что такое ema в трейдинге
Индикатор EMA (экспоненциальная скользящая средняя)
70% трейдеров недооценивают скользящие средние (Moving Average), считая, что они отражают колебания рынка с опозданием. Чтобы максимально убрать влияние запоздалых факторов был разработан индикатор EMA (экспоненциальные скользящие средние). В статье разберем, что такое индикатор EMA, рассмотрим рабочие стратегии с примерами.
EMA индикатор что это
EMA (Exponential Moving Average) – разновидность скользящей средней, рассчитываемой экспоненциально. В сравнении с простым или средневзвешенным значением, экспонента придает гораздо больше важности текущим значениям, чем старым, имевшим место некоторое время назад. В этом случае предполагается, что информация, которая поступит на рынок сегодня, может вызвать более сильные изменения цен, чем обращение к информации, уже отраженной на графике ранее. По этой причине старые значения со временем постепенно теряют свою важность, пока их вес не станет очень незначительным.
Формула EMA
Скользящие средние в основном опираются на цены закрытия.
Чтобы избавиться от задержек в скользящих средних игроки обычно выбирают EMA, т.к. экспонента реагирует на изменения быстрее, чем SMA (простая скользящая средняя).
Индикатор EMA для MT4
Чтобы найти в терминале MT4 ema нажимаем на Вставка- раздел Индикаторы- вид Трендовые-затем Moving Average.
В открывшемся окне выставляем меняем метод MA на Exponential, период ставим в соответствии со стратегией и целями, сбоку выставляем цвет и нажимаем OK.
Экспоненциальная скользящая средняя появится на графике.
Как использовать EMA в ежедневной торговле
1. Определение тренда.
Одной из частых ошибок трейдеров является торговля против тренда. EMA – проверенный инструмент для определения рыночных тенденций и соответствующей торговли. Существует 2 способа, которые помогут вам избежать убыточных сделок с помощью:
Понимая силу тренда с помощью EMA, вы можете уберечь себя от убытков. Обратите внимание на промежуток между EMA и ценой.
Индикатор EMA 200 укажет уровни поддержки (сопротивления)
Например, если на графике H4 с настройками периода 200 цена постоянно приближается и отталкивается от EMA 200, то данная линия может использоваться в качестве поддержки (сопротивления). Учитывая это трейдер может торговать на отскоке.
Стратегии EMA
EMA – отличный способ распознать преобладающие тенденции на любом временном горизонте. В этой стратегии используются:
В совокупности на графике появится 13 скользящих средних. Такое количество средних необходимо, чтобы убедиться, что цена движется в том направлении, в котором вы думаете. Не беспокойтесь о том, что у вас возникнут трудности с чтением показаний. Это очень легко сделать.
На графике с отмеченным торговым уровнем:
Мы открываем длинную позицию (на Buy), когда группа краткосрочных EMA (на графике отмечены голубым) пересекает группу восходящих EMA (желтые) снизу. Однако важно играть в соответствии с трендом. Поэтому должно возникнуть дополнительное условие – 200-дневная скользящая средняя должна указывать на растущий тренд.
Мы открываем короткую позицию (на sell), когда группа средних, отмеченных голубым цветом пересекает группу падающих средних (желтых) сверху. Дополнительное условие – 200-ЕМА должна указывать на нисходящий тренд.
Например, на таймфрейме М30 мы 200-дневная средняя указывает на нисходящий тренд, поэтому мы торгуем только сигналы на Sell.
Выход из позиции.
Момент выхода из позиции простой – сделка закрывается при повторном пересечении группы краткосрочных и долгосрочных скользящих средних. Но указанный вариант выхода из позиции не всегда верен. Например, в 1-ом случае из 1500 пунк. возможного профита следуя указанному способу фиксации прибыли, трейдер бы заработал всего 200 пунк. Поэтому рекомендую использовать трейлинг-стоп.
Стоп-лосс регулируется в соответствии с размером позиции и имеющегося у вас капитала.
Управление капиталом
Управление капиталом – важный вопрос торговой стратегии. Даже лучшая стратегия не позволит стабильно получать прибыль, если инвестор выберет слишком большой или наоборот минимальный размер сделки. Это особенно важно для стратегий скальпинга, которые несут наибольший инвестиционный риск.
Профессиональные трейдеры совершают до нескольких сотен сделок в день. Они не могут сильно рисковать в одной сделке, учитывая что их цель – заработать на небольших движениях цены. Поэтому слишком широкий стоп-лосс или слишком большой объем могут лишить их прибыли во многих прибыльных сделках. Предполагается, что во всех сделках со скальпированием, независимо от рынка и инструмента, нельзя рисковать более чем половиной процента капитала, хранящегося на счете.
