Что такое футпринт на бирже
Футпринт: график и основные паттерны
Вообще в переводе с английского языка слово footprint означает не что иное, как отпечаток ноги или попросту след. В трейдинге же футпринтом называют графическое отображение цены с указанием дополнительной информации, такой как количество контрактов на продажу и количество контрактов на покупку по каждой конкретной цене.
Фактически такое представление графика качественно влияет на восприятие и анализ отображенной на нем информации. Благодаря графику футпринт трейдер, если можно так выразиться, получает рентгеновское зрение, позволяющее ему видеть борьбу участников рынка внутри каждой свечи.
График футпринт
По сути футпринт это расширенная модификация обычного графика типа японские свечи. Я бы даже сказал что это японские свечи – 3D. Действительно, если вы взглянете на картинку ниже, то увидите что к двум стандартным измерениям, присущим любому ценовому графику, цене и времени добавлено еще и третье измерение – объём. На графике футпринт объём показан не в разрезе шкалы времени (как при простом добавлении индикатора Volume), а в разрезе ценовой шкалы. Таким образом, он показывает нам «внутренности» каждой свечи на графике.
Объемы соответствующие каждой конкретной цене показаны на графике горизонтальными полосами. Цвет полос зависит от того количество каких ордеров на данный момент времени преобладает. Если по данной цене было выставлено больше ордеров на покупку, то цвет полос зеленый. Если больше ордеров на продажу, то цвет красный. Длина полос тем больше, чем больше суммарное число ордеров выставленных по данной цене (вне зависимости от типа ордеров).
Кроме этого вдоль каждой свечи вы можете заметить две колонки цифр. В левой колонке указывается количество продаж, а в правой – количество покупок. Именно из этих двух цифр складывается длина соответствующей им полосы объёма.
График типа футпринт находит весьма широкое применение в среде трейдеров, в частности он применяется в кластерном анализе рынка, подробнее об этом можно причитать в статье: Кластерный анализ объёмов в трейдинге.
Паттерны футпринта
Можно выделить два основных паттерна футпринт, это p — паттерн «пи» и b – паттерн «би». Первый из них говорит о нарастающей активности в верхней части свечи и является сигналом к покупке, второй, напротив, показывает нарастающую активность внизу свечи и является сигналом к продаже.
Паттерн p образуется в конце нисходящего ценового движения, говоря нам о том, что продавцы массово выходят из своих позиций. По своей форме он напоминает латинскую букву p (отсюда и название). Форма паттерна говорит о том, что в последней свече локального нисходящего тренда происходят следующие события:
Аналогичная картина имеет место и в случае с паттерном b. Только здесь все в точности наоборот. Паттерн b образуется в конце локального восходящего тренда и говорит о том, что покупатели активно закрывают свои позиции, разворачивая тем самым цену вниз.
Как работают графики футпринт. Режимы футпринт, и для чего они нужны?
В этой статье для начинающих разберемся:
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Что такое футпринт и кластер?
Футпринт – это графическое или табличное отображение проторгованного объема на каждом уровне цены. Футпринт состоит из трех частей, и в режиме реального времени показывает трейдерам:
В некоторых источниках футпринт называют кластерами, а анализ – кластерным. Суть не меняется.
Этот метод появился всего 20 лет назад, и на сегодняшний день он – намного современнее технического и фундаментального анализа. Уникальность и полезность футпринта заключается в том, что трейдер может анализировать не только вертикальный объем за определенный промежуток времени, но и горизонтальный объем, проторгованный на каждом уровне цены.
Технически кластер – это набор ячеек с важной информацией. Каждому уровню цены на определенном временном промежутке соответствует своя ячейка. В кластере трейдер видит, что происходило внутри бара.
То есть, в каждом кластере, кроме стандартных 4 точек – High, Low, Close, Open, – еще есть данные об объеме для каждого уровня цены. Важно понимать, что в кластерах трейдеры видят рыночные ордера, исполненные за счет лимитных ордеров.
Какие виды футпринта есть в ATAS?
В ATAS есть 25 видов футпринта. 5 основных видов и дополнительные визуальные настройки в каждом виде.
Разберем ниже каждый из 5 основных видов.
