы знаем, что можем потерять 20%, с 300 тысяч эта сумма будет равна 60 тысячам. Потеряв эту сумму, мы можем понять, что нам срочно нужна работа над ошибками, что у нас проблемы с анализом и нам нужно переходить на демо-счет. 60 тысяч – та сумма, которая будет границей, указывающей нам на необходимость работы над ошибками.
Все зависит и от человека. Один трейдер, говоря о своих копейках на счету, уточнил, что его депозит составляет 12 миллионов, а другой рассказывал о своем большом счете, на котором было меньше тысячи долларов. Все зависит от ваших возможностей, какую сумму вы готовы инвестировать и какой пожертвовать.
Сумму в 60 тысяч рублей необходимо разделить на 15-20 убыточных дней подряд. По практике могу сказать – допустить 15 убыточных дней подряд невозможно. Это означает, что вы совсем не разбираетесь в рынке, у вас все плохо.
Сколько сольём в день?
Не трудно посчитать, в день мы можем слить 4 тысячи рублей, сумма, которая является дневным лимитом средств. Потеряв 4 тысячи, мы поймем, что сегодня рынок нам непонятен, мы допустили ошибки, либо произошли какие-либо события, повлиявшие на рынок. Торговлю на текущий день мы прекратим, поскольку лимит потерь мы достигли.
В рамках российской биржи, сумма в 4 тысячи является высокой, будет хорошо, если вы ее уменьшите. Не договаривайтесь с собой.
Когда вы сливаете дневной лимит, вы сразу начинаете придумывать себе сделки, естественно, все они будут убыточными. Поэтому, слили 4 тысячи – закройте терминал, отвлекитесь от рынка.
Те 4 тысячи, что вы распределяете на каждый день, не нужно сливать одной позицией, лучше распределить на 3-4 позиции.
Западные трейдеры вывели статистику – если трейдер допускает 3 убыточных сделки, то после этого он как правило не соображает. Поэтому, рассмотрим на примере 3 сделок за день.
1333 рубля – именно столько вы можете потерять в сделке. Именно из этой суммы вы вычисляете свой стоп-лосс и ставите его там, где теряется логика входа. Об этом есть отдельный видеоролик:
Если я допускаю 3 убыточных позиции в сумме на 4 тысячи рублей, я завершаю торговлю на текущий день.
Ещё раз о лимитах.
Многие трейдеры делают лимиты на месяц и квартал, в этом я не вижу смысла.
Сливаю на бирже. Что делать?
Что делать, если вы слили 20%. Отдохните от рынка в течении 1-2 недели. Такую просадку психологически сложно переносить, нужно время, чтобы отойти от этой картины. Мужчинам сложно переносить неудачи.
Через пару недель, когда вы успокоились, можно приступать к анализу сделок, к работе над ошибками. Нужна статистика ваших сделок, собрав которую, вы сможете понять, что вы делаете не так. Может быть, вы встаете против тренда или рано входите в сделку, а может быть, есть закономерность, которая перестала работать. Здесь все индивидуально.
После того, как сделали работу над ошибками, вы начинаете переписывать свою торговую систему, которая должна у вас быть. Торговые системы я рассматривал в одном видеороликов:
Возьмите одну из ТС, мною рассматриваемых, и перепишите ее под себя.
После корректировки вашей системы, вы оттачиваете ее на демо-счете как минимум 1-3 месяца. Срок зависит от вашей манеры торговли. Торгуете внутри дня – хватит 2-3 месяца, если вы скальпер – хватит и месяца.
Если на реальный рынок вы не выходили, начинать нужно с небольшого счета.
Схему повторять до посинения. Тогда вы не сольёте!
Рассмотренная схема повторяется до бесконечности. При грамотном умении слить депозит невозможно. Вы никогда не сольете своей депозит, если соблюдаете подобные риски. Своими руками я не слил ни одного счета.
Нужно постараться, чтобы слить депозит. Это означает, что в рынке ты ничего не понимаешь, при этом у тебя нет рисков, то есть, ты олень, по-другому никак.
Поэтому, не бойтесь потерять, если торгуете сами. Когда вы инвестируете в памм-счета или в ДУ – в таком случае вам могут слить ваши деньги, будьте осторожны.
Даже если вы потеряете 40%, вы можете уйти, поняв, что то не мое. Трейдинг предъявляет ряд требований, многим он не подходит по определению. Кому-то хочется общаться с людьми, а для кого-то сидеть на одном месте представляется очень сложным.
Перестаньте бояться слить депозит. Этот страх влияет на ваши торги. Если вы боитесь и при этом торгуете, у вас не будет получаться. Торговать нужно в спокойствии.