что такое перенос позиции на фондовой бирже
Перенос позиции. Свой опыт.
Немного переборщил сегодня с юмором, поэтому поделюсь немного полезным из своего опыта на примере USD/RUB. Позиция в инструменте открывается на спотовом рынке в (T+1) — TOM и переносится на следующий день бесплатно. В новом торговом дне вчерашний ТОМ становится ТОD-ом и нужно решать — фиксить прибыль, или нет. Если используются заемные средства, то в в 17-45 (мск) позиция автоматически из ТОД-а опять становится ТОМ-ом и взимается плата.
Для профи не проблема решить, что делать с текущей прибыльной позицией. А для меня зеленого фантомаса это поначалу была дилемма, что делать дальше в условиях, когда позицию открыл системно, она правильная и как сохранить ее без потерь. Ждать свою цель иногда приходится несколько дней. Поэтому решил этот вопрос следующим образом:
В течение дня, если направление цены ожидаемое — я фиксирую профит, ставлю стоп заявку, соответствующую позиции (в данном примере позиция Шорт и такая же стоп заявка с таким же объемом). Далее я жду отскок и затем открываю опять шорт. При этом ставлю новую уже защитную стоп заявку (покупка), равную диапазону между закрытием старой и открытием новой позиции. В случае дальнейшего снижения цены срабатывает стоп заявка и и позиция без потерь движется дальше. В случае, если произошел отскок — открытие новой позиции дополняет предыдущий профит. Если цена развернулась — срабатывает защитная стоп заявка, глубину которой можно сузить, но никогда не расширять. Таким же образом можно решить перенос позиции из ТОД в ТОМ, без оплаты плечей. Обычно я использую своп для переноса позиции.
Перенос позиции через ночь всегда требует дополнительных данных для принятия решения. Бывает, что открытие рынка не всегда ожидаемое, в таком случае задел вчерашнего дня можно использовать для закрытия позиции в безубыток.
Перенос позиции (overnight)
Плох тот трейдер, который не мечтает одной, двумя сделками за год обеспечить себе достойную жизнь на длительный период. Поэтому практически каждый участник рынка пытается поймать свой тренд, переходя из стадии внутридневного трейдера, в стадию среднесрочного инвестора. Для чего переносит открытые позиции через клиринг, ночь и оставляет их от нескольких дней до нескольких недель. Хорошо, если позиция открыта по тренду, а рынок не находится в боковике. Но не всем удается «запрыгнуть» в попутный тренд, поэтому, для обеспечения контролируемого риска по депозиту стоит придерживаться ряда правил переноса позиции.
Правила предельно просты и в теории мы все их прекрасно знаем, но порой человеческие чувства, такие как жадность и страх, так знакомые каждому трейдеру, затмевают разум.
Правила:
1. Перенос только прибыльной позиции. (Перенос убытков – путь к обнулению счета!)
2. Перенос только по направлению тренда. (Ловля лоев, хаев и откатов на рынке неизбежно заканчивается стопом!)
3. Сокращение размера позиции при переносе, исходя из заработанной прибыли. (Риск должен лежать на прибыли, но ни в коем случае на депозите!) Докупка в следующую торговую сессию.
4. Перенос стоп- приказа в зону «безубытка» (Максимум что мы можем позволить себе потерять в такой сделке, это незафиксированную прибыль предыдущего дня, но никак часть депозита! Лучше ноль, чем мизерная прибыль)
Предвкушая возражения «пипсовщиков» по четвертому пункту, сразу оговорюсь. Цель моя, да и большинства трейдеров пришедших на этот рынок, получение финансового благополучия, тратя при этом минимум времени на торги, в отличии от скальперов. Если начать выхватывать по кусочку прибыли из каждой сделки, рано или поздно это войдет в привычку, что атрофирует ловлю больших трендов. Размер же стопа при этом остается прежним, а значит потеря депозита, это всего лишь вопрос времени.
В следующем блоге, я наглядно покажу наиболее запомнившиеся мне переносы позиций, за всю мою торговую практику))
Сделки овернайт. Перенос позиции на следующий день
В этой статье я постараюсь высказать свое мнение по поводу переноса позиций на следующий день (овернайт). Меня довольно часто об этом спрашивают, поэтому я дам пару рекомендаций и расскажу на что следует обратить внимание при переносе позиций. Итак, поехали.
Переносить позиции через ночь или нет?
Сразу хочу отметить, что в данной статье я учитываю именно внутридневной стиль торговли. Так как при позиционной торговле (краткосрок, среднесрок) мы естественно будем оставлять сделки на ночь. Но при таком подходе и стопы будут больше. Поэтому риск нарваться на гэп при открытии рынка намного ниже. Даже если нас и выбьет по стопу, убыток будет не так велик. Совсем другое дело при переносе позиции в интрадей торговле. Стопы при таком подходе обычно очень короткие, поэтому после сильного гэпа на открытии можно заработать приличный убыток. Соответственно подходить к этому вопросу нужно очень аккуратно. Перенос позиций овернайт — это всегда дополнительный риск. А если делать это не обдумано и отступая от правил торговой системы, то двойной риск. А если правила вообще отсутствуют то….не нужно это делать 🙂
Рекомендации
Будьте аккуратнее с переносом позиции через ночь на фьючерсах. Инструменты там очень волатильные и риски будут выше чем на акциях. Да и закономерностей для переноса овернайт меньше. Лично у меня на рынке Forts овернайт формации отсутствуют.