Футпринт вида Volume включает в себя 6 вариантов отображения кластеров. Данный вид футпринта показывает суммарный объем по бид и по аск, проторгованный на каждом уровне цены. Объем может быть одноцветным без выделения покупателей и продавцов. Или он может быть разноцветным (красным и зеленым) – в зависимости от того, было на этом уровне цены больше продавцов или покупателей.
Преимущества этого вида футпринта:
Пример на 5-минутном графике фьючерса mini Dax. В точке 1 продано 77 контрактов 44 сделками, а в точке 2 продано 54 контракта 12 сделками. С большой вероятностью – в точке 2 более серьезные игроки.
Футпринт вида Trades – включает в себя 5 вариантов отображения кластеров. Этот футпринт показывает количество сделок на каждом уровне цены. По цвету ячеек можно увидеть, были это продажи или покупки. Еще по уменьшению количества сделок при возврате к уровню сопротивления/поддержки можно заметить тесты. Тест уровня дает возможность войти в сделку с минимальным уровнем риска.
Футпринт вида Time – включает в себя 4 варианта отображения кластеров. Этот футпринт показывает сколько секунд цена удерживалась на каждом уровне. Единица обозначает одну секунду. Трейдерам удобно анализировать, какие уровни цена пробегала быстро, а на каких останавливалась, то есть выделены импульсные движения и консолидации. Еще этот вариант футпринта может быть интересен на графиках, которые не привязаны ко времени – например, range, reversal или тиковых.
Футпринт вида Bid*Ask ( что такое бид и аск ) – включает в себя 7 вариантов отображения кластеров. Этот футпринт показывает объем, проторгованный отдельно по бид и отдельно по аск. Можно настроить табличную или графическую форму. Еще можно настроить расположение бидов и асков рядом или с двух сторон от центральной оси.
Преимущества этого варианта футпринта:
Футпринт вида Delta (что такое дельта ) – включает в себя 3 варианта отображения кластеров. Этот футпринт показывает дельту, то есть разницу между рыночными покупками и продажами. Также здесь можно совместить дельту и объем. В этом варианте трейдерам удобно анализировать поглощения – то есть, большие объемы без движения цены.
Настройки футпринта
Отображение в режиме футпринта настраивается в верхнем меню. После выбора кластеров, появляется боковое меню с вариантами футпринта. Настройки – гибкие и понятные, и не требуют больших усилий.
Паттерны футпринта
Футпринт сам по себе не является торговой системой, с его помощью трейдеры ищут повторяющиеся закономерности, которые срабатывают при определенных рыночных условиях. Но всегда необходимо учитывать контекст, и получать подтверждение.
Паттерн P после локального нисходящего движения предупреждает о том, что продавцы могут выходить из своих позиций, и покупают рыночными ордерами. Таким образом продавец может фиксировать прибыль, так как для закрытия открытой позиции на продажу, нужно купить. Если покупки совершаются маркет ордерами, то мы можем видеть рост цены и объема в кластерах с положительной дельтой. Но всегда важно помнить, что сделка происходит, когда рыночные покупки встречаются с лимитными продажами. Если это новые лимитные ордера на продажи – возможно, цена продолжит снижаться. Если рассматривать этот бар как разворотный – необходимо дождаться подтверждения следующими барами.
При восходящем тренде этот паттерн подтверждает силу движения, потому что объемы двигаются вместе с ценой.
Пример. На 800-тиковом графике фьючерса на золото GC красными цифрами 1 и 2 мы выделили P-бары, подтверждающие рост цены.
Паттерн Ь после локального восходящего движения предупреждает о том, что покупатели выходят из своих позиций и продают рыночными ордерами. Здесь фиксируют прибыль. Но опять же важно помнить, что сделка происходит, когда рыночные продажи встречаются с лимитными покупками. И если это новые лимитные ордера на покупку, возможно цена будет расти и дальше. Если этот паттерн рассматривать как краткосрочный разворот – необходимо дождаться подтверждения.
При нисходящем движении такие бары подтверждают тренд, потому что объемы двигаются вместе с ценой. В примере выше черной цифрой 3 мы выделили b-бар, который появился на вершине, скорее всего – это фиксация прибыли.
Поглощение – формирование огромного объема без значительного движения цены. Пример на range-графике (4) фьючерса E-mini S&P 500.