Следовательно, Stop Loss по данной стратегии будет равен 0,5% от капитала с переводом в безубыток. Take Profit лучше устанавливать из расчета потенциального риска к профиту, как 1:2, т.е. 1% от капитала.
Еще одна интересная, на мой взгляд, стратегия с EMA и сторонних индикаторов.
Индикатор EMA+Laguerre
Торговля основывается на 2-х экспоненциальных скользящих средних:
Когда 16-периодная скользящая находится выше 48-периодной, то на рынке сильны покупатели. Наоборот, если краткосрочная скользящая (16) находится ниже долгосрочной (48), то на рынке преобладают медведи. Для отсеивания ложных сигналов применяется индикатор Laguerre, отражающий перепроданность или перекупленность.
Входить в рынок на BUY следует при соблюдении условий:
Например, 4-х часовом на графике EURUSD в 1-ом случае открываем сделку 1.22154. Stop Loss ставим на 10-20 пунктов ниже EMA (16), Take Profit рассчитываем исходя из соотношения риска к прибыли как 1:2. В примере стоп лосс расположен на 100 пунктов, значит профит ставим на 200. Рекомендую использовать трейлинг-стоп или постепенно подтягивать стоп лосс, переставляя профит для максимизации прибыли.
В 1-ом выше примере цена прошла 924 пункта, во-втором 550 пунк.
Для открытия ордера на SELL ждем когда:
Преимущества и недостатки
Преимущества EMA:
К минусам можно отнести:
Отзывы трейдеров
Когда дело доходит до использования скользящих средних, то мнения трейдеров разделяются. Отдельные трейдеры на форумах часто жалуются, что тестирование и адаптация стратегий на основе EMA к привычным торговым инструментам занимает много времени. Тем не менее многие остаются довольны результатами.
Торгуя стратегии на основе EMA, не забывайте обращать внимание на фазы, когда рынок не движется по тренду. В эти моменты трендовые индикаторы часто дают ложные сигналы, в том числе индикатор EMA. Вы можете распознать нетрендовую фазу рынка по тому факту, что EMA колеблется и не растет или падает в течение продолжительного времени. Обычно это период низкой активности или, наоборот, повышенной волатильности без четкой тенденции. На таких стадиях рынка лучше вообще не использовать сигналы скользящего среднего или использовать их в качестве вспомогательного индикатора.
Индикаторы ЕМА и МА, как использовать на бычьем и медвежьем рынках
Друзья, мы много говорили о видах трейдинга, торговых индикаторах и стратегиях. Сегодня хочу рассказать Вам о том, как легко и быстро можно оценить ситуацию любой (!) монеты на графике при помощи ЕМА и МА.
Скользящее Среднее (Moving Average, MA) показывает среднее значение цены инструмента за некоторый период времени. При расчете Moving Average производится математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает. Во вкладке индикаторы он подписан как Moving Average.
Трейдеры, очень часто используют целые группы индикаторов EМА и МА.
Рассмотрим, какие это группы и чем они полезны.
Применение индикаторов EМА, бычий рынок
Пример. График биржи Bitfinex (в самом терминале биржи), таймфрейм 12h, пара LTC/USD. На графике есть 4 уровня ЕМА: 9 (синий), 13 (фиолетовый), 21 (коричневый), 55 (желтый).
Видно, что с 7-8 декабря до 21 декабря тренд был бычьим. ЕМА шли в порядке, описанном выше.
Скажем, Вы хотите зайти в трейд по LTC и купить 10 монет на отскоке. Увидели рост цены с 6-го декабря и где-то 12-15 декабря отскок до ЕМА 13 (около 240$):
В результате, Ваш трейд был бы с очень минимальным риском и достаточно хорошим профитом.
Пробитие 3-го уровня ЕМА, в данном случае 21, часто заканчивается пробитием и четвертого уровня ЕМА – 55.
Что Вы можете делать в такой ситуации?
На 10-ти монетах Ваш заработок мог составить около 850$ на падающем рынке!
Как проверить где входить? Выбираете предыдущие сильные уровни сопротивления (когда цена росла). Эти уровни будут для монеты поддержкой.
Применение индикаторов EМА, медвежий рынок
Очень удобно видеть варианты отскока цены вниз. В таком рынке хорошо использовать третью ЕМА – 21.