Еще один простой совет. Если вы решили оставить позицию овернайт, то всегда строго следуйте формации. Если вдруг что-то пошло не так, и перед самым закрытием рынок начал откатываться, то позицию лучше прикрыть. На выходные позу тоже оставлять не рекомендую, слишком большой риск. Многое может произойти за выходные. Самые сильные гэпы обычно случаются именно в понедельник. А вообще, при большой внимательности, можно обнаружить формации на перенос овернайт, вероятность исполнения которых более 90 %. Тут главное грамотный подход 🙂
Ну и напоследок скрин моей сделки с переносом овернайт по акции «Квадра-п». Открытие позиции было в предыдущий день, примерно за 2 часа до закрытия рынка.
Что такое свинг-трейдинг
Бывает так, что, открывая позицию внутри дня, трейдер попадает в зарождающийся тренд и наблюдает, как прибыль накапливается по мере его развития. При этом в конце дня складывается картина, дающая высокий потенциал продолжения тренда и указывающая на целесообразность переноса позиции через ночь. Традиционные краткосрочные методы торговли (скальпинг и интрадей) предполагают обязательное закрытие в конце торговой сессии, что, с одной стороны, минимизирует риск, но при этом и сокращает потенциальную прибыль. Однако существует стиль торговли, сочетающий в себе как совершение сделок внутри дня, так и перенос позиций через ночь — свинг-трейдинг, или свинг. Свинг-трейдинг является чем-то средним между интрадей трейдингом и позиционной торговлей. В данной статье мы расскажем, что представляет собой свинг-трейдинг и по каким критериям делаются выводы о переносе позиции через ночь.
Трейдерское сообщество обязано появлению свинг-трейдинга (swing trading) Дж. Тейлору и его книге «Техника трейдинга Тейлора», написанной ещё в 50-х гг. прошлого века. В переводе swing означает «размах», то есть целью сделок в свинг-трейдинге является взятие ценового размаха (диапазона) доминирующего тренда. Однако прибыльная позиция может удерживаться несколько дней, а риск, напротив, пресекается быстро. Любой тренд состоит из фазы движений в его направлении и коррекционных фаз. Свинг-трейдер старается войти в позицию в направлении тренда после завершения коррекции в тот момент, когда фаза импульса по тренду начинает своё развитие. Целью движения, как правило, принимается противоположная трендовая линия.
Таким образом, классический свинг-трейдинг базируется на техническом анализе, и его основой является понимание в том числе графического анализа и анализа объёма торгов. Также свинг-трейдеры при необходимости используют индикаторный анализ, а иногда ещё и фундаментальный анализ (так как новостной фон и статистика вполне могут быть драйверами, запускающими ценовой импульс).
Исходя из основной цели свинг-трейдинга — взятия размаха тренда (а оно может реализоваться не за один день), торговец должен иметь стратегию для принятия решения о сделке, систему постановки целей движения, фиксации прибыли (возможно, частями), а также он должен принять решение о целесообразности переноса позиции через ночь.
Что касается системы принятия решения о входе в позицию, то здесь нужно понимать структуру доминирующего и вложенного тренда и работать в направлении доминирующей тенденции, когда корректирующий тренд начинает «выдыхаться». Показателями этого являются объём торгов, дивергенции индикаторов, а также фигуры технического анализа, говорящие о развороте тренда (смена коррекционной фазы). То есть в свинге трейдер наблюдает как долгосрочный (основной) тренд, так и краткосрочный (коррекционный), и торгуемый актив желательно выводить в двух фреймах, либо осуществлять переключение между более высоким временным масштабом и более низким. При этом сделку целесообразно совершать в тот момент, когда цена обозначит завершение коррекции, которое проявится либо разворотной фигурой технического анализа в конце коррекционной фазы, либо дивергенцией индикаторов, либо вливанием объёма в начале импульса основного тренда.
Далее, находясь в прибыльной позиции, свинг-трейдер старается получить и удержать прибыль, фиксируя части позиции по мере приближения цены к экстремумам. Обычно трейдеры выделяют три фазы фиксации прибыли — по аналогии с выделением в тренде трёх волн импульса (хотя это не является жёстким правилом). При фиксации первой части прибыли трейдеры переносят свой стоп-приказ в точку входа, тем самым оставляя себе как минимум зафиксированную часть прибыли. При фиксации второй части прибыли стоп-приказ переносится в зону первой фиксации — таким образом происходит накопление прибыли.