Покупок гораздо больше, чем на предыдущих барах, но цена не смогла двинуться выше. По длинной тени дельты в нижней части графика видно, что продавцы в этой свече одержали победу.
No demand, или Нет Спроса – постепенное иссякание объема покупок на максимуме баров после восходящего тренда. В предыдущем примере мы выделили этот паттерн точкой 2. После поглощенных покупок в точке 1, покупатели не хотят больше открывать длинные позиции. Цена должна откатиться от уровня поглощения, чтобы собрать новых покупателей.
No supply или Нет Предложения – это аналогичный паттерн, только на новом минимуме дня. В этом случае больше нет желающих продавать, и появляются покупатели, которые разворачивают локальный нисходящий тренд.
Преимущества и недостатки футпринта в торговле
В качестве подведения итогов данной статьи, приведем таблицу сравнения преимуществ (коих значительно больше) и недостатков футпринта.
Как прибыльно, торговать используя графики footprint?
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Основы графика футпринт
Сделка происходит в момент встречи рыночного и лимитного ордеров, поэтому рыночные ордера исполняются по цене противоположных лимитных ордеров. То есть, трейдер с лимитным ордером получает ту цену, которую он хотел. Трейдер с рыночным ордером получает ту цену, которая предложена лимитным ордером.
Лимитные ордера на покупку и продажу не находятся на одном уровне цены – иначе бы состоялась сделка. Лимитные покупки в торговом стакане находятся ниже, а лимитные продажи находятся выше, и между ними есть спред.
Если на каком-то уровне цены много лимитных ордеров, то они не дают рыночным ордерам двигаться дальше. В этом случае цена останавливается и откатывается. Если на каком-то уровне цены мало лимитных ордеров, то рыночные ордера легко проскакивают дальше.
На графике футпринт слева находятся рыночные продажи – сделка происходит по цене бид. Справа находятся рыночные покупки – сделка происходит по цене аск. Их сравнивают по диагонали, потому что цены покупки и цены продажи не находятся на одном уровне.
Лимитные ордера на кластерном графике не видны. Но их можно увидеть в Smart DOM или с помощью индикаторов Depth of Market и DOM Levels.
Детализация баров до кластеров сужает глобальную картину, но позволяет заметить важные детали. Чем менее волатильный инструмент, тем удобнее работать с футпринтом. С быстрыми и волатильными рынками работать может быть неудобно, потому что бары очень растянуты.
Как анализировать график футпринт?
На этом небольшой ликбез окончен, переходим к анализу кластерных графиков. В этой статье мы разберем три особенности, которые легко заметить на футпринте:
Если цена остановилась, несмотря на крупные рыночные ордера, значит на этом уровне есть еще более крупные лимитные ордера. Лимитные ордера создают преграду для дальнейшего движения цены.
Мы везде написали “на экстремумах”, потому что на этих уровнях можно торговать с минимальным уровнем риска. Как правило, потенциальная прибыль гораздо больше, чем риск. И понимание, что сделка идет против трейдера, приходит гораздо быстрее.
Экстремумы могут быть разные:
Примеры использования футпринта
Первую половину торговой сессии цена находилась в узком диапазоне наших уровней. А потом она пробила эти уровни в обе стороны. При пробое вверх объемы были существенно больше.
Давайте посмотрим, как пробои и локальные экстремумы выглядели на графике футпринт. Интересные свечи мы выделили красными прямоугольниками и цифрами.
Три бара на графике отмечены красными точками, потому что они могут быть интересны для открытия коротких позиций. При анализе футпринта, как правило, рассматривают максимумы падающих баров и минимумы растущих баров.
Теперь переместимся на несколько баров дальше – на локальный минимум дня.
В барах 4 и 5 на минимумах “застряли” продавцы. Дельта этих баров положительная, а объем перемещается наверх вместе с ценой. Цена не опускается ниже уровня крупных покупок в 1378 контрактов. Короткие позиции здесь стоило закрыть и открыть длинные, потому что риск составляет всего 5-10 тиков – до минимума дня или до уровня крупных покупок.
Теперь посмотрим, что происходило на максимуме дня.