Уточнение: многие трейдеры используют 20, 21, 22 на свое усмотрение. При скальпинге – рекомендую пробовать 20 ЕМА, при больших таймфреймах – можно 21.
Хорошо видно, что цена еще не смогла достичь ЕМА 55 (намек на разворот рынка), но три раза достигла ЕМА 21, последние два неплохо пересекая эту линию.
При пересечении ЕМА 55 – логично входить в лонг/покупать монету с большей вероятностью ее дальнейшего роста.
От ЕМА 21 можно пробовать шортить/продавать, если закупили дешевле. Но не забывайте про стоп-лосс ордера и фиксируйте прибыль на любом этапе трейда! Это рынок, как Вы помните со статьи про психологию – рынок Вам ничего не должен, поэтому не стоит открывать на маржинальных торгах очень длинные позиции и ждать больших профитов. Лучше двигайтесь пошагово, но с большей фиксацией профита (с синицей в руках), чем большими цифрами китов (журавлями в небе).
Стоит отметить, что ЕМА 55 является самой сильной для трейда. Ее пробитие снизу вверх – лонг, сверху вниз – шорт.
Применение индикатора МА
Рассмотрим примеры с МА.
По МА советую использовать до 3 уровней: 50, 100 и 200. Сразу отвечу, что эти уровни хорошо подходят как для скальпинга, так и для более длительных трейдов:
К сожалению, для 200 МА не хватает статистики биржи, поэтому линия не такая длинная, как две остальные.
Среди МА самый сильный уровень – 200. Он является поддержкой для цены (зеленый круг), то есть от нее часто идет отскок! Как минимум, первое касание с отскоком.
При пробитии МА 200 (красный круг) логично шортить/продавать монету. На графике мы видим одно пробитие и повторный тест с отскоком вниз. Если же МА 200 будет сильно пробита вверх по LTC – значит, можно лонгать/покупать.
Друзья, анализируйте и учитесь, чтобы быть в профите при любой погоде на рынке! Удачи!
Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!
EMA индикатор — описание и применение
Индикатор EMA – один из четырех скользящих средних показателей, использующихся для оценки состояния рынка биржевыми трейдерами.
Полностью аббревиатура расшифровывается как Exponential Moving Average или «экспоненциальная скользящая средняя».
Основы построения EMA
Расчет индикатора проводится по следующей формуле:
Расшифровывается формула так:
Эти вычисления позволяют спрогнозировать направление колебания цены прямо сейчас.
Отличие EMA от других скользящих средних
Если сравнивать SMA (простая скользящая), WMA (взвешенная скользящая) и EMA между собой в плане точности прогноза, можно увидеть следующую картину.
На графике черным цветом отображается EMA, WMA – синяя и SMA – красная.
Видно, что экспоненциальная кривая реагирует на изменения раньше простого индикатора, но при этом хуже взвешенной отмечает резкие взлеты и провалы на графике.
Что такое период
Важным моментом при настройке индикатора является правильный выбор периода и таймфрейма.
Период — количество свечей, которые учитываются при подсчете статистики. EMA 20 будет рассчитываться по двадцати последним свечам, ЕМА 1000 — по тысяче.
Основным отличием EMA от всех остальных скользящих является разный «вес» свечей в зависимости от времени. Наибольший вес будет иметь последняя четверть, наименьший — первая.
Настройка периода задает оперативность реакции индикатора на будущие изменения котировок.
Существуют общепринятые обозначения для каждой длины:
Важно! При несоответствии таймфрейма и периода EMA будет опаздывать и заметно врать. Слишком маленькие значения по сути будут являться копией графика актива и не дадут никакой полезной информации.
Перед торговлей рекомендуется посмотреть историю нескольких активов на разных периодах, чтобы подобрать нужный индикатор.
Использование EMA
Индикатор может быть применен в ряде случаев.
Каким образом читается этот индикатор?
О будущем изменении цены актива сигнализируют три признака:
Здесь очень важно правильно подбирать временной отрезок, на котором будет считываться значение сигнала в рынке. Если все сделано верно, график индикатора отлично отмечает общие уровни сопротивления/поддержки.
Основные недостатки работы с индикатором EMA
Основным минусом индикатора является его время реакции на пробой — если раньше момент пересечения EMA ценой был явным сигналом о развороте, то сегодня показатель запаздывает, особенно при боковом движении рынка.
Пересечение можно использовать лишь как подтверждение тренда, например, в стратегиях с догонами.
Серьезной проблемой индикатора является частота ложных пробоев.