По мере развития ценового движения свинг-трейдер должен решить, есть ли смысл переносить позицию через ночь или стоит зафиксировать прибыль, а на следующий день — искать новые возможности. Здесь стоит вспомнить известную поговорку: твоё завтра начинается сегодня. То есть следует проанализировать трендовое движение текущего дня и взвесить его потенциал. Первое правило переноса позиции: перенос возможен только тогда, когда позиция находится глубоко в прибыльной зоне. Дело в том, что свеча открытия бывает весьма мощной (или рынок открывается гэпом) и выйти по стопу удастся только на экстремуме свечи. То есть возможно большое проскальзывание, что является риском для трейдера. Естественно, аналогичный мощный импульс открытия может произойти и в сторону позиции трейдера, а также рынок может открыться приблизительно на точке закрытия, поэтому стоит тщательно взвесить решение оставлять позицию через ночь.
Факторами, способными спровоцировать импульс в сторону тренда, служат явно позитивные новости в течение текущего дня, на которых в рынок зашёл большой объём, последовательно двигавший цену в сторону тренда. Весомым фактором продолжения тренда является закрытие рынка выше достигнутых ранее экстремумов, что спровоцирует группу оппонентов закрываться по стопам и тем самым продолжить движение по тренду. При этом желательно, чтобы у тренда перед закрытием дня ещё был потенциал движения, то есть чтобы закрытие не происходило на противоположной трендовой линии. Также следует обратить внимание на положение коррелирующих активов, которые должны подтверждать своим положением тренд на торгуемом активе. И если данные условия выполняются, а позиция находится глубоко в прибыли, то совершается её перенос на следующую торговую сессию, что допустимо в свинг-трейдинге.
Свинг-трейдинг является своего рода промежуточным стилем торговли между интрадей трейдингом и позиционной торговлей. При этом стоит помнить золотое правило: можно переносить только прибыльные позиции и только при наличии весомых факторов, подтверждающих силу текущего тренда и его потенциал.
Чтобы полученные знания не выветрились из головы, рекомендуем как можно скорее закрепить их на практике. Тем более, что открыть торговый счёт в «Открытие Брокер» можно буквально за пять минут. И обязательно подписывайтесь на нашу рассылку — полезные материалы помогут в процессе обучения!
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
О тонкостях переноса сделок или что значит ролловер на бирже
Основные моменты:
Суть термина
Зачем нужен ролловер депозита на Форекс?
Это связано с валютированием позиций на двухдневном сроке. Открытые сделки переносятся в 17-00 по Нью-Йорку только в рабочие дни. Из-за того, что по субботам и воскресеньям финансовые компании и банки отдыхают, то датой валютирования будет считаться ближайший понедельник. По этой же причине брокеры взимают тройной своп при переносе позиции со среды на четверг или во время череды праздничных дней. Ролловеры депозита актуальны трейдерам, торгующим ночью. Внутридневную торговлю они не затрагивают. При покупке валюты, у которой процентная ставка превышает другую в валютной паре, ваш ролловер будет скорее положительным. В противном случае стоит ожидать списания. Чем сильнее разница процентных ставок в каждой валютной паре при открытии сделки, тем выше сумма начислений или списаний по ролловеру. Эта разница и будет ежедневной выплатой. А из-за того, что в выходные дни не производятся начисления и списания, тройным днем сделали среду. Продержите сделку открытой до среды до 22-00 часов (время указано для GMT +0) и дождитесь зачисления или списания тройной суммы по ролловеру — получите свою компенсацию за выходные, когда не было свопа. Ожидаемую сумму теоретически можно рассчитать по формуле, но по факту она будет отличаться, так как зависит от форекс-брокера, с которым вы торгуете:
Перенос позиций с ПАММ-счетами отличается и происходит следующим образом:
Ролловеры у разных брокеров на Форекс
Как найти ставки по ролловерам по своей сделке
Суммы начислений или списаний измеряют в долларах США и называются валютным свопом. Еще до переноса открытой позиции на следующий день вы можете узнать его на сайте брокера на странице спецификации или посмотреть в MetaTrader 4 — там надо кликнуть правой клавишей мышки по названию валютной пары и потом нажать кнопку «Спецификация контракта».
Суммы с минусом — это списание, а положительные — начисления. Бывают случаи, когда своп длинных позиций или своп коротких позиций слегка отрицательный. Это говорит о том, что процентные ставки почти одинаковые.
Виды ролловеров на форексе
Когда вы разбираетесь в том, что значит ролловер, то сможете вовремя подать заявку для вывода полученной прибыли. Тот, кто не успеет, будет ждать следующей возможности — при выполнении следующего ролловера. Поэтому интересуйтесь у своего брокера, с какой регулярностью проводятся ролловеры на бирже и что конкретно можно проводить в конкретный промежуток времени. Когда вы знаете о времени проведения закрытых ролловеров, это позволяет выводить прибыль хотя бы за текущий период, либо сумму, превышающую минимальный депозит, или даже все средства. На ПАММ-счетах чаще выставляют открытые ролловеры, которые срабатывают ежечасно с порогом в 10 минут.
Выводы
С понятием «ролловер» лучше всего знакомы инвесторы, имеющие дело с ПАММ-счетами. Есть разница между открытыми и закрытыми ролловерами — при закрытых средства инвесторов не подлежат выводу.
Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»
Подписывайся на рассылку!
которую можно будет настраивать из личного кабинета