В баре 6 мы видим единичный принт – на последнем уровне цены куплено всего 4 контракта, а на предпоследнем уровне цены куплено 228 контрактов. Единичный принт сам по себе показывает слабость покупателей. Но в этом баре есть еще имбаланс на экстремуме – возможно, новые покупатели застряли в убыточных позициях. Прибавляем сюда отрицательную дельту – длинные позиции стоит закрыть.
Примеры использования футпринта на фондовом рынке
Теперь рассмотрим, как работают кластерные графики на фондовом рынке на примере акций Walmart. Индикатор ОИ убираем, потому что американские биржи в режиме онлайн его не показывают.
В этот раз мы построили уровни по максимуму, минимуму и максимальному объему прошлой торговой сессии. Бары на этом графике длинные, поэтому анализировать футпринт здесь менее удобно. Настройки имбаланса мы уменьшили до 300%.
На локальном максимуме в двух падающих бара мы видим имбалансы покупателей, единичный принт и крупный объем на последнем уровне цены. Все эти признаки дают предупреждение трейдерам о том, что цена может развернуться.
Но на локальном минимуме дня есть имбаланс продавцов на трех уровнях подряд – красный прямоугольник в 9:40. До этого уровня цена не дошла.
С 10:30 до 11:05 сформировался более высокий по сравнению с 09:40 минимум дня, и цена начала расти. Теперь давайте сразу посмотрим на максимум дня в 15:10.
Покупатели заблокированы на экстремумах, тут же есть единичный принт. Более низкий максимум второго бара красного бара и увеличивающаяся отрицательная дельта предупреждают о снижении цены.
Футпринт можно сравнить по функциональности с торговым стаканом, но в отличие от Smart DOM проторгованные объемы не обновляются каждые несколько секунд, а остаются на экране для удобства трейдеров.
Футпринт – великолепный инструмент для анализа. Он подтверждает развороты на экстремумах, показывает слабость или силу рынка. Скачайте ATAS и посмотрите, как футпринт может дополнить вашу торговую стратегию, чтобы увеличить количество прибыльных сделок.
УЧИМСЯ ЧИТАТЬ ФУТПРИНТ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ НОВИЧКУ
Данная статья ориентирована в первую очередь на тех трейдеров, которые только постигают азы торговли по кластерным графикам. Новичку важно выработать понимание того, как правильно читать Футпринт. Речь идет, как о тренировке зрительного восприятия, то есть, научиться находить нужную информацию на графике, так и о тренировке ума, чтобы понять, что она значит. Представленный в этой статье материал не обязательно является единственным или лучшим подходом и носит исключительно рекомендательный характер. Поэтому каждый из вас вправе его модифицировать в соответствии с вашими потребностями.
Предполагается, что у читателя уже есть, по крайней мере, базовое понимание того, что такое кластерный график Футпринт и каков принцип его построения в торгово-аналитической платформе ATAS. Если вы еще не знакомы с этим видом отображения биржевой информации, перед продолжением прочитайте наши публикации «Анатомия кластерного графика (Футпринт)» и «Типы кластерных графиков (Футпринт). Часть 1»
Данные ленты традиционно транслируются в табличной форме с помощью так называемого окна Time & Sales. Старая концепция «чтения ленты» относится к умению читать и интерпретировать быстро меняющиеся данные в окне T&S, чтобы получить представление о потоке ордеров. Чтение ленты – это процесс, приводящий трейдера к умственному истощению и довольно-таки легко пропустить что-то. Немногие трейдеры умеют замечать паттерны, скрытые в этих данных. Интерпретация информации, которую предоставляет Футпринт, может значительно упростить чтение ленты в чистом ее виде и даже помочь выявить динамику рынка и поведение цены, которое нелегко распознать при чтении чистой ленты.
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Поток ордеров
Поток ордеров
Если вам не понятно значение фразы «поток ордеров», то понимание обязательно придёт после прочтения наших статей о кластерных графиках. Анализ потока ордеров — для многих трейдеров недостающее звено в интерпретации рынка. Это относится к пониманию того, как ордера поступают на рынок и как их исполняют.
Поток ордеров — это двухсторонний аукцион, происходящий на рыночном микроуровне. Оценка потока ордеров в реальном времени может помочь трейдеру понять, как заключаются сделки на продажу и покупку.