Именно количество ошибочных сигналов является самой серьезной проблемой ЕМА. Точность сильно страдает, а при боковом движении отслеживать параметр часто бессмысленно.
У индикатора EMA есть и другие недостатки:
Кроме того, сам статистический показатель очень чувствителен к точности настройки.
Небольшое несовпадение при выборе периодов и таймфрейма приведет к тому, что индикатор станет фактически бесполезным, реагируя на изменения недостаточно точно или слишком поздно.
Комбинации использования ЕМА
Итак, как пользоваться графиком на практике? Одним из основных вариантов является объединение четырех индикаторов с разными уровнями (например, 9-13-22-55).
Если ЕМА с небольшими значениями периода находятся выше длинных, то это свидетельствует о бычьем рынке, в обратном случае — о медвежьем. Первая или вторая EMA также может использоваться как датчик для разворота или догона предыдущей покупки.
Важно! Пробитие третьего уровня в подавляющем большинстве случаев приводит к пробитию четвертого. Учитывайте это при стратегиях с корректировками ставок.
ЕМА+ADX+MACD
Стратегия используется на коротко-средних дистанциях от 15 минут до часа. Используется два индикатора ЕМА (7-21 для часового фрейма), ADX 14 и MACD 12-26-9.
Правила входа на торговлю следующие:
Важно! MACD является важнейшим показателем контроля. Если он консолидируется, то торговлю по комбинации лучше приостановить.
Выход из трейда проводится, когда ЕМА 7 пересекает ЕМА 21 обратно.
EMA+WMA+RSI
Здесь две скользящие используются для формирования канала, определяя силу тренда и точки выхода на текущем рынке.
Комбинацию следует установить на получасовом или часовом временном отрезке: из-за природы скользящих кривых на короткой дистанции индикатор будет давать слишком много ложных сигналов.
В рынок нужно входить при сужении канала или любом его пересечении графиком WMA, если RSI находится выше пятидесяти. Сигнал усиливается, когда короткий WMA при росте/спаде пересекает длинный.
Стратегия «Цезарь» (EMA + AdvADX)
Простая и мощная стратегия с использованием всего двух индикаторов позволяет работать по длительным таймфреймам.
Для «Цезаря» необходима EMA с периодом 21 и AdvADX с уровнями 20 и 50.
Вход на покупку осуществляется при срабатывании следующих сигналов:
Совпадение трех сигналов является выгодной точкой для совершения сделки. Сигналом на продажи станет закрытие бара ниже ЕМА или начала спада по AdvADX.
Стратегия выделяется стабильностью с месячной прибылью порядка двух-трех процентов. Важным моментом является вход в рынок при совпадении всех трех сигналов.
Стратегия торговли с одним EMA
Несмотря на высокий риск ошибки при использовании всего одного индикатора, стратегии для соло-EMA существуют.
Все они основываются на использовании двух графиков, быстрого и медленного. Сигналом для покупки или продажи является их пересечение.
Вот так, например, выглядит стратегии для комбинации EMA 15 и 200:
Для продажи графики должны занять зеркальную позицию: цена ниже, петля уходит вниз, открывается короткая позиция.
Самым заметным недостатком торговли только по скользящим прямым является большой объем ложных пробоев.
Индикатор EMA сам по себе не является эталоном точности, в быстром же режиме, который используется для реакции на колебания рынка, количество ошибок заметно возрастает.
Тот факт, что скользящие являются запаздывающим индикатором, не дает трейдеру полноценно работать на разворотах рынка.
«Чистый» сигнал EMA подойдет разве что при заметных и сильных колебаниях, но для таких случаев намного лучше подойдут смешанные комбинации.
Заключение
EMA является одним из самых известных и используемых индикаторов при торговле бинарными опционами. Его простота и точность при определении границ рынка делают скользящие прямые незаменимым инструментом трейдера при оценке точек разворота/пробоя.
С другой стороны, низкая точность показателя может привести неопытного трейдера к серьезным потерям. Для контроля желательно использовать индикаторы на других принципах, вроде AXD или MACD.
Совершенствуем Exponential Moving Average (EMA).
Выражение для ЕМА знают, пожалуй, все:
Y(t) = a0*X(t) +b1*Y(t-1).
У нее много недостатков, одним из которых является большая групповая задержка. Попробуем исправить это, и для начала вычислим ошибку слежения ЕМА за котировками:
delta = x(t) — Y(t-1).
Теперь добавим эту ошибку с некоторым коэффициентом Kos к X(t) (это называется — обратная связь), и получим выражение для нашей скорректированной ЕМА:
Y(t) = a0*(X(t) + Kos*delta) +b1*Y(t-1).
