что такое ордер стоп лосс
Стоп Лосс и Тейк Профит что это такое | Инструкция | Полный разбор
Что такое стоп лосс
Как я уже сказал, стоп лосс нужен трейдеру, для ограничения возможных убытков, в том случае, если цена пойдет не в его сторону. Его размер составляет ту сумму, которой вы готовы рискнуть ради вероятной прибыли. Давайте разберем на примере. Допустим, вы купили 5 лотов любой валютной пары, для того чтобы ее закрыть, вам эти пять лотов нужно продать. У вас есть два выхода: продать 5 лотов по тейк профиту (то есть когда цена будет выше вашей точки входа), либо по стоп лоссу с убытком (когда цена будет ниже вашей точки входа). Стоп лосс — это важнейший элемент в торговом процессе каждого разумного трейдера. Без стоп лосса, контроль за убытками становится практический не возможен.
Как установить стоп лосс
Для лонговой и шоротовой позиции, стоп лоссы устанавливаются в противоположных сторонах относительно точки входа. Например, предположим, что вы купили 10 акций по цене в 50р, в таком случае стоп лосс нужно будет установить ниже точки входа (50р), допустим на уровень 45р. В случае реализации неблагополучного сценария, при достижении ценой уровня 45р, будет выставлена рыночная заявка на продажу.
А в случае если вы продадите, например, те же 10 акций, по цене в 50р, стоп лосс нужно будет устанавливать выше точки входа в рынок. Пусть для примера это будет цена в 55р за акцию. В том случае, если цена двинется против вас и достигнет отметки в 55р, сработает стоп лосс и автоматически по этой цене выставится рыночная заявка на покупку. 
Как установит стоп лосс в квике (QUIK)
Для того чтобы установить стоп лосс, в терминале QUIK, нужно кликнуть по значку в виде поднятых пальцев с буквой S.
После этого появится окно, в котором нужно будет задать параметры исполнения стоп лосса. Важнее всего указать цену и количество контрактов. В окошке кол-во (лот), нужно поставить то число лотов или контрактов на которое вы открыли позицию. Далее, указываем условие активации заявки. Как я уже подробно объяснял выше: если у вас открыта лонговая позиция (вы купили активы), то вам нужно выбрать пункт «Продажа». А в том случае, если вы до этого зашортили (продали без покрытия) то нужно выбрать пункт покупка. После этого выбираем цену, при достижении которой сработает стоп лосс. Опять же, если вы находитесь в длинной позиции (Лонг), то цену нужно указывать ниже входной цены. Если же вы находитесь в короткой позиции (Шорт), то выставляем цену ниже точки входа. Указав цену срабатывания стоп лосса, необходимо также указать ту цену по которой выставится заявка. Тут смотрите по своему усмотрению, но на мой взгляд, лучше всего выбрать пункт «По рыночной цене» так как он наиболее безопасный.
Как установит стоп лосс в MT4
Для начала, вам нужно открыть окно выставления заявок нажав «Новая заявка» в верхнем меню. Затем, в появившемся окне, в поле Стоп Лосс установить стоп лосс на расстоянии от входа в рынок. При выборе его размера, нужно исходить из правил торговой стратегии и риск менеджмента.
Как передвигать стоп лосс
Вообще делать этого не рекомендуется, особенно новичкам, так как это может негативно сказаться на торговых результатах из за нарушения правил риск-менеджмента и торговой системы. Но, бывают моменты когда сделать это необходимо. Передвинуть стоп лосс очень просто, вам нужно навести мышь на линию которой отмечено расположение стоп лосса на графике, зажать левую кнопку мыши и потянуть стоп в нужную сторону.
Как войти в позицию с помощью стоп лосса
Большая часть трейдеров знает, что для прибыльной игры на Forex необходимо устанавливать стоп лоссы, но далеко не все ими пользуются. Кроме того, следует понимать причины их применения, основные из которых мы здесь опишем. Главное тут не перепутать: если вы открываете сделку на покупку, то стоп лосс нужно расположить ниже точки входа, а если вы открываете сделку на продажу, то стоп лосс устанавливается выше точки входа.
Трейлинг стоп
Одна из очень интересных разновидностей стоп лосс. Данный тип стоп лосса, автоматически, подтягивается вслед за ценой через определенный шаг. Чаще всего используется для трендовых стратегий, так как позволяет выжать максимум из движения. Из минусов можно отметить тот факт, что такой стоп лосс за частую может выбить случайный рыночный шум. По этому некоторые трейдеры выходят из позиции по частям. То есть по трейлинг стопу закрывается лиш часть позиции.