Паттерны потока ордеров на кластерном графике, которые мы сегодня рассмотрим, НЕ являются традиционными ценовыми паттернами. Скорее, это паттерны T&S, о существовании которых многие трейдеры даже не подозревали. Данные в окне T&S слишком быстро перемещаются, чтобы гибко интерпретировать входящий поток информации.
Паттерны Футпринт можно классифицировать по трем основным категориям:
Эти паттерны редко, если вообще когда-либо, означают что-нибудь сами по себе. Именно поэтому чтение кластерных графиков Футпринт радикально отличается от традиционного анализа ценовых паттернов и/или анализа на основе индикаторов.
Футпринт не является «системой» с красным/зеленым “огоньком”. Но глубокое понимание данных, транслируемых в виде кластерного графика, позволит трейдеру использовать их в связке с текущим рыночным контекстом и разумной рыночной логикой. Теория биржевого аукциона или любая другая жизнеспособная аналитическая философия в сочетании с Футпринтом, предоставит трейдеру качественную поддержку в принятии торгового решения.
В целом, объемный профиль, анализ зон поддержки и сопротивления, трендовые линии и другой тип макроанализа общей картины рынка указывает трейдерам место для торговли, то есть, говоря простым языком, ГДЕ ТОРГОВАТЬ. Футпринт предназначен для того, чтобы показать трейдеру, КОГДА ТОРГОВАТЬ, так как он отображает поток ордеров.
Футпринт — это графическое или табличное представление самых базовых и фундаментальных рыночных данных, являющихся результатом торговой активности. Это очень естественный способ представления данных.
После того, как вы получили базовое представление о том, что такое график Футпринт (а мы надеемся, что вы уже знакомы с этим видом графика), необходимо научиться правильно наблюдать за данными, которые он предоставляет. Для этого нужно изучить, как определять ключевые элементы структуры кластерного графика. Как раз эту задачу и призваны решить наши публикации о Футпринте.
Для начала нужно разобраться, что представляют собой различные элементы структуры Футпринта, и только потом делать выводы относительно значения этих элементов в различных контекстах. Кроме того, в последствии, вы сами научитесь собирать элементы в паттерны. Таким образом, вы будете создавать свои собственные правила, основываясь на реальных данных, а не на каких-то традициях, или книгах очередного псевдогуру трейдинга. Футпринт позволит вам делать собственные выводы, если вы научитесь объективно его анализировать.
Структурные элементы кластерного графика / Футпринта
На что следует обращать внимание?
Как вы уже знаете из статьи «Анатомия кластерного графика (Футпринт)», существует множество различных вариантов отображения Футпринта. В целях обучения мы рекомендуем использовать классический BidXAsk Футпринт.
BidxAsk Футпринт отображает все данные в максимально возможном разрешении. Только после того, как вы приобретете опыт в использовании кластерного графика BidxAsk, вы сможете сделать осознанный выбор в пользу других типов кластерного графика, которые лучше всего подойдут для вашего личного стиля торговли. А пока что мы сосредоточимся на тренировке вашего визуального восприятия, то есть на что смотреть.
На время изучения данного материала, рекомендуем прекратить торговать. Торговля и связанные с ней эмоции могут нарушить способность объективно интерпретировать биржевые данные. Дополнительная нагрузка, связанная с изучением Футпринта, исказит ваше восприятие объективной информации.
Строительные блоки паттернов Футпринт
В следующих разделах мы приведем примеры некоторых наиболее важных паттернов Футпринта. Все паттерны можно разбить на три общие категории:
Изучение построения паттернов в высокой степени детализации приводит нас к пониманию того, что все они состоят из таких строительных блоков:
Интрабаровые паттерны
Цвет и оттенок отдельно взятых ячеек
Чем темнее оттенок ячейки, тем более несбалансированным является поток ордеров. Более светлые оттенки указывают на более сбалансированную торговлю. Аналогично, ряд соседних ячеек одинакового цвета указывает на направленную торговлю. Если от ячейки к ячейке цвет резко меняется, то это указывает на баланс и/или нерешительность. Вы не увидите на рынке «идеальных» паттернов. Старайтесь подходить к ним с критической точки зрения, не пытайтесь искать на что похожа та или иная структура на рынке. Избавьтесь от привязанности к тому, во что вы верите и фокусируйтесь на объективной картине.