Теоретически Kos может принимать значения от 0 до 1, но увлекаться не надо, обычно достаточно Kos от 0 до 0.3.
Все, можете смотреть что получится.
В рассмотренном выше случае мы использовали так называемую линейную обратную связь, когда корректирующий сигнал пропорционален сигналу ошибки. Далее мы рассмотрим нелинейную связь, когда и сам коэффициент Kos меняется пропорционально ошибке. Запишем это:
delta_nl = Knl*abs(delta/y[t-1])*delta.
Здесь delta/y[t-1] сделано для того, чтобы delta_nl не изменялась от уровня цены, а зависела только от ее изменения.
В итоге, для нашей ЕМА с нелинейной обратной связью окончательно получим:
Y(t) = a0*(X(t)+ delta_nl) +b1*Y(t-1).
С Knl тоже увлекаться не надо, но он здесь достаточно велик, у меня Knl= 1.0.
Теперь можем скомбинировать обе обратных связи в одном индикаторе:
Y(t) = a0*(X(t)+ Kos*delta + delta_nl) +b1*Y(t-1).
И наконец графики того, что у нас из этого получилось на единичном скачке 1(t) — это такой стандартный тест для всяческих подобных систем, по которому, глаз пристрелямши, можно оценивать характеристики системы. 
LPF — типовой ФНЧ фильтр,
OS — ФНЧ с обратной связью
NL — ФНЧ с комбинированной связью (последний вариант в топике)
Смотрим выбросы — 10% — это оч небольшой выброс, реально, если и будет виден, то только на гэпах.
Теперь посмотрим те же самые индикаторы на реальных котировках фьючерса Si. 
На графиках все так называемы периоды сглаживания одинаковы. Я выбирал значения Kos и Knl такими, которые оптимальны для моих целей. Для ваших применений значения Kos и Knl могут быть совсем другими, и, соответственно, и графики будут иметь несколько иной вид.
Сорри, но для тестов я использовал не ЕМА, а свои ФНЧ, но на ЕМА тоже должно получится, когда-то давно я пробовал.
Вот и все.
Удачи.
Индикатор EMA, можно ли на нем заработать?
Материал предназначен начинающим трейдерам (спекулянтам) торгующим на Фондовом или Срочном рынках.
И возможно будет интересен продвинутым специалистам.
В данной работе мы попытаемся реализовать стратегию зарабатывающую на трендовых рынках.
Для этого будем использовать индикатор EMA. Основной задачей индикатора EMA является определение направления тренда.
Бесплатный торговый робот прилагается!
Итак, EMA (экспоненциальная скользящая средняя) – показывает усредненное значение изменения цены любого финансового инструмента. Усреднение производится за определенное количество периодов. Например, 10 или 20, а может быть даже 200. Всё зависит от стратегии и нашего выбора периода. Сразу заметим, что при выборе больших значений для периодов индикатор EMA будет сильно запаздывать за ценой финансового инструмента. А при малых значениях периодов индикатор чаще всего будет не столь плавным как нам хотелось бы, чтобы просто и надежно определять направление тренда.
В связи с вышеизложенным проведем эксперимент.
Схема торгового робота на базе двух индикаторов EMA
Вы можете бесплатно скачать скрипт торгового робота данной торговой системы на сайте Robot-Scalper.ru на этой странице.
Сделки торгового робота по инструменту фьючерс на Индекс РТС, на базе двух индикаторов EMA
Видим, что фьючерс на Индекс РТС очень волатильный и трендовый. Соответственно, доходность на этом инструменте должна быть очень прибыльная.
Доходность торгового робота на базе двух индикаторов EMA за период с 2009 года, по 2014 год
Видим, что прибыль (зеленая область) находится гораздо выше, чем синяя линия (доходность, если бы мы просто купили актив и держали его). Это не удивительно, ведь стратегия зарабатывает не только на росте, но и на падении цены актива.
Результаты торгового робота на базе двух индикаторов EMA
На трендовых инструментах данная торговая стратегия показывает очень хорошие результаты. Но на флэтовых (или боковых) рынках, когда цена долгое время значительно не изменяется, данная стратегия может быть убыточна.
Ее можно и нужно применять только на трендовых инструментах!
! Полную статью, с примерами по Сбербанку и фьючерсу на Доллар/Рубль смотрите на сайте Robot-Scalper.ru
На той же странице, при желании, можете бесплатно скачать скрипт и использовать его в своих корыстных целях =))
Желаю прибыльной торговли!