Правильное отношение к стоп лоссу
• Стоп лоссы позволяют держать под контролем убытки
Stop loss дает возможность контролировать величину убытка в каждой отдельной сделке, а также исключает потерю всего депозита. Контроль над убытками позволяет трейдеру в конечном итоге получать прибыль, поскольку сохраненный рубль равняется заработанному рублю. Так что если вы желаете закрепиться в этом бизнесе, необходимо с особым вниманием относится к контролю убытков, то есть уметь эффективно использовать стоп лоссы.
Перед тем как войти в сделку и поставить стоп лосс, очень важно понимать, что размер вашего стопа это та сумма которую вам не жалко потерять на рынке. Вы должны быть морально готовы к тому, что стоп лосс сработает и это никак не должно отразится на вашем эмоциональном равновесии. Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему.
• Стоп лоссы снимают эмоциональное напряжение
Не надо волноваться о сохранности депозита, если вы открыли позицию со стоп лоссом. После этого можно даже на время забыть про торговый терминал, а не сидеть постоянно у монитора и наблюдать за плавающей прибылью или убытком. Стоп-ордер — это ваше согласие на возможный убыток, потому все, что вы были в силах сделать, вы уже сделали. Остается лишь ждать финансового результата.
• Стоп лоссы показывают, что анализ рыночной ситуации был проведен неверно
Сработавший стоп лосс — это индикатор того, что ваш прогноз или анализ оказались ошибочными, поскольку ситуация развивается не так, как вы рассчитывали. Не нужно совершать операцию в том направлении, по какому была произведена убыточная сделка. Stop loss показал, что ваш прогноз не совпадает с трендом рынка и следует менять свое мнение о ситуации как можно быстрее, чтобы иметь возможность получить доход.
• Стоп лоссы позволяют войти в рынок по более выгодной котировке
При входе в сделку необходимо ориентироваться на размер стоп лосса, а не на объем возможной прибыли. Стоп-ордер должен ставиться на логически обоснованном уровне, чтобы при его срабатывании однозначно понимать, что анализ ситуации на валютном рынке оказался неправильным. Нужно открыть позицию по минимальной цене, дабы размер стоп лосса оказался небольшим. Потому при совершении сделки нужно учитывать уровень стоп лосса. Когда он оказывается большим и не отвечает требованиям вашего риск-менеджмента и мани-менеджмента, то стоит отказаться от этой сделки и ждать очередного хорошего торгового сигнала.
Тейк Профит что это такое
Если стоп лосс нужен для фиксации убытков, то тейк профит нужен для фиксации прибыли. Тейк профит представляет собой ордер на закрытие позиции с прибылью, в том случае если цена двинулась в выбранную трейдером сторону. От размера тейк профита зависит потенциальная доходность сделки.
Как установить тейк профит
Тейк профит устанавливается зеркально относительно стоп лосс. Если вы открыли сделку на покупку, то тейк профит нужно устанавливать выше точки входа в рынок. Если у вас открыта сделка на продажу то тейк профит нужно ставить ниже точки входа.
Как установит тейк профит в квике (QUIK)
В терминале квик тейк профит можно двумя способами:
Через стакан предварительно настроив возможность быстрой установки и снятия заявки
И непосредственно на графике
Как установит тейк профит в MT4
Делается это в том же окне. Только в место поля установки стоп лосса вам нужно откорректировать поле установки тейк профита. Еще более простой способ установить и стоп лосс и тейк профит это после исполнения заявки потянуть за линию отмечающую точку входа в рынок. Если вы совершили сделку на покупку, то потянув линию в верх у вас выставится тейк профит, а потянув вниз стоп лосс. Для сделки на продажу все наоборот.
Соотношение Стоп Лосса и Тейк Профита
Для разных стратегий подойдет различное соотношение стоп лосса к тейк профиту. Основные вариации представлены на рисунке ниже.
Соотношение 1 к 3
Данное соотношение тейк профита и стоп лосса, подойдет для трендовых стратегий. В данном случае «ловить» стоп лоссы, вы будете чаще, но за сечет того, что в случае взятия тейка, вы отобьете сразу 3 стопа. Получается, для того чтобы стратегия давала прибыль, вам нужно иметь 30 прибыльных сделок из 100.
Соотношение 1 к 2
Стоп лоссы будут срабатывать реже, но соответственно и прибыль в случае удачной сделки будет ниже. Минимальное количество прибыльных сделок при данном соотношении стоп лосса и тейка: 40 из 100.
Соотношение 1 к 1
В данном случае, для получения положительного математического ожидания, вам необходимо иметь даже крайне малый перевес в положительных сделках, если количество положительных сделок 55 из 100 то вы уже будете зарабатывать. (не стоит забывать о комиссии)
Соотношение 2 к 1
По идее, тейк, должен будет срабатывать даже чаще чем стоп. Сам по себе перевес в положительных сделках, будет больше, но стоит помнить что в случае срабатывания стоп лосса, вы получите двойной убыток. При данном соотношении 60 сделок из 100 должны быть прибыльны.
Ордер Stop Loss
Почему нужно всегда устанавливать ордер стоп-лосс
Некоторые начинающие трейдеры не особо заморачиваются таким вопросом, как установка ордера ограничения потерь. А между тем, грамотный выход из позиции (как с прибылью, так и с убытком) это та основа, на которой в конечном итоге строится успех трейдера.
Помимо прочего, размер ордера Stop Loss, это чуть ли не единственный параметр, который трейдер, чисто объективно, в состоянии контролировать. Куда пойдёт цена никогда доподлинно не известно, получит трейдер прибыль или убыток – тоже не ясно, а вот размер вероятного убытка может быть вполне чётко определён размером стоп-лосса.
Следует знать, что установив ордер стоп-лосс, вы полностью возложили ответственность за его исполнение на плечи своего брокера. Теперь этот приказ находится на его сервере и будет исполнен вне зависимости от того включен ли ваш компьютер и есть ли у вас соединение с интернетом.
Вот вам ещё ряд причин, по которым в обязательном порядке требуется устанавливать Stop Loss:
Основные типы ордеров ограничения убытка
Ордера Stop Loss можно подразделить на два основных типа:
Фиксированный ордер предполагает установку на определённом уровне без дальнейшего его автоматического переноса вслед за ценой. То есть, вы конечно можете переставлять ордер в ручном режиме, передвигая его в сторону безубытка, но автоматического скольжения вслед за ценой, как в следующем варианте не будет.
Фиксированные стопы целесообразно выставлять на рынках с большой волатильностью, чтобы их не выбило случайными ценовыми колебаниями.
Скользящий стоп, или как ещё его называют трейлинг-стоп (от англ. trailing stop) имеет свойство двигаться вслед за ценой на заданном трейдером расстоянии. Трейлинг-стоп является функцией исполняемой на вашем компьютере, а потому для его работы требуется включенный торговый терминал.
Суть трейлинг-стопа состоит в том, что ордер Stop Loss автоматически переносится вслед за ценой (когда та идёт в сторону прибыли). Когда цена поворачивает обратно, Stop Loss остаётся на своём месте и если она до него добирается, то происходит автоматическое закрытие позиции.
Скользящий стоп целесообразно ставить на мощных ценовых движениях, когда трудно спрогнозировать величину потенциально возможной прибыли.
Зачастую, трейдеры используют два этих типа стоп-ордеров одновременно. Это связано с тем, что торговый терминал подхватывает трейлинг-стоп только после того, как цена отодвинулась на заданное трейдером расстояние. А до этого момента, позиция фактически остаётся без защиты. Поэтому, при использовании скользящего стопа целесообразно сразу при открытии позиции устанавливать фиксированный ордер Stop Loss, а после того как цена пройдет заданное расстояние, терминал автоматически его подхватит и потащит вслед за изменением котировок.
Где и как правильно ставить Stop Loss
Основное правило, которого следует придерживаться при установке уровня ограничения потерь, звучит так:
Позицию всегда следует закрывать в тот момент, когда исчезают предпосылки, приведшие к её открытию.
То есть, другими словами, если вы открыли позицию исходя из какого либо сигнала (паттерна, пробоя уровня и т.п.), то её не имеет никакого смысла держать после того, как этот сигнал окажется ложным. Например, если позиция была открыта после пробоя сильного уровня сопротивления, то какой смыс держать её после того как цена вновь откатится за этот уровень? В таком случае стоп-лосс рекомендуется устанавливать сразу за уровнем (на небольшом расстоянии, учитывающем текущую волатильность цены). Взгляните на рисунок ниже.
То же касается и других случаев. Допустим вы открыли позицию после завершения фигуры «Голова и плечи» (после того как очередная свеча закрылась ниже уровня шеи). В этом случае фигура потеряет весь свой смысл, если цена поднимется обратно за «линию шеи».
Популярные способы установки ордера стоп-лосс
Давайте рассмотрим основные способы установки уровня ограничения убытка, используемые большинством профессиональных трейдеров:
Установка стопа за ближайший локальный экстремум. Данный способ часто используют при торговле по тренду, перемещая стоп-лосс вслед за ценой и устанавливая его за ближайший минимум (для восходящего тренда) или за ближайший максимум (для нисходящего тренда).
Установка стопа за скользящую среднюю. Предполагается, что когда цена пересекает скользящую среднюю (МА), тренд меняет своё направление. Поэтому установка стопа сразу за линией МА во многих случаях вполне логически обоснована.
Установка стопа за уровень поддержки/сопротивления. Этот железобетонный метод, пожалуй, самый верный и логически обоснованный из всех перечисленных, ведь если цена пробивает сильный уровень, то это, как правило, всерьёз и надолго.
Установка стопа по показаниям индикатора Parabolic SAR. Способ заключается в том, чтобы устанавливать уровень Stop Loss на значения выдаваемые индикатором. Технически это можно осуществить посредством простого советника (торгового робота). Так как показания индикатора постоянно изменяются, следуя за ценой, то и прикреплённый к нему ордер будет постоянно в динамике (т.е. некоторым подобием скользящего стопа).
Как установить Stop Loss в торговом терминале МТ4
В терминале МТ4 можно установить стоп-лосс, как при открытии позиции (что я настоятельно рекомендую делать), так и после этого, путем модификации ордера.
В момент открытия позиции перед вами появляется следующее окно:
Как видите, сразу под объёмом открываемой позиции есть поле «Стоп Лосс», в которое и нужно вписать нужное значение.
Если позиция уже открыта, то Stop Loss можно установить, кликнув по ней правой кнопкой мышки в окне «Терминал». В выпавшем меню следует выбрать пункт «Модифицировать или удалить ордер».
В открывшемся окне впишите нужное значение и нажмите кнопку «Изменить»:
Но есть и более простой, интуитивно понятный способ установки уровня ограничения убытка на уже открытой позиции. Для этого, прямо на ценовом графике, просто зажмите зелёную штрихпунктирную линию соответствующую вашей открытой позиции, левой кнопкой мыши и не отпуская её, тяните на необходимое расстояние.
При этом вы будете сразу видеть уровень убытка (при срабатывании ордера) в пунктах и в долларах, что очень наглядно и удобно.
Страхуем торговый капитал: что такое stop loss и с чем его едят?
Приветствую! Сегодня мы продолжим знакомиться с основными инструментами фондового рынка, которые помогают нам принимать правильные решения, исходя из колебаний, которые происходят на бирже. На сей раз мы будем разбираться, что такое стоп лосс, как его правильно установить, и зачем он вообще нужен трейдеру. Но обо всем об этом по порядку.
Cтоп лосс — что это такое?
Стоп лоссом мы будем с вами называть особый тип ордера, который выступает в качестве своеобразного ограничителя торговых потерь за счет автоматического закрытия купленных позиций после достижения требуемого уровня цены. Для многих трейдеров стоп лосс – это одна из важнейших составляющих успешной и прибыльный торговли. В принципе, с таким мнением довольно сложно не согласиться, если знать, насколько плачевно заканчивается торговля акциями для начинающих, которые игнорируют важность данной опции. Кстати, чтобы убедиться в эффективности ордера, вы можете поинтересоваться опытом бывалых трейдеров, которые даже после достижения невероятных высот в торговле, получив небывалый опыт и набравшись уверенности в собственных силах, все равно продолжают работать со стопами.
Если рассматривать ордер стоп лосс с технической точки зрения, то его можно сравнить с обычным отложенным ордером, который активизируется, когда цена достигает заданного значения. Разница между ними лишь в том, что в случае с последним происходит открытие новой сделки, а не закрытие уже имеющейся, как это происходит со стоп лосс. Бесспорно, основополагающее преимущество данного инструмента заключается именно в автоматизированном закрытии ордеров. Это решает проблему постоянного слежения за состоянием сделки. Нередко именно стоп заявки позволяют избежать огромных убытков в ситуациях, речь о которых пойдет чуть дальше.
Зачем в торговле используют стоп лосс?
Одна известная торговая рекомендация говорит нам о том, что для того, чтобы позволить расти прибыли, необходимо просто-напросто срезать убытки. Следуя столь простой и незатейливой истине, довольно много трейдеров на личном опыте убедилось в том, насколько важно своевременно закрыть убыточную позицию. Сегодня стоп лосс можно считать своего рода стандартом в вопросе «среза» убытков. Кроме того, опция нашла активное применение во многих торговых стратегиях. Тем не менее, остаются трейдеры, совершенно отрицающие важность инструмента и не рекомендуют его использовать вовсе. В поддержку своих убеждений они приводят примеры, когда цены изначально шли против, активируя тем самым стоп лоссы, закрывая убыточную сделку, а затем делали резкий разворот и начинали двигаться в нужную сторону.
Конечно же, такую позицию и разочарование можно понять, однако, подобная аргументация скорее касается навыков использования инструмента, близости уровней стоп лосс к цене или другим важным границам, а также случайных событий, которые никак не характеризуют систематичность негативной результативности. Учитывая нестабильность рынка, крайне сложно предугадать, что произойдет в будущем, будет ли возможность защитить свою сделку, не потерять капитал, а потому, лучше перестраховаться и воспользоваться стопы.
Достоинства
К сожалению, трейдеры-новички нередко примыкают к меньшинству и отказываются от использования стоп-заявок. Чаще всего это происходит по причине боязни столкнуться с преждевременными убытками. Тем не менее, любые сомнения касательно целесообразности применения стоп лосс можно разрушить такими достоинствами инструмента:
Как торговать без стопов?
Для того, чтобы понять важность опции, решить для себя, нужна она вам или нет, необходимо понять, почему отказ от стоп лосса может привести наши сделки в просадки:
Существует и масса других причин, вследствие которых сделка может уйти в просадку. Однако в этом перечне я остановился лишь на наиболее часто встречающихся.
Пример торговли без стоп-лосса
А теперь, для закрепления теоретического материла, предлагаю вам разобрать практический пример. Один трейдер рассказал историю о том, как он приучил себя к регулярной установке stop loss.
Итак, история эта произошла более 15 лет назад – 11 сентября 2001 года. Ничто в тот день не предвещало беды, за окном стоял ясный и погожий день. Доллар на межбанке медленно, но уверенно шел вверх. Сам же трейдер, имея депозит на счету одного из лучших брокеров, лишь следил за тем, как растет его капитал, и был в прекраснейшем расположении духа. Позиция у героя этой истории был открыта в паре USD/CHF, а stop-loss, как вы, наверное, догадались, не был установлен. Трейдер решил, что перенос стоп-лосса на уровень безубытка он сможет сделать немного позже, когда на его счету будет достаточное количество прибыли. Настроение в тот день было просто волшебным, и трейдер решил прерваться и сделать перерыв на обед.
Именно этот случай заставил трейдера навсегда забыть о том, чтобы откладывать установку stop loss до лучших времен.
Как установить стоп-заявку?
Теперь, когда вы, я надеюсь, убедились в важности установки инструмента, самое время выяснить, как правильно рассчитать стоп лосс, как его установить, внести коррективы или полностью удалить, если в этом появляется необходимость. В принципе, алгоритм действий здесь довольно прост и не должен вызвать трудностей даже у тех, кто только начинает работать с рынком и торговым терминалом.
Описать каждый из этапов я решил на примере такой программы как MetaTrader5. Терминал довольно популярный, постепенно вытесняет МТ4. Стоп можно выставлять и сразу при входе в рынок и позже. Его всегда можно откорректировать.
При выставлении стопа в момент заключения сделки:
Положение стопа можно откорректировать после заключения сделки:
Еще один вариант изменения стопа – через соответствующее меню. Оно открывается двойным щелчком по стопу или тейку. В этом меню размер ордеров можно корректировать, указывая их размер в пунктах или задавая нужную котировку.
Если до сих пор не определились с брокером, рекомендую попробовать торговать у Just2Trade или UnitedTraders. У обеих компаний невысокие требования к стартовому депозиту, а UT в дополнение к неплохим условиям дает еще и выход на IPO.