Относительные и абсолютные значения
Относительный баланс между Bid объемом и Ask объемом в каждой ячейке дает информацию о том, как развивалась торговля в контексте спроса и предложения. Если Bid объем и Ask объем практически равны, то это указывает на сбалансированную торговлю. Неравные значения указывают на направленную торговлю. Однако, как только неравенство достигает крайнего значения, это говорит о том, что пик спроса или предложения достигнут.
Наблюдая за вышеописанными факторами, помните о том, где цена находится в текущий момент и откуда она пришла – общий контекст. Например:
Когда вы стали свидетелем экстремального дисбаланса в ячейке – после значительного ценового движения или в его начале?
Где находится в настоящее время цена – на границах долгосрочного ренджа или внутри диапазона?
От контекста рынка зависит все.
По мере того, как цена двигается к очередным экстремумам (внутридневным максимумам или минимумам, дневным максимумам или минимумам и т. д.), что при этом происходит с объемами Bid и Ask?
Цель наблюдения за футпринтом заключается в том, чтобы определить, иссякает торговая активность, или же, наоборот, увеличивается на тех или иных экстремальных ценовых уровнях.
Числовые значения могут иметь как относительный смысл, так и абсолютный. Под относительным мы подразумеваем, как конкретное значение соотносится с его собственным значением ранее при формировании бара, а также с соседними ячейками и барами. Абсолютные значения помогают оценить волатильность. Для каждого рынка характерны определенные абсолютные значения. Кроме того, они зависят от рассматриваемого таймфрейма. При оценке абсолютных значений объема следует учитывать время суток, определенные события (предпраздничная торговля, предэкспирационный период, выход новостей и т. п.)
Паттерны с узловыми точками объема в конце бара
Узловая точка высокого объема (англ. volume node) — это ценовой уровень с выраженным общим объемом, проторгованном по данной цене. Узловые точки с низким объемом также важны. Необходимо отслеживать появление этих узловых точек, а также анализировать поведение цены при повторном подходе к ним.
Анализируя Футпринт, спросите себя, на каком конце бара находится основная часть проторгованного объема. Было это ближе к открытию бара или ближе к закрытию? Или же объем по всему бару распределен относительно равномерно? Возможно, объем распределен колоколообразно, что предполагает сбалансированность рынка, по крайней мере, в текущий момент. Опять же, обязательно обращайте внимание на контекст. Является ли объем настолько высоким в узле, что можно сделать предположение о том, что цена встретила сильную зону спроса/предложения? Также учитывайте общий объем в баре. Если он слишком низкий, то возможно рассматривать узловую точку бессмысленно.
Рынки в микробалансе могут означать разные вещи в разное время. Задача трейдера – понять контекст: баланс обусловлен типичным бездействием участников рынка в обеденное время, или же этот баланс возник в результате реального консенсуса по стоимости среди всех участников?
Является ли микробаланс частью более крупного баланса? Или он представляет собой остановку в сильном тренде? Является ли баланс результатом достаточно серьезных рыночных движений, или же он появляется после слабой или практически отсутствующей рыночной активности?
Еще одна вариация узловой точки представлена на следующем рисунке. Обратите внимание на сходство распределения объема с первым примером. Общее распределение объема аналогично. Тем не менее, в первом примере (выше справа) узловая точка представляет собой высокий объем продаж. В случае, показанном ниже, узловая точка также находится внизу бара, но на этот раз со значительным объемом покупок. На рынке происходит битва, а не остановка. Это разворот? Нельзя сказать точно. На самом деле, совсем неясно что произойдет дальше, но такие данные все равно могут оказаться полезными. Наличие информации, которая предполагает неопределенность на рынке, также может принести пользу. Например, вы можете использовать такой сигнал неуверенности, чтобы зафиксировать прибыль, или же просто выйти из сделки.
Ненулевые значения в экстремальных ячейках бара
Тот факт, что объемы покупок или продаж не иссякают в экстремальной точке бара (концепция теории аукционов), предполагает, по крайней мере краткосрочно, что торговля на данном ценовом уровне продолжится и его повторный тест является весьма вероятным.
Общий объем, проторгованный в баре
Не забывайте о традиционных данных, таких как общий объем и ценовой диапазон. Футпринт не отменяет базовый анализ соотношения цены и объема, а дополняет его. Но теперь, помимо общего объема за определенный период времени, трейдер может также посмотреть общую дельту, которая отображает направленность потока ордеров. Может оказаться очень полезным сравнение значений диапазона цен, объема и дельты; как от бара к бару, так и для того, чтобы определить корреляцию объема и дельты в конкретно взятом баре. Чтобы упростить трейдерам работу, в торгово-аналитической платформе ATAS есть индикатор Cluster Statistic, который отображает эти итоговые данные. Панель этого индикатора может отображать множество других значений и полностью настраивается пользователем.
Мультибаровые паттерны
Провалившийся аукцион
Провалившиеся аукционы могут принимать различные формы. Фактически, провалившийся аукцион – это, когда покупатели или продавцы не проявляют активности на определенном уровне цен, это тот случай, когда ни одна из сторон не заинтересована в текущих ценах. Научитесь различать истинный провал аукциона и ситуацию, похожую на этот провал. Давайте представим себе ситуацию, когда на большом объеме рынок поднялся до ключевого уровня сопротивления сразу после открытия, а затем на экстремальных ценовых уровнях объем резко упал до минимальных значений. Теперь, для сравнения, рассмотрим другую ситуацию: рынок в обеденное время, в период, когда нет новостей, показывает слабость на ценовых экстремумах. В первом случае существует достаточный потенциал для совершения сделок, во втором случае было бы разумно остаться вне рынка.
В приведенном ниже примере мы видим, как по мере небольшого роста цены объем падает, и, как очередной раунд покупок (темно-зеленая ячейка) не способен протолкнуть цену выше.
Этот пример хорошо демонстрирует, как аналитические пазлы собираются в общую картину. Во-первых, обратите внимание на то, как рынок двигается бар за баром к более высоким ценам. В каждом из этих баров аукционы проваливались в верхних точках. Затем поток ордеров демонстрирует сравнительно сильную покупку в виде темно-зеленой ячейки футпринта (768 продаж против 1822 покупок). Данная ячейка демонстрирует сильный дисбаланс, тем не менее, лучшая цена после сильной покупки делает движение в один тик и в ячейке выше объемы резко падают.
Далее мы видим, как сильная покупка превращается в сильную продажу в соседних двух ячейках ниже. Наш пример хорошо показывает, как нужно читать Футпринт. Если бы такая ситуация возникла на значимом ценовом уровне (например, на уровне экстремума предыдущего дня, на границе многодневного диапазона, на верхней границе зоны стоимости и т. д.), то этот сценарий был бы идеальным сигналом для входа в рынок. Однако мы не призываем вас искать паттерны, которые в точности имитируют этот сценарий. Речь идет о том, как научиться правильно оценивать различные аспекты в конкретном контексте.
Движение точки POC (узловая точка высокого объема)
Определение того, в какое время торгуется инструмент и в какой ценовой зоне является важным компонентом торговли в реальном времени. Все это часть ответа на вопрос: а каков контекст?
Не менее важно понять, в каком направлении ведется торговля. Это еще один способ оценить поток ордеров.
Просто глядя на ценовые бары (которые не являются Футпринтом), мы не сможем оценить реальную картину происходящего на рынке. Однако, если трейдер будет отслеживать движение точки POC (узла высокого объема), то это поможет ему определить истинное направление тренда на рынке на заданном таймфрейме. В приведенной ниже последовательности баров черными рамками выделены самые крупные объемы. Это устраняет необходимость мысленно вычислять те цены, по которым в барах проходили самые высокие объемы.
Дивергенции (расхождения) между направлением ценового движения и общей дельтой
Дельта-дивергенции могут принимать различные формы, но в конечном итоге они показывают только одно: убеждения трейдеров НЕ соответствуют движению цены. Существует поведенческая несогласие. По сути, для данного ценового движения не достаточно агрессивности, которая обычно необходима для поддержания продолжения движения цены в определенном направлении. Такого рода дивергенции могут возникать в последовательностях произвольного количества баров.
Надеемся, что Вам понравился сегодняшний материал. Обязательно ставьте лайк и следите за обновлениями нашего блога. Впереди еще много интересного!
Внимание! Торговля на бирже сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Данная публикация носит исключительно информационный характер. Проведение торговых операций на финансовых рынках может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже.